سیگنالهای تصادفی Stochastic

گزینه ها

نویز سفید

در مهندسی برق و پردازش سیگنال، نویز سفید به سیگنالی گفته می‌شود که توان آن به‌طور یکنواخت در همهٔ فرکانس‌ها توزیع شده‌ باشد. به همین دلیل به آن، «سفید» می‌گویند؛ زیرا تابع چگالی طیف توان آن در همه فرکانس‌ها مقداری تقریباً ثابت دارد؛ مانند نور سفید. تابع خودهمبستگی نویز سفید به صورت تابع دلتای دیراک است.
نویز سفید، ذاتاً یک فرایند اتفاقی (Stochastic Process) است؛ بنابراین، یک مدل آماری برای سیگنال‌ها و منابع سیگنال است، نه یک سیگنال خاص.
نویز سفید به هر سیگنال گسسته در زمان (Discrete time signal)، که نمونه‌های آن دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی ناهمبسته که دارای میانگین صفر و واریانس متناهی هستند هم گفته می‌شود. بسته به کاربرد ممکن است لازم باشد نمونه‌ها مستقل و با توزیع احتمالی مشابه در نظر گرفته شوند.

اما واژه نویز سفید (White noise) در اصطلاح علم روان شناسی، به گونه ای جدید به کار گرفته می شود. در واقع نویز سفید (وایت نویز) به صداهایی انتخابی با فرکانس و توان یک نواخت گفته می شود که آگاهانه در محیط کار و یا استراحت پخش می شوند تا به موجب آن، شخص احساس آرامش و تمرکز داشته باشد.

وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد مخابرات امن

به نام او. مکان مجازی سیگنالهای تصادفی Stochastic حاضر ، بعنوان مجموعه ایست متشکل از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مخابرات امن و سایر علاقه مندان . امیدواریم این فضا درزمینه تعاملات علمی و فرهنگی راهگشا بوده و ثاتیر مثبت در فعالیتهای علمی دوستان گذارد . با تقدیم احترام - مهسا باغبان اورندی ادامه.

نظرسنجی

• مفید هست و میتواند بهتر شود
• مفید نیست باید تجدید نظر شود

پیوندها

• مکتب خونه
• اینترنت اشیا - مهسا باغبان اورندی

ابر برجسب

برگه‌ها

• اینترنت اشیا (Internet of Things)

جدیدترین یادداشت‌ها

• توجه !! (زمان دفاع)
• مراحل نگارش پایان نامه
• نمونه سوال برای سیگنال ها و سیستم ها (dsp)
• دانلود جزوات دروس رشته مخابرات امن
• جزوه کامل تئوری پیشرفته مخابرات
• شبکه عصبی (دکتر غفاری کاشانی)
• فایل ترجمه بینایی ماشین
• سمینار (دکتر وحدتی)
• سوالات پایان ترم
• میانترم مباحث ویژه

بایگانی

جستجو

فرایندهای تصادفی (2)

دوستان عزیز سلام

برای شما عزیزانی که در بحث متغیرهای تصادفی و مفهوم تابع توزیع و چگالی احتمال دچار سردرگمی شده اید ، 5 صفحه از کتاب آمار که زبانش هم فارسی هست ، براتون میذارم . امیدوارم مفید باشه .

MathLab

دوستان عزیز سلام

اگر تمایل داشته باشید ، صفحه ای برای آموزش کدهای Mathlab درنظر بگیریم .

پیشنهاد

یه پیشنهاد برای دوستان عزیزم

درهر قسمتی از مباحث براتون مشکل یا ابهام و یا . وجود داشت ، اطلاع بدیم تا عکس و توضیح بحث موردنظر رو قرار بدیم .

فرایندهای تصادفی (اتفاقی) - Stochastic Process

برای درس فرایندهای اتفاقی ، کتاب

Probability , Random , Variables and Stochastic Process نوشته ی A. Papoulis معرفی شده که کتاب معروفی هم هست.

تئوری اطلاعات و کدینگ (Informatic Theory)

منبع معرفی شده برای این درس Digital Communication هست نوشته IAN A Glover , Peter M Grant که زبانش هم انگلیسی هم .

البته اطلاع دقیق از موجود بودن ترجمه این کتاب ندارم .

لینک دانلود این کتاب رو برای دوستان قرار میدم . امیدوارم مفید باشه

پردازش سیگنالهای دیجیتال (DSP)

برای این درس ، جناب دکتر وحدتی منبع سیگنال ها و سیستم ها نوشته آلن اوپنهایم رو معرفی کردن .

این کتاب در سه ویرایش موجود هست که آقای دیانی ترجمه کردن که قابل قبول هست .

دوستان سیگنالهای تصادفی Stochastic عزیز برای دریافت ویرایش سوم کتاب که به زبان انگلیسی هست، می تونید از لینک زیر استفاده کنند :

همچنین یکی از دوستان حل المسائل این کتاب رو برامون ارسال کردن که امیدوارم مفید باشه . از ایشون هم تشکر می کنیم .

پسورد حل المسائل : www.ieeetsu.ir

لطفا نظرات و راهنمایی هاتون رو برای استفاده دوستاتون قرار بدین . موفق و سربلند باشین

ترجیح های رفتاری سرمایه‌گذاران در واکنش به متغیرهای بنیادی بر مبنای نظریه غلبه تصادفی مقاله

در این پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل سیگنالهای تصادفی Stochastic مبتنی بر سیگنال‌های بنیادی مربوط به محتوای اطلاعاتی عوامل سودآوری، تغییرپذیری عایدی‌ها و رشد، به تفکیک سهام برنده-بازنده پرداخته شده و رفتار آتی بازده آنها بر مبنای ترجیح‌های ریسک‌گریزانه سرمایه‌گذاران بررسی شده است. در این پژوهش از اطلاعات مالی تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1380 الی 1390 استفاده شده و نتایج اولیه آن نشان دهنده وجود بازده بالاتر همزمان و آتی سبد سرمایه‌گذاری سهام برنده نسبت به سهام بازنده تا یک دوره زمانی پس از تشکیل سبد سرمایه‌گذاری و وجود رفتار مومنتومی و سپس رفتار معکوس بلندمدت آنهاست. نتایج پژوهش نیز نشان دهنده وجود غلبه تصادفی بازده همزمان مرتبه‌های دوم و سوم سهام برنده نسبت به سهام بازنده و همچنین غلبه تصادفی مرتبه‌های دوم و سوم بازده دو دوره بعد سهام بازنده نسبت به سهام برنده در بازه‌های منفی بازار است.

In this article، the fundamental signal analysis to evaluate the relative dominance of the winner-losser stocks based on investor’s preferences has been investigated.Therefore، based on factors related to the profitability ، growth and variability the signals of information content of seven financial ratios are identified and سیگنالهای تصادفی Stochastic based on winner-loser stock related to investr’s preferences identified. In this study، all the financial data of listed companies in TSE سیگنالهای تصادفی Stochastic for the period 1380 to 1390 are used. The results indicated that the higher current and future return of winner stock related to losser stock one Period after portfolio formation. Also the further results indicate the second and third order of سیگنالهای تصادفی Stochastic stochastic dominance of winner stocks relate to losser stocks and second and third order of stochastic dominance of losser stocks relate to winner stocks in the negative market conditions.

خلاصه ماشینی:

"ir چکیده در این پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیگنال‌های بنیادی مربوط به محتوای اطلاعاتی عوامل سودآوری، تغییرپذیری عایدی‌ها و رشد، به تفکیک سهام برنده-بازنده پرداخته شده و رفتار آتی بازده آنها بر مبنای ترجیح‌های ریسک‌گریزانه سرمایه‌گذاران بررسی شده است. در این پژوهش از اطلاعات مالی تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1380 الی 1390 استفاده شده و نتایج اولیه آن نشان دهنده وجود بازده بالاتر همزمان و آتی سبد سرمایه‌گذاری سهام برنده نسبت به سهام بازنده تا یک دوره زمانی پس از تشکیل سبد سرمایه‌گذاری و وجود رفتار مومنتومی و سپس رفتار معکوس بلندمدت آنهاست. نتایج این پژوهش حاکی از وجود اثر دوشنبه در برخی از مواقع با استفاده از این رهیافت بود، اما با وجود انطباق نتایج این پژوهش با پژوهش‌های قبلی مبنی بر وجود اثر بیشتر در نیمه دوم ماه و روزهای دوشنبه پس از روزهای جمعه با بازدهی منفی، این اثر در مورد شاخص سهام شرکت‌های Fong, Wong &amp; Lean Abhyankar, Yu Ho & Zhao Lakonishok, Shleifer & Vishny Cho, Linton & Whang بزرگ امریکایی در سال‌های پس از 1987 معکوس می‌شد. از طرف دیگر با توجه به مقادیر آماره‌های محاسبه شده دالاکس نسبت به آماره جدول (24/3) با درجه آزادی بی نهایت، در تمامی سطوح بازده، نشان دهنده غلبه تصادفی مرتبه دوم و سوم بازده تعدیل شده همزمان سبد سرمایه‌گذاری سهام برنده نسبت به سهام بازنده است. L. Trabelsi, (2009) Fundamental Analysis Strategy and the Prediction of Stock Returns, International Research Journal of Finance and Economics, ISSN, 1450-2887,Issue30, <www."

کلید واژه های ماشینی:

سبد سرمایه‌گذاری سهام برنده نسبت ، اطلاعات ، بازده ، برنده نسبت به سهام بازنده ، سهام برنده نسبت به سهام ، سهام ، غلبه تصادفی ، سبد سرمایه‌گذاری ، سیگنال‌های بنیادی ، غلبه تصادفی مرتبه

سیگنالهای تصادفی Stochastic

مجموعه ویدئوهای آموزشی فرآیندهای تصادفی گسسته - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 6.262 Discrete Stochastic Processes, Spring 2011

گزینه ها

مجموعه ویدئوهای آموزشی فرآیندهای تصادفی گسسته - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 6.262 Discrete Stochastic Processes, Spring 2011 - شماره 25 - Putting It All Together

مجموعه ویدئوهای آموزشی فرآیندهای تصادفی گسسته - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 6.262 Discrete Stochastic Processes, Spring 2011 - شماره 24 - Martingales: Stopping and Converging

مجموعه ویدئوهای آموزشی فرآیندهای تصادفی گسسته - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 6.262 Discrete Stochastic Processes, Spring 2011 - شماره 23 - Martingales (Plain, Sub, and Super)

مجموعه ویدئوهای آموزشی فرآیندهای تصادفی گسسته - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 6.262 Discrete Stochastic سیگنالهای تصادفی Stochastic Processes, Spring 2011 - شماره 22 - Random Walks and Thresholds

مجموعه ویدئوهای آموزشی فرآیندهای تصادفی گسسته - دانشگاه MIT - مجموعه سیگنالهای تصادفی Stochastic MIT 6.262 Discrete Stochastic Processes, Spring 2011 - شماره 21 - Hypothesis Testing and Random Walks

مجموعه ویدئوهای آموزشی فرآیندهای تصادفی گسسته - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 6.262 Discrete Stochastic Processes, Spring 2011 - شماره 20 - Markov Processes سیگنالهای تصادفی Stochastic and Random Walks

مجموعه ویدئوهای آموزشی فرآیندهای تصادفی گسسته - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 6.262 Discrete Stochastic Processes, Spring 2011 - شماره 19 - Countable-state Markov Processes

مجموعه ویدئوهای آموزشی فرآیندهای تصادفی گسسته - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 6.262 Discrete Stochastic Processes, Spring 2011 - شماره 18 - Countable-state Markov Chains and Processes

مجموعه ویدئوهای آموزشی فرآیندهای تصادفی گسسته - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 6.262 Discrete Stochastic Processes, Spring 2011 - شماره 17 - Countable-state Markov Chains

مجموعه ویدئوهای آموزشی فرآیندهای تصادفی گسسته - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 6.262 Discrete Stochastic Processes, Spring 2011 - شماره 16 - Renewals and Countable-state Markov

گزینه ها

فارکس حرفه ای

اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای - تحلیل تکنیکال بورس بین الملل و سیگنالهای معاملات

اسیلاتور تصادفی Stochastic روبو فارکس

اسیلاتور تصادفی Stochastic روبو فارکس: یک اقیانوس را با جز و مد و امواج ریز و درشت تصور کنید. معامله‌گران کوتاه مدت بر روی امواج کوچک یا همان تغییرات روز به روز و ساعتی بازار تمرکز می‌کنند.

اگر شما بدون در نظر گرفتن جهت جز و مد و امواج بزرگ معامله کنید، ممکن است ضرر کنید زیرا ممکن است زمانی که فکر می‌کنید بازار در این جهت حرکت خواهد کرد، روندِ معکوسی را مشاهده کنید.

اسیلاتور تصادفی و استراتژی "بازی قدرت" (Power Play) بر روی معامله‌ی امواج کوچک تنها زمانی که آنها با جزر و مد و امواج بزرگ هماهنگ هستند، تمرکز می‌کند و اینگونه زمینه‌ی مناسبی برای تصمیم‌گیری معاملاتی برایتان مهیا می‌کند.

در مورد اسیلاتور تصادفی (Stochastic Oscillator)

اسیلاتور تصادفی اندیکاتوری است که اطلاعاتی در مورد قدرت ترند و اندازه حرکت (Momentum) برای معامله‌گر مهیا می‌کند. این اندیکاتور فرض می‌کند که حرکات بازار در کوتاه مدت تصادفی است اما الگوی تصادفی بودن یک ترند بلندتر را دنبال می‌کند.

فرض کنید در حال پیاده‌روی با یک سگ به همراه قلاده هستید. سگ بصورت تصادفی بر اساس هر چیزی که توجه‌اش را به خود جلب می‌کند به جهت‌های چپ و راست می‌رود اما الگوی تصادفی بودن سیگنالهای تصادفی Stochastic مسیری که آن مرد در حال حرکت است را دنبال می‌کند.

اندیکاتور تصادفی سیگنال‌های بسیاری را فراهم می‌کند و ساده‌ترین آن تقاطع دنبال‌کننده‌ی ترند است. تقاطع‌ها می‌توانند زمانی که دو خط تصادفی %K (سگ) و %D (مرد) از یکدیگر عبور می‌کند یا زمانی که این خطوط بالا یا پایین خط سیگنال می‌روند، رخ می‌دهند.

این استراتژی بر اساس چند بازه زمانی است. بلندترین بازه برای تنظیم جزر و مد یا همان ترند استفاده می شود. بازه زمانی متوسط نشان‌دهنده‌ی موج‌های بزرگ و بازه‌های زمانی کوتاه نیز نشان از موج‌های کوچک دارند.

بازه زمانی بلند مدت یک روزه است، بازه زمانی وسط یک ساعته است و بازه زمانی کوتاه می‌تواند هر چیزی از 1 تا 10 دقیقه باشد و به زمان انقضای دلخواه شما بستگی دارد.

تاکتیک بازی قدرت (Power Play)

در حالت ایده‌آل شما تمایل دارید برای یک سیگنال قدرتمند که در چارت روزانه بدست می‌آورید، صبر کنید. یک سیگنال قدرتمند زمانی ایجاد می‌شود که خطوط تصادفی در همان جهت تقاطع در حرکت باشند.

این با اخبار مهم بازار، یک بازگشت از یک خط ترند بلند مدت یا رویداد دیگری که یک حرکت قدرتمند را شروع می‌کند، مصادف می‌شود (اسیلاتور تصادفی Stochastic روبو فارکس).

اگر خط تصادفی به دنبال یک تقاطع صعودی، بالا برود، ترند صعودی است و اگر خط تصادفی به دنبال یک تقاطع نزولی کاهش پیدا کند، ترند نزولی است.

زمانی که این شرایط مهیا شد، به سراغ چارت یک ساعته رفته و شرایط را ارزیابی کنید. در حالت ایده‌آل باید صبر کنید تا سیگنال قدرتمند بعدی خود را نشان دهد.

اگر سیگنال با چارت روزانه هماهنگ باشد، به این معنی که نشان‌دهنده‌ی یک معامله در همان جهت بازه بلندتر است، شما می‌توانید به سراغ پایین‌ترین سطح بروید.

در غیر اینصورت، باید صبر کنید تا تقاطع بعدی رخ دهد و بازه بلندتر را چک کنید تا اطمینان حاصل کنید تحلیل‌تان اشتباه نیست (اسیلاتور تصادفی Stochastic روبو فارکس).

کوتاه‌ترین بازه زمانی جایی است که به نتیجه می‌رسیم. اگر چارت‌های روزانه و ساعتی با هم هماهنگ هستند، بنابراین تمام تقاطع‌هایی که در با این تحلیل مطابقت دارند، سیگنال‌های ورود به معامله‌ی مناسبی محسوب می‌شوند.