نحوه استفاده از نشانگر MACD

سیگنال و نحوه استفاده از اندیکاتور مکدی MACD

مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این یک نشانگر/نوسانگر حرکتی پیرو روند است که توسط جرالد آپل در اواخر دهه 1970 توسعه یافت. MACD ابزاری است که در تحلیل تکنیکال برای تعیین قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود. بر روی داده های قیمتی که به صورت سری زمانی رسم می شود، محاسبه می شود.

ایده پشت MACD ساده است. درجه/میزان جدایی بین میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت (MA) نشان‌دهنده قدرت یک روند است. همچنین حرکت آن روند را نشان می دهد. منطق اساسی این است که یک MA کوتاه مدت منعکس کننده عملکرد قیمت فعلی است. در حالی که یک MA بلندمدت منعکس کننده عملکرد قیمت قبلی، علاوه بر عملکرد قیمت فعلی است. اگر تفکیک خوبی بین این دو MA وجود داشته باشد، به این معنی است که عملکرد قیمت فعلی از اقدام قیمت قبلی دور می شود. این نشان می دهد که بازار روند صعودی یا نزولی دارد.

نحوه استفاده و سیگنال مکدی

با استفاده از MACD سیگنال های خرید و فروش کوتاه مدت توسط خط MACD و خط سیگنال تولید می شوند. اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند، ممکن است به عنوان سیگنال خرید تعبیر شود. از طرف دیگر، اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند، ممکن است به عنوان سیگنال فروش تعبیر شود. این 2 خط حول خط صفر در نوسان هستند که در سمت راست محور Y پانل پایین نمودار بالا مشخص شده است.

هنگامی که خط سیگنال یا خط MACD از زیر خط صفر عبور می کند، سیگنال فروش داده می شود، و هنگامی که هر یک از خط صفر عبور می کند، سیگنال خرید داده می شود. خط صفر نیز قابل توجه است زیرا می تواند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کند.

اسیلاتورهایی مانند MACD معمولاً زمانی که به سطوح مرزی خود می رسند بیشترین ارزش را دارند. با این حال، MACD از نظر تئوری می تواند به طور نامحدود افزایش یا کاهش یابد. اگر بخواهید افراطی‌های نسبی را برای نشانگر MACD اعمال کنید (یعنی MACD و خطوط سیگنال نسبتاً از خط صفر فاصله دارند)، سیگنال‌ها به صورت زیر خواهد بود: وقتی خط MACD نسبتاً زیر خط صفر است و بسیار منفی است.

در قلمرو، می تواند نشان دهد که یک سرمایه گذاری ممکن است بیش از حد فروخته شود (یعنی سیگنال خرید). از طرف دیگر، وقتی MACD نسبتاً بالای خط صفر در قلمرو بسیار مثبت است، می‌تواند نشان دهد که ممکن است سرمایه‌گذاری بیش از حد خرید شده باشد (یعنی سیگنال فروش).

تایید روند یکی از تکنیک هایی که تحلیلگران فنی ممکن است برای تأیید جهت روند استفاده کنند، تعیین این است که آیا اندیکاتور MACD در ارتباط با قیمت، اوج های بالاتر یا پایین تر را ایجاد می کند. برخی از معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند منتظر یک "محرک" یا نوعی تایید واگرایی هستند.

فیلتر اندیکاتور مکدی

برای دانلود فیلتر اندیکاتور مکدی میتوانید به سایت بورسیکار مراجعه کنید و از انجا دانلود کنید.

اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence)

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) که به اختصار MACD (در فارسی مکدی) خوانده می‌شود یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند (trend-following momentum indicator) است.

اندیکاتور MACD رابطه نحوه استفاده از نشانگر MACD بین دو میانگین متحرک (moving average) را در نمودار قیمت اوراق بهادار نشان می‌دهد.

اندیکاتور مکدی، کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد.

MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای به دست می‌آید.

نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از MACD، که خط سیگنال (signal line) نامیده می‌شود، روی خط MACD کشیده می‌شود که می‌تواند صادرکننده سیگنال‌های خرید و فروش باشد.

معامله‌گران معمولا اوراق بهادار را هنگامی خریداری می‌کنند که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر رفته باشد و اوراق بهادار را هنگامی می‌فروشند (یا Short می‌کنند) که MACD از خط سیگنال عبور کرده و پایین‌تر رفته باشد.

اندیکاتورهای MACD را می‌توان به طرق مختلف تفسیر کرد اما رایج‌ترین روش شامل تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و افزایش/کاهش‌های سریع قیمت‌ نحوه استفاده از نشانگر MACD است.

مطالب مرتبط (برای ترید بهتر) :

فرمول اندیکاتور MACD

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای = MACD

MACD توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (26 دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 دوره‌ای) به دست می‌آید.

منظور ما از 12 یا 26 دوره‌ای، 12 روز یا 26 روز، 12 یا 26 هفته یا مثلا 12 یا 26 ساعتی است.

تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری به برخی نقاط داده اخیر می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد نیز شناخته می‌شود. یک میانگین متحرک که وزنی نمایی دارد به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد. ولی یک میانگین متحرک ساده (SMA) وزنی یکسان به تمام مشاهدات در طول یک بازه زمانی مشخص می‌دهد.

نکات کلیدی:

• MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• هنگامی که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می آید، در واقع سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند.
• سرعت تقاطع‌ها (قطع کردن نیز به عنوان سیگنالی از اینکه بازار در موقعیت بیش خرید (overbought) یا بیش فروش (oversold) قرار گرفته است در نظر گرفته می‌شود.
• MACD کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا حرکات نزولی.

درک بهتر اندیکاتور مکدی

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (آبی) 12 دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD منفی می‌شود.

هر قدر فاصله MACD از خط مبنای خود (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط MACD (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

MACD اغلب با یک هیستوگرام (در نمودار زیر مشاهده می‌کنید) نشان داده می‌شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را در قالب میله‌ها نشان می‌دهد.

اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. و اگر MACD پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام پایینتر از خط مبنا خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام MACD برای تعیین زمان بالا بودن مومنتوم صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند.

MACD در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف شاخص قدرت نسبی (RSI) ایجاد سیگنال به هنگام فراهم شدن شرایط بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) با توجه به قیمت‌های اخیر بازار است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) اسیلاتوری است که سود و زیان قیمت میانگین را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. بازه زمانی RSI بطور پیش فرض 14 دوره‌ای است و مقدار RSI بین صفر تا 100 نوسان می‌کند.

MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند، درحالیکه شاخص مقاومت نسبی تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران از این دو اندیکاتور اغلب همراه با یکدیگر استفاده می‌کنند تا تصویر تکنیکال کاملتری از بازار داشته باشند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم (اندازه حرکت) بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که هر کدام فاکتورهای مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی علائم متضادی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، شاخص مقاومت نسبی ممکن است در یک دوره زمانی پایدار بالاتر از 70 قرار گیرد، به این معنا که بازار با توجه به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید کشیده شده است، درحالیکه MACD نشان می‌دهد بازار هنوز در حال افزایش مومنتوم خرید است.

هر اندیکاتور ممکن است با نمایش یک واگرایی از قیمت سیگنالی نحوه استفاده از نشانگر MACD برای یک تغییر روند پیش رو ایجاد کند. واگرایی یعنی قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد درحالیکه اندیکاتور بازگشت کرده و پایین می‌آید، و یا بالعکس.

محدودیت‌های MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می‌کند اما در عمل روند معکوس نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی‌تواند معکوس‌شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال‌های زیادی از معکوس‌شدن روند اعلام می‌کند ولی این اتفاق نمی‌افتد اما از پیش‌بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می‌ماند.

واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).

کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می‌شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از تقاطع‌ها در MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD از نحوه استفاده از نشانگر MACD خط سیگنال پایین‌تر می‌رود سیگنالی بازار نزولی ایجاد می‌کند که به منزله زمان مناسب برای فروش است.

در مقابل، هنگامی که MACD بالاتر از خط سیگنال می‌رود، اندیکاتور سیگنالی بازار صعودی صادر می‌کند مبنی بر اینکه احتمالا دارایی موردنظر قرار است افزایش قیمتی به سمت بالا داشته باشد.

برخی معامله‌گران برای کاهش احتمال فریب خوردن و ورود زودهنگام به موقعیت معاملاتی، منتظر ایجاد تقاطعی تائید شده بالای خط سیگنال می‌مانند.

تقاطع‌ها هنگامی که مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان‌تر هستند.

اگر MACD پس از یک اصلاحیه کوتاه در طول روند صعودی طولانی‌مدت از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر برود می‌تواند تائیدی قابل اطمینان بر شکل‌گیری یک روند صعودی در بازار باشد.

اگر در یک روند نزولی بلندمدت‌تر، در نتیجه یک رشد مختصری قیمت، MACD از خط سیگنال خود پایین‌تر بیاید، معامله‌گران باید آن را تائیدی بر وجود بازار نزولی در نظر بگیرند.

مثالی از واگرایی

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:

واگرایی در MACD هنگامی رخ می‌دهد که MACD مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که MACD دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.

این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب می‌شود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.

هنگامی که MACD مجموعه‌ای از 2 سقف‌ کاهشی شکل می‌دهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نحوه استفاده از نشانگر MACD نزولی شکل گرفته است.

یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را نحوه استفاده از نشانگر MACD در مکدی مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افت یا صعود سریع

افت یا صعود سریع MACD (فاصله گرفتن میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از میانگین متحرک بلند‌مدت‌تر) نشان‌دهنده وجود وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش در قیمت اوراق بهادار است که به سرعت به سطوح نرمال بازخواهد گشت.

معامله گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط بیش خرید یا بیش فروش را تائید کنند.

برای سرمایه‌گذاران، استفاده از هیستوگرام MACD مانند استفاده از خود MACD چندان غیرمعمول نیست.

تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و فراز و فرودهای سریع را نیز می‌توان روی هیستوگرام مشخص کرد. نیاز است سرمایه‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت MACD یا هیستوگرام آن در یک موقعیت مشخص تجربه کافی به دست آورده باشند زیرا بین سیگنال‌های این دو اختلاف زمانی وجود دارد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

اندیکاتور مکدی (MACD) + آموزش جامع و روان

اندیکاتور مکدی ( MACD ) مخفف Moving average convergence divergence و به معنای همگرایی ( Convergence ) و واگرایی ( Divergence ) میانگین متحرک است. این اندیکاتور که در سال 1979 توسط جرالد آپل ابداع شد، یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های تکنیکال در معاملات است.

اندیکاتور MACD توسط معامله‌گران در سراسر جهان به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری مورد تحسین قرار گرفته است، زیرا می‌تواند به عنوان یک شاخص روند یا حرکتی استفاده شود.

واگرایی در معاملات ( Trading divergence ) یک روش محبوب برای استفاده از هیستوگرام MACD است، با این حال استفاده از سیگنال واگرایی به عنوان یک ابزار پیش‌بینی در بین مبتدیان سوال برانگیز است.

واگرایی در معامله آنقدرها هم دقیق نیست زیرا داده‌های گذشته در آن فقط سیگنال‌های واگرایی موفق را شامل می‌شود. تحلیل داده‌های نمودارهای گذشته، واگرایی‌های ناموفق را آشکار نمی‌کند، زیرا آن‌ها دیگر به عنوان واگرایی ظاهر نمی‌شوند.

• اندیکاتور مکدی ( MACD ) یک شاخص حرکتی پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد.
• معامله‌گران از اندیکاتور MACD برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات در هنگام شتاب صعودی یا نزولی بالا استفاده می‌کنند.
• MACD توسط معامله‌گران تکنیکال در سهام، اوراق قرضه، کالاها و بازارهای فارکس استفاده می‌شود.
• در اینجا ما یک نمای کلی از نحوه استفاده از نشانگر MACD ارائه می‌دهیم.

مرور کلی بر اندیکاتور MACD

مفهوم MACD نسبتاً ساده است. اندیکاتور مکدی در اصل، تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه و 12 روزه ( EMA ) یک ابزار را محاسبه می‌کند. از دو میانگین متحرک که MACD را تشکیل می‌دهند، متحرک نمایی 12 روزه سریعتر عمل می‌کند، در حالی که میانگین متحرک 26 روزه کمی کندتر است.

هر دو میانگین متحرک، در محاسبه مقادیر خود از قیمت‌های پایانی هر دوره‌ای که اندازه‌گیری می‌شود، استفاده می‌کنند. در نمودار MACD ، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه نیز ترسیم شده است، و به عنوان یک محرک برای تصمیمات خرید و فروش عمل می‌کند. MACD هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود حرکت می‌کند، سیگنال صعودی تولید می‌کند و زمانی که به زیر متحرک نمایی متحرک نمایی 9 روزه خود می‌رسد، سیگنال فروش می‌فرستد.

هیستوگرام MACD یک نمایش بصری زیبا از تفاوت بین MACD و میانگین متحرک نمایی 9 روزه آن است. هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه باشد و زمانی که MACD کمتر از متحرک نمایی 9 روزه باشد، هیستوگرام منفی خواهد بود. اگر قیمت‌ها در حال افزایش باشند، هیستوگرام با افزایش سرعت حرکت قیمت بزرگتر و با کاهش سرعت حرکت قیمت منقبض می‌شود. با کاهش قیمت‌ها، همین اصل برعکس عمل می‌کند.

نمودار زیر نمونه خوبی از هیستوگرام MACD در عمل است:

هیستوگرام MACD دلیل اصلی محبوبیت این اندیکاتور نزد بسیاری از معامله‌گران است، زیرا به سرعت حرکت قیمت پاسخ می‌دهد. در واقع، اکثر معامله‌گران بیشتر از اندیکاتور MACD برای سنجش قدرت حرکت قیمت استفاده می‌کنند تا برای تعیین جهت یک روند، به این معنی که از هیستوگرام آن صرفا برای شدت تغییر قیمت بهره می‌برند.

واگرایی در معاملات

همانطور که قبلا ذکر کردیم، واگرایی در معاملات یک روش کلاسیک است که در آن از هیستوگرام MACD استفاده می‌شود. یکی از متداول‌ترین تنظیمات، یافتن نقاط نموداری است که در آن قیمت یک نوسان جدید را بالا می‌برد یا نوسان جدید را پایین می‌آورد، اما هیستوگرام MACD اینطور نیست، چراکه نشان دهنده واگرایی بین قیمت و حرکت است.

نمودار زیر یک واگرایی در معامله معمولی را نشان می‌دهد:

استفاده از سیگنال واگرایی به عنوان ابزار پیش‌بینی، سوال‌های زیادی را در ذهن معامله‌گران ایجاد کرده است. واگرایی در معامله آنقدرها هم دقیق نیست زیرا داده‌های گذشته در آن فقط سیگنال‌های واگرایی موفق را شامل می‌شود. تحلیل داده‌های نمودارهای گذشته، واگرایی‌های ناموفق را آشکار نمی‌کند، زیرا آن‌ها دیگر به عنوان واگرایی ظاهر نمی‌شوند.

تحلیل فارکس

قیمت‌ها اغلب بالاتر یا پایین‌تر می‌شوند، زیرا تنظیم‌کنندگان بازار توقف‌هایی را برای مطابقت با عرضه و تقاضا در جریان سفارش ایجاد می‌کنند. نمودار زیر یک شکست جعلی در معامله واگرایی معمولی را نشان می‌دهد که در طول سال‌ها تعداد زیادی از معامله‌گران را ناامید کرده است:

یکی از دلایلی که معامله‌گران اغلب با این تنظیمات ضرر می‌کنند این است که با سیگنالی از اندیکاتور MACD وارد معامله می‌شوند، اما بر اساس حرکت قیمت از آن خارج می‌شوند. از آنجایی که هیستوگرام MACD مشتقی از قیمت است و خود قیمت نیست، این رویکرد در واقع نسخه معاملاتی مخلوط کردن سیب و پرتقال است.

استفاده از هیستوگرام MACD هم برای ورود و هم برای خروج

برای رفع ناهماهنگی بین ورود و خروج، یک معامله‌گر می‌تواند از هیستوگرام MACD برای سیگنال‌های ورود و خروج استفاده کند. برای انجام این کار، معامله‌گر ممکن است تنا یک موقعیت Short جزئی هنگام ورود داشته باشد. معامله‌گر تنها در صورتی از معامله خارج می‌شود که نقطه اوج هیستوگرام MACD از نوسان قبلی خود بیشتر شود. از سوی دیگر، اگر هیستوگرام MACD یک نوسان جدید ایجاد نکند، معامله‌گر به موقعیت اولیه خود اضافه می‌کند و به طور مداوم به میانگین قیمت بالاتری برای کوتاه‌مدت دست می‌یابد.

معامله‌گران ارز به طور منحصر به فردی برای استفاده از این استراتژی موقعیت در اختیار دارند، زیرا پس از معکوس شدن قیمت هر چه موقعیت بزرگتر باشد، سود بیشتری نصیب آن‌ها خواهد شد. در بازار فارکس ( FX ) می‌توانید این استراتژی را بدون آن که نگران تأثیرگذاری بر قیمت باشید با هر موقعیتی که می‌خواهید اجرا کنید. (معامله‌گران می‌توانند تراکنش‌هایی به بزرگی 100000 واحد یا کمتر از 1000 واحد را برای همان اسپرد معمولی 3-5 امتیاز در جفت‌های اصلی انجام دهند.)

در واقع، این استراتژی مستلزم آن است که معامله‌گر اقدام به محاسبه میانگین‌ قیمت کند، زیرا قیمت‌ها به طور موقت بر خلاف داده‌ها حرکت می‌کنند. این معمولاً به عنوان یک استراتژی مناسب در نظر گرفته نمی‌شود. بسیاری از کتاب‌های معاملاتی این روش را مورد تمسخر قرار داده‌اند.

با این حال، در این مورد، معامله‌گر یک دلیل منطقی برای انجام این کار دارد: هیستوگرام MACD واگرایی را نشان می‌دهد، که بیان می‌کند حرکت در حال کاهش است و ممکن است قیمت به زودی تغییر کند.

در واقع، معامله‌گر در تلاش است تا بلوف بین قدرت ظاهری اقدام فوری قیمت و خوانش MACD را که اشاره به ضعف پیش رو دارد، شناسایی کند. با این حال، معامله‌گر در این شرایط آماده سود بردن از مزایای ثبات قیمت در فارکس است؛ به گونه‌ای که با میانگین‌گیری مناسب در معامله، می‌تواند تا زمانی که قیمت به نفع او تغییر کند، در برابر کاهش‌های موقت مقاومت کند.

تحلیل بورس

نمودار زیر این استراتژی را در عمل نشان می‌دهد:

همانطور که انسان در زندگی با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو است، معاملات در بازارهای مالی نیز فراز نحوه استفاده از نشانگر MACD و نشیب‌های خاص خود را دارد. برخی از قوانینی که معامله‌گران کورکورانه روی آن‌ها تعصب دارند، می‌توانند با موفقیت به ثمر بنشینند و شما را به سودهای خارق‌العاده برسانند. با این حال، باید یک رویکرد منطقی برای نقض این قوانین مهم قبل از تلاش برای کسب سود اتخاذ شود. در مورد هیستوگرام MACD ، معامله با اندیکاتور به جای قیمت، راه جدیدی را برای معامله ارائه می‌دهد و آن هم استفاده از واگرایی است. اعمال این روش در بازار فارکس معامل‌‌گران روزانه و پوزیشن تریدرها را به انجام معاملات جذاب‌تر سوق می‌دهد.

نحوه استفاده از اندیکاتور مکدی در ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال، به خصوص رمز ارز بیت کوین، در صورت استفاده از ابزارهای تحلیلی، می تواند بازار مالی مناسبی برای کسب سود باشد. در این مقاله، قصد داریم در مورد یک ابزار تحلیل بسیار محبوب، یعنی اندیکاتور مکدی صحبت کنیم، که به عنوان شاخص MACD نیز شناخته می شود.

اندیکاتور مکدی MACD چیست؟

به طور خلاصه، اندیکاتور مکدی شاخصی برای ارزیابی روند و جنبش بازار است که رابطه بین EMA 12 و EMA 26 را ترسیم، و سپس EMA 9 را بر این مقدار، اعمال می کند. همگرایی و واگرایی، به زمانی گفته می شود که EMA 12 و 26 به یکدیگر نزدیک یا از هم دور شوند. قطع شدن یا نشدن MACD توسط خط سیگنال، یا میانگین تحرک 9 دوره از این مقدار، سیگنال های خرید یا فروش را به ما می دهد.

استفاده از اندیکاتور مکدی برای دریافت سیگنال خرید و فروش

شکل زیر، یک نمودار مربوط به بیت کوین را نشان می دهد که در آن EMA 12 به رنگ قرمز، و EMA 26 به رنگ مشکی مشخص شده است. در پایین نمودار، اندیکاتور مکدی را مشاهده می نمایید. خط آبی، خط MACD است که نشان دهنده EMA 26 منهای EMA 12 می باشد.

سپس، این مقدار، برای نشان دادن فاصله میانگین های متحرک (Moving average)، ترسیم می شود. در این روش، بالا بودن شتاب یک ترند، منجر به واگرایی میانگین های متحرک از یکدیگر می گردد؛ برعکس این اتفاق، برای ترندی رخ می دهد که شتاب کمی داشته باشد. خط طلایی رنگ، خط سیگنال بوده که نشان دهنده جایگاه ترند در معیار MACD است.

نمودار هیستوگرام موجود در شکل، فاصله بین خط MACD (آبی) و خط سیگنال (طلایی) را نشان می دهد. همگرایی و واگرایی بین اندیکاتور MACD و خط سیگنال، به وضوح در هیستوگرام دیده می شود و می تواند در شناسایی حرکات صعودی یا نزولی به معامله گران ارزهای دیجیتال کمک کند.

چگونه از اندیکاتور مکدی در ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

راهنمای کلی بازار ارزهای دیجیتال

چند روش مختلف برای بررسی اندیکاتور مکدی وجود دارد. اول اینکه، MACD بر نشان دادن مقادیر بالاتر از خط صفر (خط رِنج) در بازارهای صعودی، و مقادیر پایین تر از خط صفر، در بازارهای نزولی متمرکز است (همانند خط 50 در اندیکاتور RSI). بنابراین، در نگاه اول، می توان از اندیکاتور مکدی برای یافتن جهت کلی بازار استفاده کرد.

استفاده از اندیکاتور مکدی در تحلیل بازار رمز ارزها

از دیگر راه های استفاده از اندیکاتور مکدی، آن است که به عنوان یک ابزار تحلیلی ساده، برای شناسایی صحیح نقطه ورود و خروج در بازه های زمانی بالا مورد استفاده قرار گیرد. دلیل استفاده از شاخص MACD در بازه های زمانی بالا، این است که با وجود نوسانات زیاد، امکان ایجاد خطا در سیگنال های ورودی و خروجی در بازه های زمانی پایین تر، بیشتر می باشد؛ به همین دلیل MACD در محیط های پر نوسان (ranging environment) به اندازه کافی موثر نیست.

در صورتی که هنگام مشاهده نمودار روزانه ارزهای دیجیتال و پس از قرار دادن نوعی ساختار زمینه ای، متوجه شویم که اکنون این قیمت رو به افزایش بوده، خط سیگنال از زیر خط MACD به بالای آن رسیده است، و هر دو، در بالای خط صفر قرار دارند، این امر ممکن است سیگنال خوبی برای ورود سرمایه بیشتر باشد.

از طرف دیگر، اگر قیمت، در روندی صعودی و پایدار قرار داشته باشد، نوعی الگوی صعود تشکیل می دهد و اکنون خط سیگنال، به طور مداوم، موقعیت خود را در زیر خط MACD حفظ می کند؛ در این حالت شاید بهتر باشد که پوزیشن فروش یا کوتاه مدت بگیرید. نقطه تقاطع (crossover) ساده با شواهد اثبات شده از الگوی صعود، اغلب به تنهایی (بدون عبور از خط صفر) خوب است، زیرا معکوس شدن بازار در روند نزولی نحوه استفاده از نشانگر MACD خیلی سریع اتفاق می افتد و اغلب اجازه ورود مناسب را نمی دهد.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی، یکی از پرکاربرد‌ترین اندیکاتور‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال برای فعالان بازار‌های مالی است. اندیکاتوری که مهم‌ترین اطلاعات بازار مانند قدرت نسبی، امکان تغییر روند و نحوه استفاده از نشانگر MACD شتاب حرکت را به تحلیلگر نشان می‌دهد. هرچند استفاده تنها از یک اندیکاتور یا بررسی یک عامل هیچگاه کمکی به معامله‌گر نمی‌کند، اما با اضافه کردن مکدی به سیستم تحلیلی خود، قطعا تفاوت چشمگیر آن را در معاملات احساس خواهید کرد.

مکدی که در واقع در دسته اسیلاتور‌ها دسته بندی می‌شود، مخفف عبارت Moving average convergence divergence است. ترجمه این عبارت به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. این اسیلاتور متشکل از دو میانگین متحرک و یک نمودار میله‌ای به نام هیستوگرام است. در ادامه به معرفی اجزای این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت.

چگونه از مکدی استفاده کنیم؟

همانطور که گفته شد مکدی از ۳ عنصر کلیدی تشکیل می‌شود. دو میانگین متحرک نمایی و یک نموداره میله‌ای. نمودار‌های میانگین متحرک از دو بازه زمانی کوتاه‌تر (سریع) و کندتر ( آهسته) تشکیل می‌شود. دلیل استفاده از ۲ بازه زمانی قابلیت ایجاد کراس (تقاطع) دو میانگین متحرک است که خود مهم‌ترین سیگنال اندیکاتور مکدی به حساب می‌آید.

خط نارنجی رنگ نمودار سیگنال، خط آبی نمودار مکدی و میله‌ای قرمز و سبز میانی هیستوگرام هستند.

هرگاه سیگنال لاین یا خط نارنجی، خط آبی را قطع کند، به منزله سیگنال خرید یا فروش تلقی می‌شود. کراس صعودی (حرکت به سمت بالا) به معنی سیگنال خرید و کراس نزولی به معنی سیگنال فروش است. نمودار میله‌ای یا هیستوگرام نیز نشانگر قدرت نسبی بازار یا مومنتوم است.

• درصورت همزمانی سیگنال مکدی با عبور هیستوگرام از ناحیه منفی به مثبت یا برعکس بر اعتبار سیگنال می‌افزاید.
• هرچه سیگنال میانگین متحرک از عمق بیشتری باشد، اعتبار بیشتر است.
• اندیکاتور مکدی نیز مانند دیگر اندیکاتور‌ها امکان شخصی‌سازی کردن را دارد. تحلیلگران می‌توانند بسته به نیاز خود دوره تناوب عناصر مکدی را تغییر دهند.
• استفاده از دوره‌های کوتاه‌‎‌تر برای بررسی تایم فریم‌های بزرگ مانند هفتگی یا ماهانه مناسب است.

بررسی هیستوگرام

نمودار هیستوگرام متشکل از احتساب فاصله بین دو میانگین متحرک است. هرچه این دو میانگین به هم نزدیک باشند، میله‌های هیستوگرام کوتاه‌تر است و نشان‌دهنده این است که بازار در حالت انقباضی قرار دارد. از طرف دیگر هرچه دو میانگین متحرک از هم دورتر باشند میله‌های هیستوگرام بلند‌تر می‌شود. فاصله دو میانگین متحرک نشان‌دهنده ایجاد مومنتوم و شروع تحرکات در بازار است. عبور هیستوگرام از نقطه صفر نیز می‌تواند نشانگر ضعف در روند‌ها و تمایل به پایان رساندن آن باشد.

بررسی واگرایی در اندیکاتور مکدی

مکدی مانند دیگر اسیلاتور‌ها قابلیت نشان دادن‌ واگرایی را دارد. همواره واگرایی‌ها یکی از مهم‌ترین نمایه‌هایی است که اسیلاتور‌ها نمایش می‌دهند. واگرایی زمانی اتفاق می‌اوفتد که حرکت اصلی قیمت با حرکت اسیلاتور خلاف جهت شوند. به‌عنوان مثال نمودار درحال ثبت سقف‌های بالاتر است اما اسیلاتور سقف‌های پایین‌تر ثبت می‌کند. واگرایی‌ها اغلب اعتبار بالایی دارند و می‌توانند حرکت بازار را حتی برای کوتاه مدت تغییر دهند.

کلام آخر

اندیکاتور مکدی بسیار محبوب و پرکاربرد است. اما لازم به ذکر است، مکدی نیز مانند تمام سیستم‌های دیگر نقاط ضعف و قوت مربوط به خودش را دارد. برای استفاده بهتر از این اندیکاتور‌ باید آن را باسیستم‌های دیگر مانند پرایسن اکشن یا دیگر اندیکاتور‌هایی مانند بولینگر بند یا RSI ترکیب کرد. بهتر است قبل از استفاده از این سیستم‌های معاملاتی با پول واقعی، آنها را بارها و بارها به‌صورت دمو امتحان کرده تا به تجربه کافی دست یابید.