آشنایی با مفهوم اشباع خرید


22 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها

یکی از نکات مهم هنگام آموزش تحلیل تکنیکال، یادگیری نحوه کار با اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اندیکاتورها به‌طورکلی در 4 دسته جای می‌گیرند، البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت‌اند از:

  • اندیکاتورهای حرکتی
  • اندیکاتورهای تعقیب روند
  • اندیکاتورهای تغییرپذیری
  • اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت‌نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد!

پرکاربردترین اندیکاتورها

در جدول زیر پرکاربردترین اندیکاتورها را در چهار دسته قرار داده‌ایم:

حرکتروندتغییرپذیریمطالعات نمودار
استوکاستیکADXباند بولینگرخط افقی – محدوده معامله و شکست
RSIمیانگین حرکتانحراف معیارفیبوناچی – ریتریسمنت و پولبک
CCIATRATRفیبو اکستنشن – تعقیب روند
ویلیامزMACDکانال کلتنرخطوط روند – تعقیب و شکست روند
MACDپارابولیک SARپوششی
ابر ایچیموکوباند بولینگر
ابر ایچیموکو

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست‌دادن برخی اطلاعات نمایش‌داده‌شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را به طور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1. اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور به‌طورکلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد.

گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

2. اندیکاتور RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

اندیکاتور RSI

3. اندیکاتور ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد.

برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را به‌عنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را به‌عنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را به‌عنوان روند قوی در نظر بگیریم.

4. اندیکاتور MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیانگر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خریدوفروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

اندیکاتور MACD

5. اندیکاتور میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان‌دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

6. اندیکاتور باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

درصورتی‌که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان‌دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

7. اندیکاتور ATR

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص‌کردن محلی که در آن سود به‌دست‌آمده و مقدار ضرر حاصل شده بر اساس نوسانات استفاده می‌شود.

8. اندیکاتور A/D

اندیکاتور انباشت و توزیع (خط A/D) یکی از رایج‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از امنیت است.

این شاخص توسط مارک چایکین برای اندازه‌گیری جریان تجمعی پول در داخل و خارج از اوراق بهادار توسعه داده شده است. A/D قبلاً به‌عنوان خط جریان پول تجمعی نام‌گذاری شده بود. اندیکاتور A/D، اندیکاتور کاربردی و مهمی است که با تعیین آمار سرمایه‌گذاران در حال خرید (انباشت) یا فروش (توزیع) یک سهام خاص، میزان عرضه و تقاضا را اندازه‌گیری می‌کند.

9. اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI (Commodity Chanel Index) یکی از اندیکاتور‌های مهمی است که تحلیل‌های تکنیکال و دیگر بررسی‌های رفتاری بازار استفاده می‌شود.

این اندیکاتور تفاوت بین قیمت‌های فعلی و قیمت های تاریخی را اندازه گیری می‌کند. خوانش عددی این شاخص بین 100 تا -100 است. هنگامی که CCI از منفی به نزدیک 100 حرکت می‌کند، قیمت‌ها صعودی در نظر گرفته می‌شوند. از طرف دیگر وقتی CCI از مثبت به نزدیک 100- می‌رسد، قیمت‌ها نزولی هستند.

10. اندیکاتور Aroon

اندیکاتور آرون یک نشانگر حرفه‌ای برای تحلیل تکنیکال بازار است. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری اینکه آیا یک روند مناسب و قابل اعتماد در سهم یا کریپتو در حال شکل‌گیری است استفاده می‌شود.

برای شناسایی زمانی که روندها احتمالاً جهت را تغییر می‌دهند می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. این اندیکاتور مدت زمانی را که طول می‌کشد تا قیمت به بالاترین یا پایین‌ترین نقطه در یک بازه زمانی خاص برسد را اندازه‌گیری می‌کند. این نشانگر از خط “Aaroon up” و “Aroon down” تشکیل شده است.

خط بالا آرون قدرت روند صعودی را اندازه‌گیری می‌کند درحالی‌که خط “پایین آرون” قدرت روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند.

11. ویلیام R%

ویلیام %R یک اسیلاتور متحرک است که همانند نشانگر تصادفی عمل می‌کند. بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که در آن بالای 70 به‌عنوان منطقه اشباع خرید و زیر 30 به‌عنوان منطقه فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شود.

12. اندیکاتور حجم

حجم به تعداد سهام معامله شده در یک سهام خاص اشاره دارد. این یک شاخص مفید است؛ زیرا به تأیید اقدامات قیمت کمک می‌کند. وقتی حجم با افزایش قیمت افزایش می‌یابد، روند ادامه‌دار تایید می‌شود و زمانی که با افزایش قیمت کاهش می‌یابد، ضعف در روند ادامه دارد.

اندیکاتور حجم

13. اندیکاتور حجم قیمت

شاخص روند قیمت حجم برای تعیین تعادل بین تقاضا و عرضه سهام استفاده می‌شود. تغییر در درصد روند قیمت سهم بیانگر عرضه یا تقاضای نسبی یک سهم خاص است، درحالی‌که حجم نشان‌دهنده نیرویی است که پشت این روند است. این نشانگر شبیه به نشانگر حجم در تعادل (OBV) است که حجم تجمعی را اندازه‌گیری می‌کند.

14. اندیکاتور Open intrest

اندیکاتور Open intrest به تعداد قراردادهای مشتق معوق در بازار اشاره دارد. این اندیکاتور یک شاخص مهم برای تعیین ادامه یا معکوس شدن روند جاری است.

هنگامی که قیمت همراه با حجم و بهره باز افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده صعودی بودن در بازار است. زمانی که قیمت همراه با سود باز و کاهش حجم کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد که بازار در حال سقوط است.

15. اندیکاتور VWAP

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) توسط معامله گران استفاده می‌شود که بسته به حجم و قیمت، به میانگین قیمت سهامی می‌دهد که در طول روز معامله شده است. این اندیکاتور مهم است زیرا روند و ارزش سهام را به معامله گران می‌گوید.

16. اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی به مناطق حمایت و مقاومت اشاره دارد. این اندیکاتور از خطوط افقی برای نشان‌دادن مناطق حمایت و مقاومت در سطوح کلیدی فیبوناچی قبل از ادامه روند در جهت اصلی استفاده می‌کند.

این سطوح با رسم خط روند بین بالا و پایین و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت‌های کلیدی فیبوناچی 23. ٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪ شناسایی می‌شوند.

17. اندیکاتور On-Balance-Volume) OBV)

On-Balance-Volume یک اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم سهم یا ارز دیجیتال و دیگر بازارهای مالی در طول زمان استفاده می‌شود. این یک شاخص حرکتی است که جریان حجمی مثبت و منفی را اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص OBV توسط جوزف گرانویل معرفی و توسعه داده شد. به گفته گرانویل زمانی که حجم بدون تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام به‌شدت افزایش می‌یابد، در نهایت قیمت جهش می‌کند و زمانی که حجم بدون تغییر قابل‌توجهی در قیمت سهام به‌شدت کاهش می‌یابد، قیمت جهش روبه پایین خواهد داشت.

اندیکاتور OBV

18. اندیکاتور ضریب همبستگی

معامله‌گران می‌توانند این اندیکاتور را برای یافتن همبستگی بین هر دو پارامتر، اعم از شاخص‌های بازار یا سهام که به‌صورت عددی قابل‌بررسی هستند، استفاده کنند. همبستگی نسخه اندازه‌گیری کوواریانس (covariance) است که پارامترها مثبت یا معکوس باشند.

مفهوم همبستگی و اندیکاتور مربوط به آن این یک ابزار بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است، زیرا به ارزیابی مکانیک الگوهای قیمت کمک می‌کند.

19. اندیکاتور سهمی SAR) Parabolic SAR)

اندیکاتور سهمی‌وار SAR یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای تعیین جهت قیمت امنیت و همچنین زمانی که جهت قیمت در حال تغییر است استفاده می‌شود. همچنین به‌عنوان “سیستم توقف و معکوس” شناخته می‌شود. توسط Welles Wilder توسعه داده شد.

اندیکاتور سهمی‌وار SAR به‌صورت گرافیکی در نمودار امنیت به‌صورت مجموعه‌ای از نقاط قرار داده شده در بالا یا پایین قیمت نشان‌داده‌شده است. یک نقطه کوچک بالای قیمت در صورت یک‌روند نزولی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، نقطه در صورت یک‌روند صعودی زیر قیمت قرار می‌گیرد.

20. اندیکاتور شاخص جریان پول

اندیکاتور شاخص جریان پول (Money flow index) یک نوسانگر فنی است که از قیمت و حجم برای شناسایی مناطقی که بیش از حد خرید شده یا بیش از آشنایی با مفهوم اشباع خرید حد فروش هستند استفاده می‌کند. این نشانگر همچنین می‌تواند برای تشخیص واگرایی هایی که تغییر قیمت را هشدار می‌دهند استفاده شود. نوسانگر بین 0 تا 100 نوسان می‌کند.

بر خلاف شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جریان پول هم قیمت و هم حجم را شامل می‌شود درحالی‌که RSI فقط بر اساس قیمت است. به همین دلیل است که MFI به RSI وزنی حجمی نیز معروف است.

21. اندیکاتورهای تشخیص واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آنچه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند.

سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

22. اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند.

اندیکاتور اشباع خریدوفروش می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

به‌دست‌آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

به‌طورکلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان‌دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در چه شرایطی باید بکار بروند.

به‌عنوان‌مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری به دست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر به‌درستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

سوالات متداول

با شناخت هر اندیکاتور و استفاده صحیح از آن‌ها، می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی درباره روند پیش روی بازار دست پیدا کرد.

اندیکاتورهای مکدی، RSI، باند بولینگر، حجم و میانگین های متحرک از مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.

بله. با ترکیب هوشمندانه اندیکاتورها می‌توانید استراتژی معاملاتی قدرتمندی را ایجاد کنید. به عنوان مثال ترکیب اندیکاتور باندهای بولینگر و RSI یکی از شناخته شده‌ترین آن‌هاست.

سخن پایانی

اندیکاتورها یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مطلب سعی کردیم تا مهمترین اندیکاتورها را برای شما جمع آوری کنیم تا بتوانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده و استراتژی معاملاتی قدرتمندی از ترکیب اندیکاتورها ایجاد کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

فیلتر rsi زیر ۲۰ و بالای ۸۰ به همراه سیگنال خرید و فروش

فیلتر rsi

فیلتر rsi بورس یکی از قدرتمند ترین ابزارها برای معامله گران در انواع بازارهای سرمایه ای محسوب می شود. این فیلتر بر اساس اشباع خرید یا اشباع فروش کار می کند و بیشتر سیگنال های خرید و فروش موفق خود را معمولا در بازارها یا سهم های متعادل (رنج) نشان می دهد. برای درک کارکرد فیلتر rsi بهتر است با خود اندیکاتور rsi آشنا شویم و کارکرد آن را بهتر درک کنیم.

Rsi اندیکاتوری در دسته اسیلاتورها یا نمایشگرها محسوب می شود که در هر کندل قیمتی عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را نمایش می دهد. این که این اندیکاتور از چه فرمول های ریاضی ساخته شده است می تواند کمی حوصله سربر و غیر ضروری باشد. از این رو از توضیح این فرمول ها خودداری می کنیم.

 rsi- میداس سرمایه

Rsi اندیکاتوری است که بر اساس قدرت خرید یا فروش طراحی شده است. قدرت خرید مفهومی است که نشان می دهد خریداران در حال ایجاد فشار خرید هستند و به نوعی تقاضا در حال افزایش است. در این حالت می توان منتظر صعود قیمت ها بود. از طرف دیگر قدرت فروش نیز مفهومی کاملا عکس دارد. در واقع قدرت فروش نشان دهنده پیشی گرفتن عرضه از تقاضا است. در این حالت انتظار داریم که قیمت ها کاهشی شود.

بنابراین rsi نمودار و چارتی است که نسبت این قدرت ها به یک دیگر را نشان می دهد. هر چه چارت به سمت عدد ۱۰۰ حرکت کنند نشان دهنده بالا بودن قدرت خرید و هرچه به سمت صفر حرکت کند نشان دهنده قدرت فروش است.

قبل از این که بخواهیم به ادامه موضوع بپردازیم به این نکته توجه داشته باشید که تمامی اندیکاتورها که اسیلاتور هایی مانند rsi جزو آن ها هستند، سایه سایه ی قیمت ها محسوب می شوند. یعنی نه تنها شما برای آینده نمی توانید روی اندیکاتورها حساب کنید، بلکه برای تحلیل آخرین کندل نیز اندیکاتورها نمی توانند تحلیل مناسبی برای شما داشته باشند. اندیکاتورها تنها برای تحلیل رفتار گذشته سهم و شناخت روند حرکتی آن ها به کار می آیند. این مسئله ای است که باید در مورد rsi نیز به آن توجه ویژه ای داشته باشید.

اگر درباره بازارگردان در بورس اطلاعاتی ندارید حتما این مقاله را بخوانید

فیلتر rsi زیر 20 و بالای 80 به همراه سیگنال خرید و فروش

بالای ۸۰ و پایین ۲۰ در فیلتر rsi

همانطور که در عنوان این مقاله نیز کاملا مشخص است اعداد خاصی در rsi بیشتر مورد توجه قرار دارند. به طور کلی اعداد بالای ۷۰ درصد و اعداد پایین ۳۰ درصد در rsi معنی و مفهوم مهمی برای معامله گران دارد. این اعداد هر چه به ۱۰۰ یا صفر نزدیک تر می شوند اهمیت بالاتری پیدا می کنند، اما چرا؟

بیایید دوباره به مفهوم rsi نگاه کنیم. rsi بر اساس قدرت خرید و فروش در بازار طراحی شده است. قدرت خرید وقتی از حد ۷۰ درصد و قدرت فروش وقتی از حد ۳۰ درصد رد می شود عملا این مفهوم را همراه خود دارد که خریداران یا فروشندگان قدرت بیش از اندازه گرفته اند و به نوعی خط قرمز را رد کرده اند.

در کلام ساده تر فیلتر rsi به خوبی نشان می دهد که کدام سهم ها از حالت تعادل خارج شده اند و در آن ها قدرت خریدار یا فروشنده بیش از حد شده است. اما پیدا کردن این سهم ها به چه کار می آید؟ روی بهتر سوال این است که بپرسیم فهم این موضوع که یک سهم دارای قدرت خریدار یا فروشنده بیش از اندازه دارد چیست؟

فیلتر rsi

برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته مهم در ادامه اشاره کنیم. در واقع ما در rsi بالای ۷۰ و پایین ۳۰ عملا شاهد اشباع خرید یا اشباع فروش هستیم. اشباع خرید یا فروش بدین معنی است که معامله گران به صورت افراطی در حال افزایش قدرت خرید یا فروش هستند. زمانی که این افراط رخ بدهد عملا فیلتر rsi نشان می دهد که احتمال برگشت روند وجود دارد.

در کلام ساده تر اگر بخواهیم بگوییم، فیلتر rsi بالای ۷۰ یا پایین ۳۰ نشان می دهد که احتمال تغییر روند سهم وجود دارد. این احتمالا در اعداد بالای ۸۰ و پایین ۲۰ بیشتر می شود. از این رو بسیاری برای اطمینان بیشتر به دنبال فیلتر rsi بالای ۸۰ و پایین ۲۰ هستند.
اما سوال مهم دیگر این است که چرا در اشباع خرید یا فروش احتمال تغییر روند وجود دارد؟ در ادامه سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم.(در ادامه توصیه میکنم مقاله فیلتر بورس را هم مطالعه نمایید)

فیلتر rsi زیر 20 و بالای 80 به همراه سیگنال خرید و فروش

یک روند هیچگاه برای ابد پایدار نیست!

مهمترین و شاید ساده ترین مفهومی که می تواند در درک اشباع خرید و فروش به ما کمک کند، پایدار نبودن یک روند تا ابد است. در واقع اولین درسی که تمامی مدرسان حوزه بورس و سرمایه به آن تاکید بسیاری دارند این است که یک روند صعودی، نزولی یا حتی رنج نمی تواند تا ابد ادامه دار باشد. هر چقدر از عمر یک روند می گذرد، گرچه اعتبار بیشتری پیدا می کند اما کم کم ناپایدارتر می شود و احتمال تغییر روند پیدا می کند.

فیلتر rsi در سایت tsetmc با استفاده از معادلات مختلف مشخص می کند که یک روند از کدام نقطه شروع به ناپایداری می کند و احتمال تغییر روند در آن بیشتر می شود. این نقاط در rsi با اعداد ۳۰ و ۷۰ مشخص شده است. هر چه rsi به صفر یا صد نزدیک تر شود ناپایداری چارت و احتمال تغییر روند بیشتر می شود.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که فیلتر rsi تنها ناپایداری چارت را مشخص می کند و از ادامه روند آن اطلاع دقیقی در اختیار معامله گر قرار نمی دهد. ممکن است این تغییر روند تنها یک اصلاح جزئی باشد و یا این که این تغییر روند به طور کلی یک حرکت سقوطی یا صعودی جدید باشد. بنابراین تنها نباید به rsi اعتماد کرد. استفاده از خطوط روند در اسیلاتور و در خود نمودار قیمتی می تواند بسیاری از حقایق را مشخص کند.

همچنین در نظر داشته باشید که فیلتر rsi در روند های رنج بهترین سیگنال های خرید یا فروش را مشخص می کند. در روند صعودی تنها می توان به اشباع خرید ( اعداد بالای ۷۰ ) و در روند نزولی تنها می توان به سیگنال خرید ( اعداد پایین ۳۰ ) اعتماد کرد.

مزایا و معایب اندیکاتور rsi چیست؟

مزایا و معایب اندیکاتور rsi

طیف وسیعی از فعالان بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس و ارزهای دیجیتال، برای رقم زدن سودآورترین معاملات، از تحلیل تکنیکال برای ورود یا خروج از یک معامله استفاده می‌کنند. در این نوع تحلیل، ابزارهایی مانند اندیکاتورها (شاخص‌ها) به کمک‌شان می‌آیند. در این میان، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یکی از پراستفاده‌ترین‌های اندیکاتورها است که به درک اشباع خرید و فروش در بازارهای معاملاتی کمک می‌کند. اگر می‌خواهید با مزایای اندیکاتور rsi، کاربردها و حتی معایب آن آشنا شوید، این پست دقیقا برای شما نوشته شده است.

مزایای اندیکاتور rsi

اندیکاتور rsi چیست؟

قبل از اینکه به مزایای اندیکاتور rsi بپردازیم، بهتر است کمی در مورد خود اندیکاتور صحبت کنیم. اندیکاتور rsi جزو خانواده نوسانگرهای حرکتی است که توسط ولز وایلدر برای اولین طرای و به کار گرفته شد. این شاخص سرعت تغییرات قیمت را بررسی می‌کند که اگر بالای 70 باشد، به معنای اشباع خرید در بازار و اگر پایین 30 باشد یعنی بازار دچار اشباع فروش شده است. لازم به ذکر است که اندیکاتور rsi بین صفر تا 100 نوسان دارد.

از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi، می‌توان به کاربرد راحت آن برای شناسایی روند کلی بازار اشاره کرد که بسیاری از تحلیل‌گران نیز از این شاخص برای درک بهتر روند کلی بازار استفاده کرده‌اند. درست مانند اندیکاتور MACD، در محاسبات اندیکاتور rsi نیز از میانگین متحرک استفاده می‌شود و دوره (بازه) محاسبه‌ای آن متغیر، اما در حالت پیش‌فرض و استاندارد، 14 روز در نظر گرفته می‌شود.

چگونگی محاسبه اندیکاتور rsi

برای درک هرچه آسان‌تر محاسبات اندیکاتور rsi، بهتر است آن را به اجزای اصلی خود یعنی rs، سود متوسط و زیان متوسط تقسیم کنیم. در فرمول زیر، نحوه محاسبه اندیکاتور rsi برای بازه زمانی 14 روزه است.

RSI: 100 – (100/(1+RS))

RS: زیان متوسط / سود متوسط

اما برای محاسبه سود متوسط و زیان متوسط در بازه‌های 14 روزه برابر است با:

سود متوسط اولیه = (مجموعه سودهای 14 دوره‌ای)/ 14

زیان متوسط اولیه= (مجموعه زیان‌های 14 دوره‌ای)/14

مزایای اندیکاتور rsi چیست؟

اندیکاتور rsi چه مزیت‌هایی دارد؟

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور rsi به صورت یک نمودار خطی در پایین صفحه دیده می‌شود که دو سطح 30 و 70 که از مهم‌ترین سطوح این اندیکاتور به شمار می‌روند، با نقطه‌چین نشان داده شده‌اند. همانطور که قبلا نیز اشاره شد، سطح 30 و کمتر از آن نشان دهنده اشباع فروش است، درحالی که سطح 70 به بالا نشان دهنده اشباع خرید می‌باشد. همین نکته، یکی از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi برای تحلیلگران، معامله‌گران و فعالان بازارهای مالی به شمار می‌رود.

نه تنها برای استفاده کردن از اندیکاتور rsi، که برای همه شاخص‌های پرطرفدار تحلیل‌های تکنیکال نیازی به دانستن فرمول و مفهوم آن ندارید؛ کافی است با قواعد آن آشنا باشید. مزایای اندیکاتور rsi را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد:

  • یافتن مناطق اشباع و اشباع فروش از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi است
  • دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش به عنوان دومین مزیت اندیکاتور rsi شناخته می‌شود
  • یافتن واگرایی‌ها در قیمت نیز از (مزایای اندیکاتور rsi) به شمار می‌رود

یافتن مناطق اشباع فروش و اشباع خرید با کمک اندیکاتور rsi

هنگامی که نمودار اندیکاتور rsi عدد 30 و کمتر از آن را نشان دهد، مفهومی به غیر از این ندارد که فروشندگان در حال فروش سهم یا ارز دیجیتال خود در سطوح بسیار بالا هستند. با اینکه این نمودار – در این حالت – سیگنال خرید نیست و هنوز برای خرید زود است، اما زنگ خطری برای فروشندگان خواهد بود.

از طرف دیگر، هرگاه نمودار اندیکاتور rsi عدد 70 و بالاتر از آن را نشان دهد، به این معنی خواهد بود که خریداران بدون هیچ پشتوانه‌ای در حال خرید سهام، رمز ارز، و یا جفت ارزها هستند و بازار به حالت اشباع خرید رسیده است. در این حالت ممکن است، قیمت‌ها به شدت نزول پیدا کنند و هرگز توصیه نمی‌شود که در این هنگام اقدام به خرید کنید.

در نظر داشته باشید که در همه بازارها و بازه‌های زمانی مختلف، دو عدد 30 و 70 ثابت نیست و گاها محدوده زیر 40 منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود و یا محدوده بالای 80 منطقه اشباع خرید نامیده می‌شود. شاید بتوان گفت این تغییرات و عدم روشن بودن این شاخص، یکی از معایب اندیکاتور rsi است.

 اندیکاتور rsi چیست؟

دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش

یکی دیگر از مزایای اندیکاتور rsi، استفاده از آن برای دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش است. دریافت سیگنال‌های خرید و فروش با کمک شاخص rsi بسیار راحت است. برای مثال جهت دریافت سیگنال خرید بایستی:

  • هر زمان که اندیکاتور rsi از منطقه اشباع فروش یعنی 30 خارج شد و به سمت بالا حرکت کرد
  • هر زمان که اندیکاتور rsi از پایین محدوده میانی یعنی نزدیک به 50 را به سمت بالا قطع کرد
  • هر زمان که خط نزولی اندیکاتور rsi شکسته شد، اقدام به خرید کنید

از طرفی، برای دریافت سیگنال فروش با کمک اندیکاتور rsi بایستی زمانی که:

  • نمودار rsi از منطقه اشباع خرید یعنی 70 به سمت پایین خارج شد
  • نمودار rsi از سمت بالا محدوده میانی یعنی 50 را به سمت پایین قطع کرد
  • خط نمودار rsi روند صعودی خود را شکست داد، اقدام کنید

یافتن واگرایی‌ها در قیمت

واگرایی در اصل به معنای تناقض یک اندیکاتور با روند قیمت است. یکی از مهم‌ترین مزایای اندیکاتور rsi یافتن همین نقاط واگرایی مثبت و منفی است که به گفته وایلدر – طراح این شاخص – نشان‌دهنده احتمال بالقوه بازگشت قیمت به روند قبلی است. واگرایی مثبت عمدتا زمانی اتفاق می‌افتد که یک روند نزولی، قیمت دارایی یک دره جدید ایجاد کند اما اندیکاتور دره بالاتری را شکل دهد. برعکس این قضیه، در یک واگرایی منفی زمانی که روند رو به صعود باشد، قیمت دارایی قله جدیدی ایجاد می‌کند در حالی که اندیکاتور rsi موفق نمی‌شود این کار را انجام دهد.

نکته قابل تامل این است که هرگز از واگرایی‌های نباید به تنهایی به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کرد. برای مثال، بسیاری از معامله‌گران کم‌تجربه به محض دیدن واگرایی معامله خود را نهایی می‌کنند. این در حالی است که بیش از نیمی‌ از واگرایی‌ها خیلی سریع قطع می‌شوند. تنها مزیت مشاهده واگرایی این است که به شما می‌گوید روند پیشین قیمت سهم ممکن است بایستد و روند جدیدی را شروع کند.

اما از واگرایی می‌توان به عنوان ابزار کمکی برای تایید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد که از مزایای اندیکاتور rsi هم به شمار می‌روند. برای استفاده از واگرایی به عنوان ابزار کمکی باید به این مسئله توجه کرد که واگرایی در کجا اتفاق افتاده است. برای مثال اگر واگرایی مثبتی در نقطه حمایتی صورت گرفته باشد، اعتبار بیشتری دارد و می‌توان روی تغییر ناگهانی روند حساب زیادی باز کرد.

در بین مزایای اندیکاتور rsi، باید به این موضوع اشاره کرد که در بین تمامی اندیکاتورها، این شاخص یکی از قدرتمندترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی است. اگر واگرایی در این شاخص اتفاق بیافتد و rsi در یکی از دو منطقه اشباع قرار آشنایی با مفهوم اشباع خرید گرفته باشد، به احتمال قوی قیمت سهام یا دارایی با تغییر قیمت مواجه خواهد شد.

معایب اندیکاتور rsi را بشناسید

چند نکته جذاب در مورد استفاده از اندیکاتور rsi

حالا که با مزایای اندیکاتور rsi آشنا شدید، قطعا قصد دارید از این شاخص برای معاملات آتی خود استفاده کنید. برای سرمایه‌گذاری در انواع بازارهای مالی، استفاده صحیح از اندیکاتور rsi اهمیت دارد. امکان تنظیم دوره پیش‌فرض اندیکاتور rsi به سرمایه‌گذاران این اجازه را می‌دهد تا برای اهداف بلند، کوتاه و میان مدت خود بهتر بتوانند تصمیم‌گیری کنند. در هنگام استفاده از اندیکاتور rsi، حتما به سه نکته زیر توجه کنید:

  • اگر قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارید، از تنظیمات دوره کوتاه‌تر – 9 تا 11 روز – استفاده کنید
  • اگر قصد سرمایه‌گذاری میان‌مدت دارید، از تنظیمات پیش‌فرض – 14 روز – استفاده کنید
  • اگر قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت دارید، از تنظیمات دوره بلندتر – 20 تا 30 روز – استفاده کنید

معایب اندیکاتور rsi چیست؟

همانطور که گفتیم، اندیکاتور rsi یکی از پرطرفدارترین شاخص‌های شناخته شده است، چرا که کار با آن آسان و اطلاعات مفیدی را به معامله‌گران از آینده روند قیمتی می‌دهد. با این حال از معایب اندیکاتور rsi نباید غافل شد. این میان، اندیکاتور rsi یک شاخص تاخیری به حساب می‌آید و شامل تمامی داده‌های مورد نیاز جهت تحلیل عمیق رفتار قیمت سهام نمی‌شود، از این‌رو باید در کنار ابزارهای دیگر استفاده شود. همچنین در دوره‌ها یا بازه‌های کوتاه rsi، نوسانات بسیار شدید می‌شوند و می‌تواند باعث ایجاد سیگنال‌های نادرست شود. اکثر تحلیلگران موفق تنها اندیکاتور rsi را در سه مرحله از بازار استفاده می‌کنند:

پس هرگز نباید از اندیکاتور rsi به تنهایی و به صرف اینکه ابزار قدرمتندی برای یافتن انواع واگرایی‌ها است، بدون توجه به سایر اندیکاتورها، استفاده کرد.

به تنهایی از اندیکاتور rsi استفاده نکنید

به عنوان سخن پایانی باید بگوییم با این که اندیکاتور rsi در یافتن واگرایی‌ها کمک آشنایی با مفهوم اشباع خرید قابل توجه به شما می‌کند، اما در برخی از نقاط نیز دارای ضعف است و نباید از (معایب اندیکاتور rsi) غافل شد. از این‌رو، برای بهره بردن از مزایای اندیکاتور rsi بایستی از ابزارها و شاخص‌های دیگر نیز استفاده کنید. اندیکاتور میانگین متحرک گزینه مناسبی برای اینکار است. اندیکاتور میانگین متحرک جزو شاخص‌های روندی است و می‌توانید به راحتی از داده‌های قیمتی آن در کنار rsi استفاده کنید. ترکیب این دو اندیکاتور، قطعا برگ برنده شما در معاملات پیش‌رویتان خواهد بود.

سخن آخر:

حالا که با مزایا و معایب اندیکاتور rsi آشنا شدید و به تازگی وارد این حوزه ارزهای دیجیتال شدید، احتمالا موقعیت‌های عالی ترید در بازار مواجه شدید. اما به دلیل اینکه سرمایه کافی را برای ترید در اختیار نداشتید و فقط شاهد از دست رفتن فرصت‌هایتان بوده‌اید. اما چه راهی برای این وجود دارد که نه ارزهای دیجیتال ارزشمندتان را از دست دهید و نه فرصت‌های طلایی بازار را؟!

دریافت وام ارز دیجیتال راه چاره شماست. برای دریافت این وام، ارزهای دیجیتال خود را وثیقه می‌گذارید و بدون این‌که آن‌ها را بفروشید، سرمایه کافی را برای ترید به دست می‌‌آورید.

باریپتو، پلتفرم ایرانی پرداخت وام ارز دیجیتال است که

  • بدون نیاز به ضامن
  • بدون کاغذبازی‌های اداری و
  • در کمتر از 24 ساعت

وام ارز دیجیتال پرداخت می‌کند. به این ترتیب، هم ارزهایتان را حفظ می‌شود و هم افسوس تریدهای طلایی به دلتان نمی‌ماند! حالا که به خوبی ارز تزوس را شناختید، وقت را تلف نکنید و با دریافت وام از باریپتو موقعیت‌های طلایی خرید و فروش این ارز را از دست ندید!

آشنایی با شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

اندیکاتور ابزاری است برای بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا به اختصار RSI، از اندیکاتورهای دنیای تحلیل، بعد از گذشت چند دهه پرطرفدارترین اندیکاتور نزد تکنیکالیست‌ها محسوب می‌شود. اهمیت اندیکاتور RSI در این است که به یک سؤال اساسی سرمایه‌گذاران می‌تواند پاسخ دهد: چگونه می‌توان رمزارزی را در شرایط صعودی انتخاب کرد که اگر در دورۀ بعدی بازار منفی شد، نزول کمتری داشته باشد؟ در این مقاله می‌کوشیم با این اندیکاتور محبوب آشنا شویم.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی، یک نوسانگر مومنتوم (momentum oscillator) است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) پدید آمده است. اندیکاتور RSI بین دامنه صفر تا صد نوسان می‌کند. به طور سنتی وقتی که بالای 70 باشد، وضعیت «اشباع خرید» است و هنگامی که زیر 30 باشد، وضعیت «اشباع فروش» ارزیابی می‌گردد. سیگنال‌ها از طریق پیدا کردن واگرایی‌(divergences) و سیگنال نوسان ناقص (failure swings) ایجاد می‌شوند. از این شاخص همچنین می‌توان برای تشخیص روند کلی استفاده کرد.

اندیکاتور RSI

نحوۀ محاسبه‌ی RSI

شاخص RSI فرمول محاسبۀ نسبتاً ساده‌ای دارد، اما فهم آن بدون مثال دشوار است. فرمول اصلی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

RSI = 100 – [100 / (1 + (متوسط رشد قیمت / متوسط نزول قیمت))]

متغیر RSI قدرت نسبی یا بازدهی بازار (Market Gain) است که برابر است با حاصل تقسیم متوسط رشد قیمت بر متوسط نزول قیمت در همان بازۀ زمانی.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

اگر مقدار اندیکاتور RSI بالای 70 باشد ، وضعیت «اشباع خرید» و اگر زیر 30 باشد وضعیت «اشباع فروش» در نظر گرفته می‌شود.

این سطوح می‌توانند در صورت لزوم برای مطابقت بیشتر با اوراق‌بهادار یا رمزارز، تعدیل و اصلاح شوند. به طور مثال اگر یک رمزارز مکرراً به سطح اشباع خریدِ 70 برسد، می‌توانید آن را به 80 تغییر دهید. باید به این نکته توجه کرد که ممکن است شاخص RSI طی روندهای قدرتمند، برای مدتی طولانی در وضعیت خرید یا فروش باقی بماند.

اندیکاتور RSI اغلب الگوهای نموداری مانند الگوهای کف و سقف دوقلو و خط روند تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این الگوها به صورت معمولی در نمودار اصلی قیمت مشخص نیستند. علاوه بر آن، سطوح یا خطوط حمایت و مقاومت نیز به وسیله RSI قابل تشخیص‌اند. در یک بازار صعودی، شاخص RSI تمایل دارد که در محدوده 40 تا 90 با حوزه عملکردی 40-50 به عنوان سطح حمایت باقی بماند. در یک بازار نزولی نیز این اندیکاتور تمایل دارد که در محدوده 10 تا 60 با حوزه عملکردی 50-60 به عنوان سطح مقاومت قرار بگیرد. این محدوده‌ها بسته به موقعیت RSI و روند اصلی بازار متفاوت هستند.

اگر قیمت سقف یا کف جدیدی بزند که مورد تأیید شاخص RSI نباشد، این واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال بازگشت قیمتی(price reversal) تلقی شود. اگر اندیکاتور RSI سقف قبلی‌اش را به سمت بالا بشکند یا کف قبلی‌اش را به سمت پایین بشکند، در این دو حالت، سیگنال نوسان ناقص (Failure Swing) صادر می‌شود.

سیگنال نوسان ناقص در حالت صعودی وقتی رخ می‌دهد که RSI در ناحیه اشباع فروش، یعنی زیر 30، دره بسازد، سپس با عبور از سطح 30 از آن خارج شده و قله بزند و بازگردد؛ اما این بار وارد سطح اشباح فروش نمی‌شود. لذا دره دوم را بالای سطح 30 ایجاد می‌‌کند، باز صعود می‌کند و سقف قبلی خود را می‌شکند و در لحظه عبور از سقف قبلیِ خود سیگنال نوسان ناقص صادر می‌کند.

سیگنال نوسان ناقص در حالت نزولی نیز برعکس حالت فوق است و هنگامی صادر می‌شود که اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع خرید، یعنی بالای 70، قله بسازد؛ از ناحیه به سمت پایین خارج شود، سپس تا مرز ناحیه اشباع خرید بازگردد، اما وارد نشود و با ایجاد قله دوم تغییر مسیر دهد و رو به پایین از کف قبلی‌اش عبور کند. در این لحظه یک سیگنال نوسان ناقص از نوع نزولی صادر کرده است.

اندیکاتور RSI

سخن پایانی

اندیکاتور RSI، پرکاربرد و محبوب و طرز کار با آن نسبتاً ساده است.

می‌توان گفت اهمیت این شاخص در آن است که با طرز کار آسانی که دارد، اطلاعات فراوانی از نبض بازار ارائه می‌دهد.

اندیکاتور RSI سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و وضعیت اشباع خرید یا فروش را نمایان می‌سازد. مفهوم RSI در واقع انعکاسی است از بازدهی بازار. از طریق حرکت آن می‌توان سیگنال مهم نوسان ناقص را تشخیص داد و این همان پاسخِ سؤالی است که در ابتدای مقاله مطرح شد.

آشنایی با مفهوم اشباع خرید

یکی از آموزش های مهم برای انجام تحلیل های تکنیکال، آموزش ایچیموکو است. ایچیموکو، یکی از روش های تجزیه و تحلیل است و در بازارهای مالی و سرمایه کاربرد دارد. هدف از این روش، تکامل نمودارهای شمعی یا ژاپنی به منظور افزایش دقت پیش بینی حرکت است.
اندیکاتور ایچیموکو که آن را نمودار ابری ایچیموکو می نامند، ازجمله ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور توسط هوسودا گوئیچی که روزنامه نگاری ژاپنی بود، در دهه 1930 میلادی ابداع شد.
گوئیچی برای ابداع و ارتقاء اندیکاتور ایچیموکو، سی سال از عمر خود را صرف آن کرد. پس از این مدت زمان و با اطمینان کامل از نتایج کار، در سال 1960 آن را بطور عمومی معرفی کرد. در این مقاله با هدف آموزش ایچیموکو، بطور مفصل آن را بررسی می کنیم.

آموزش ایچیموکو: بررسی مفهوم ایچیموکو

پیش از پرداخت به آموزش ایچیموکو و نحوه کار با آن، بهتر است با مفهوم آن آشنا شویم. اندیکاتور ایچیموکو به دو صورت «نمودار ابری» یا «چارت تعاملی» معنا می شود.
این اندیکاتور ازجمله نمودارهای شمعی یا ژاپنی به منظور بررسی وضعیت بازار مورداستفاده قرار می گیرد. این یک اندیکاتور است اما مشابه نوع پیشرفته ای از نمودار برای نمایش ابعاد مختلف بازار بورس است.
در ادامه مقاله آموزش اندیکاتور، با اجزای مختلف نمودار ابری یا اندیکاتور ایچیموکو آشنا می شویم. پس از آشنایی کلی، به تحلیل و بررسی وضعیت بازار، سیگنال هاری خرید و فروش، تعیین روند سهم و قدرت و سایر موارد مشابه می پردازیم.

اجزای مقدماتی کار با اندیکاتور ایچیموکو

در این قسمت، اقداماتی همچون افزودن اندیکاتور به نمودار، تغییر مشخصات ظاهری را بررسی می کنیم.

روش های افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار

استفاده از نوار ابزار

در روند آموزش ایچیموکو، به منظور افزودن ایچیموکو به نمودار، می توان از نوار ابزار استفاده کرد. با استفاده از منوی بالای صفحه، از مسیر زیر این کار را انجام دهید:
درج (Insert) -> اندیکاتورها (Indicators) -> اندیکاتورهای روندی (Trend) -> انتخاب گزینه Ichimoku Kinko Hyo

آموزش ایچیموکو

استفاده از پنجره راهبر (Navigator)

می توان اندیکاتورایچیموکو را از طریق پنجره Navigator به نمودار اضافه کرد. بدین منظور مسیر زیر را دنبال کرده و اندیکاتور را روی نمودار بکشید تا اضافه شود یا روی آن دابل کلیک کنید.
پنجره راهبر (Navigator) -> اندیکاتورها (Indicators) روند (Trend) -> گزینه Ichimoku Kinko Hyo

آموزش کامل ایچیموکو Ichimoku

درصورتی که پنجره راهبر برای شما نمایش داده نشد، با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یا از مسیر زیر، آن را به نرم افزار بیفزایید:
نمایش (View) -> پنجره راهبر (Navigtor)

ایجاد تغییر در مشخصات ظاهری ایچیموکو

در ادامه آموزش ایچیموکو، با کلیک بر روی ایچیموکو، پنجره Ichimoku Kinko Hyo باز می شود. در این پنجره، به وسیله سربرگ رنگ ها (Colors)، نوع خطوط و رنگ اجزاء مختلف ایچیموکو شخصی سازی می شود.

ایچیموکو

ظاهر تصاویر فوق، مربوط به مشخصات اندیکاتور ایچیموکو در حالت پیش فرض است. بهتر است شما نیز در ابتدای کار، تغییری در تنظیمات ظاهری آن انجام ندهید.
سعی کنید تنظیمات و مقادیر دو سربرگ دیگر یعنی پارامترها و تصویرسازی در پنجره Ichimoku Kinko Hyo را بدون تغییر رها کنید. با فشردن کلید ok، ایچیموکو به نمودار اضافه می شود.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

بررسی اجزای اندیکاتور ایچیموکو

در آموزش ایچیموکو، اجزای اندیکاتور ایچیموکو عبارتند از:
چیکو اسپن یا Chikou Span
تنکان سن یا Tenkan-Sen
کیجون سن یا Kijun-Sen
سنکو اسپن A یا Senkou Span
سنکو اسپن B یا Senkou Span B
در ادامه، هریک از این اجزا بررسی می گردد.
چیکو اسپن یا Chikou Span
چیکو اسپن، همان خط سبز رنگ در اندیکاتور ایچیموکو است که نمودار خطی قیمتی نیز نامیده می شود. این خط، همان نمودار خطی ساده بوده که درنتیجه ی اتصال قیمت بسته آشنایی با مفهوم اشباع خرید شدن کندل ها با هم شکل می گیرد. سپس، به تعداد 26 کندل به طرف چپ منتقل شده است.

آموزش ایچیموکو: تنکان سن یا Tenkan-Sen

این جزء در اندیکاتور ایچیموکو، با خط قرمز نشان داده می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت است و حرکات قیمتی کوتاه مدت در بازار را ارائه می دهد. برای محاسبه این خط، مجموع پایین ترین قیمت ۹ کند آخر و بالاترین قیمت ۹ کندل آخر، تقسیم بر ۲ می گردد.
با این کار، مقدار میانی بالاترین و پایین ترین قیمت 9 کندل انتهایی حاصل می شود. بنابراین، وجود این خط در تحلیل تکنیکال، موجب ارائه دیدگاه بهتری از حرکات کوتاه مدت بازار می شود.
کیجون سن
برطبق آموزش ایچیموکو، در اندیکاتور ایچیموکو، خط آبی رنگ نشان دهنده کیجون سن یا میانگین متحرک بلند مدت است. این جزء نیز حرکات قیمت میان مدت برای بازار را نشان می دهد. مجاسبه ی این جزء از اندیکاتور ایچیموکو نیز مانند تنکان است. تنها تفاوت این است که در اینجا، محاسبه روی 26 کندل آخر انجام می شود. این امر سبب می شود که دید میان مدتی را از رفتار بازار مشاهده کنیم.

سنکو اسپن A

این یکی از خطوط در اندیکاتور ایچیموکو بوده که سبب تشکیل حاشیه ابرهای کومو می گردد. برای محاسبه این خط، میانگین دو خط کیجون سن (آبی) و تنکاسن سن (قرمز) به تعداد 26 کندل به سمت راست منتقل می شود.

سنکو اسپن B

این خط در اندیکاتور ایچیموکو، سبب شکل گیری حاشیه ابرهای کومو می شود. به منظور محاسبه این خط، ابتدا میانگین پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت در 52 کندل گذشته محاسبه شده و سپس، به تعداد 26 کندل به سمت راست انتقال می یابد.
فاصله میان خطوط سنکو اسپن A و B سبب تشکیل ابر کومو می شود.

کندل های شمعی-ژاپنی

این کندل ها، بخشی از اندیکاتور ایچیموکو هستند و در تحلیل ها به آنها نیز توجه می شود.
در آموزش ایچیموکو، بازار در تحلیل تکنیکال به روش ایچیموکو از سه زاویه بررسی می شود:
تحلیل تاریخی بازار به کمک چیکو اسپن
تحلیل فعلی بازار به کمک خطوط تنکان سن و کیجون سن
تحلیل آینده بازار به کمک خطوط سنکو اسپن A و B (ابرهای کومو)
در ادامه به بررسی هریک از این ابعاد تحلیل تکنیکال بازار می پردازیم.
تحلیل تاریخی بازار به کمک چیکو اسپن
همانگونه که بیان شد، خط چیکو اسپن در اندیکاتور ایچیموکو، به مقایسه قیمت فعلی سهم یا قیم گذشته آن می پردازد. به همین دلیل، نشان دهنده «بخش تاریخی»‌ است. براساس آموزش ایچیموکو، به کمک این خط می توان روند بازار را به شکل های زیر بررسی کرد:
قرارگیری چیکو اسپن بالای نمودار قیمتی، نشان دهنده روند صعودی است.
قرارگیری چیکو اسپن در پایین نمودار قیمت، نشانگر روند نزولی است.
قرارگیری چیکو اسپن درون نمودار قیمت یا بسیار نزدیک شدن به آن، نشانگر روند خنثی است.
خطوط حمایت و مقاومت، نشان دهنده حمایت ها و مقاومت های قوی و معتبر هستند. این خطوط از اوج یا قله و کف یا دره ی خط چیکو اسپن ترسیم می شوند.
قدرت روند را می توان از روی وضعیت مسیر حرکت خط فهمید. اگر مسیر حرکت چیکو اسپن فاقد هیچ گونه سقف مقاومتی یا کف حمایت و کندل باشد، به معنای باز و هموار بودن مسیر حرکت روند است. چنین روندی دارای قدرت زیادی است.
در ادامه آموزش ایچیموکو، تحلیل تکنیکال تعدادی سهم را به کمک خط چیکو اسپن بررسی می کنیم. این تحلیل ها در نمودارهای زیر نشان داده می شود.

آموزش ایچیموکو

در نمودار فوق، خط چیکو اسپن با قرارگیری در پایین نمودار قیمت یا کندل ها، روند نزولی را نشان می دهد. پیشروی خط چیکو اسپن در این قسمت نمودار بصورت باز و هموار است. بنابراین، اندیکاتور ایچیموکو در اینجا نشان دهنده روند نزولی قدرتمندی است.

آموزش کامل ایچیموکو

باتوجه به آموزش ایچیموکو، در نمودار فوق، خط چیکو اسپن با قرارگیری در پایین نمودار قیمت یا کندل ها، نشانگر روند نزولی است. اما برطبق ایچیموکو، در اینجا یک کف حمایتی توسط چیکو اسپن تشکیل شده که رفته رفته به نمودار قیمت نزدیک می شود. درنتیجه، روند رو به تضعیف است.
در این تصویر، برحتی قابل مشاهده است در اندیکاتور ایچیموکو، خط چیکو اسپن قادر است خطوط مقاومت و حمایت قدرتمندی را شکل دهد. این نقاط در تحلیل تکنیکال سهم، نقاط مهمی هستند.

تحلیل فعلی بازار به کمک خطوط تنکان سن و کیجون سن

در آموزش ایچیموکو، به منظور بررسی بخش فعلی بازار، از میانگین های متحرک تنکان سن و کیجون سن استفاده می شود. این دو خط دارای بازه زمانی متفاوت هستند.
همانگونه که می دانید، خط تنکان سن میانگین متحرک کوتاه مدت است. این خط، حاصل میانگین پایین ترین و بالاترین قیمت مربوط به ۹ کندل آخر است.
خط کیجون سن همان میانگین متحرک بلند مدت را نشان می دهد. این خط، حاصل میانگین پایین ترین و بالاترین قیمت مربوط به 26 کندل آخر است.
خط کیجون سن در تحلیل تکنیکال به منظور دریافت وضعیت اشباع خرید و فروش، سیگنال های خرید و فروش و تشخیص ساختن روند بازار و نقاط مقاومت و حمایت مورداستفاده قرار می گیرد.

آموزش ایچیموکو: خط تنکان سن

برطبق آموزش ایچیموکو، این خط در اندیکاتور ایچیموکو، حرکات قیمتی کوتاه مدت بازار را نشان می دهد. این خط، نشان دهنده دیدگاه بهتری از حرکات قیمت در کوتاه مدت بازار است. این امر به این دلیل است که در فرمول محاسبه از سقف و کف های قیمت استفاده می کند.
به کمک این خط، می توان روند بازار را به صورت زیر تحلیل و بررسی کرد:‌
درصورتی که نمودار قیمت بالاتر از تنکان سن باشد، روند صعودی خواهد بود.
درصورتی که نمودار قیمت پایین تر از تنکان سن باشد، روند نزولی خواهد بود.
بیشتر بودن شیب خط تنکان سن، نشان دهنده بیشتر بودن قدرت روند است. درصورت صاف بودن خط تنکان سن، روند کوتاه مدت بازار خنثی می شود. خط تنکان سن را می توان بعنوان مقاومت یا حمایت کوتاه مدت بازار به شمار آورد.
باتوجه به آموزش ایچیموکو ، درصورتی که خط تنکان سن بعنوان مقاومت یا حمایت توسط نمودار قیمت شکسته شود، سه حالت زیر را پیش رو داریم:
تغییر روند: در چنین حالتی، خطوط تنکان سن و کیجون سن توسط قیمت در خلاف جهت روند شکسته می شود و با عبور از این خطوط، امکان بازگشت به روند قبلی را ندارد.
اصلاح سبک: در چنین حالتی، خطط تنکان سن توسط قیمت در خلاف جهت روند شکسته شده و از این خط عبور می کند. اما به دلیل اینکه نمی تواند از میانگین متحرک بلند یا کیجون سن عبور کند، به سمت روند اصلی باز خواهد گشت.
اصلاح سنگین: خطوط تنکان سن و کیجون سن توسط قیمت در خلاف جهت روند شکسته می شود و با عبور از این خطوط و اصلاح کوتاه مدت، دوباره به روند اصلی باز می گردند.
نکته ای که براساس آموزش ایچیموکو باید بدان دقت کرد، این است که باید تنکان سن و نمودار قیمت در نزدیکی هم حرکت کنند. در چنین حالتی، روند بدون نوسان خاصی خواهد بود.
اما درصورتی که نمودار قیمت بیش از حد از تنکان سن فاصله داشته باشد، می توان استدلال کرد که بازار از حالت تعادل خارج شده است. همچنین ممکن است بازار در حالت اشباع خرید و فروش قرارداشته باشد. در این حالت، احتمال زیادی وجود دارد که نمودار قیمت به سمت تنکان سن بازگشت داشته باشد.

خط کیجون سن

براساس آموزش ایچیموکو، این خط در اندیکاتور ایچیموکو ، حرکات قیمتی میان مدت بازار را نشان می دهد. به این دلیل، معامله گران در تحلیل تکنیکال، توجه زیادی به آن دارند.
به کمک این خط، می توان روند بازار را به صورت زیر تحلیل و بررسی کرد:‌
درصورتی که نمودار قیمت بالاتر از کیجون سن باشد، روند صعودی خواهد بود.
درصورتی که نمودار قیمت پایین تر از کیجون سن باشد، روند نزولی خواهد بود.
با افزایش شیب خط کیجون سن، قدرت روند نیز افزایش می یابد. زمانی که براساس فرمول این خط، قیمت بیشتراز میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت ۲۶ کندل اخیر شود، میانگین متحرک بلند مدت افزایش می یابد. بنابراین، به منظور تعییر کیجون سن باید تغییرات زیادی در قیمت رخ دهد.
برطبق آموزش ایچیموکو آموزش ایچیموکو ، درصورت صاف بودن خط کیجون سن، بازار به سمت روند خنثی می رود. خط کیجون سن نیز برای نمودار قیمت، حمایت و مقاومت است. ذکر این نکته مهم است که بازار تنها با شکسته شدن این خط قادر است به حالت اصلاح سنگین یا تغییر روند وارد شود.
درصورتی که خط کیجون سن بعنوان مقاومت یا حمایت توسط نمودار قیمت شکسته شود، دو حالت زیر را پیش رو داریم:
تغییر روند: در چنین حالتی، خطوط تنکان سن و کیجون سن توسط قیمت در خلاف جهت روند شکسته می شوند و با عبور از این خطوط، امکان بازگشت به روند قبلی را ندارند.
اصلاح سنگین: خطوط تنکان سن و کیجون سن توسط قیمت در خلاف جهت روند شکسته می شوند و با عبور از این خطوط و اصلاح کوتاه مدت، دوباره به روند اصلی باز می گردد.
نکته ی آموزش ایچیموکو که باید درمورد کیجون سن نیز موردتوجه قرار داد، این است که باید کیجون سن و نمودار قیمت در نزدیکی یکدیگر حرکت کنند.
درصورتی که نمودار قیمت بیش از حد از کیجون سن فاصله داشته باشد، می توان استدلال کرد که قیمت نسبت به کیجون سن رشد سریع تری دارد. نسبت رشد قیمت و کیچون سن، در روندهای قوی تر با یکدیگر ثابت است.
با افزایش فاصله بین این دو مورد، احتمال زیادی وجود دارد که معکوس بازار بازگردد و احتمال تغییر روند زیاد است. درمورد بازارهای خنثی و بدون روند، میانگین های متحرک ایچیموکو هیچ کاربردی ندارند.

استفاده از میانگین های متحرک اندیکاتور ایچیموکو برای سیگنال خرید و فروش



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.