نسبت ریسک به ریوارد در معاملات


نسبت ریسک به ریوارد – پادکست

قانونی که اگه درست ازش استفاده کنید، احتمال سوتون رو چند برابر می‌کنید.

اکسکوینویی ها سلام . عصر … مهر ماهتون بخیر. من ساحل اختری هستم همراه شمام با یک پادکست کریپتویی دیگه از رادیو اکسکوینو .

تو این اپیزود، قرار یکی از کلیدی‌ترین اصول ترید در بازار ارزهای دیجیتال رو باهاتون در میون بذاریم؛ چیزی که بهش می‌گن نسبت ریسک به ریوارد. پس توصیه می‌کنیم این پادکست رو از دست ندید.

شاید کم و بیش از اسم نسبت ریسک به ریوارد، یه چیزایی معلوم باشه. ولی اگه بخوایم به زبان خیلی ساده اونو توضیح بدیم، نسبت ریسک به ریوارد یعنی از خودتون این سوال رو بپرسید که حاضرید در ازای قبول چه اندازه از ریسک در یک معامله، از اون سود کسب کنید.

هیچ می‌دونید که این یکی از مهم‌ترین معیارهای تریدرهای حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتاله؟ می‌پرسید چرا؟ به دلیل اینکه معامله‌گرهای حرفه‌ای نهایت تلاش خودشون رو انجام می‌دن تا وقتی وارد یه معامله می‌شن، بیشترین احتمال سود و کمترین احتمال ضرر رو داشته باشن.

مثلا وقتی یه معامله‌گر نسبت ریسک به ریوارد در معاملات حرفه‌ای بین انتخاب دو ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری مردد می‌شه، می‌یاد با تحلیل تکنیکال و بررسی نمودار قیمت‌ها، نسبت ریسک به ریوارد هر دو ارز رو بررسی می‌کنه. در نهایت این تریدر حرفه‌ای وارد معامله‌ای میشه که درصد ریسکش کمتر و درصد سودش بیشتره.نسبت ریسک به ریوارد در معاملات

پس این خیلی مهمه که وارد معامله‌ای شید که احتمال اینکه به سود برسید چند برابر بیشتر از ضرر کردن باشه.

اما سوال مهم‌تر اینه که نسبت یا درصد ریسک به ریوارد، چطوری محاسبه می‌شه؟

نحوه اندازه‌گیری ریسک به ریوارد

فرض کنید یه تریدر تصمیم گرفته بیت‌کوین رو با نگاه سه‌‌ماهه خریداری کنه. اون با توجه به تحلیل خودش، حد سود رو از قیمتی که وارد شده، ۲۰ درصد در نظر گرفته. ولی اگه این تریدر تو تحلیلش اشتباه کرده باشه چی؟؟؟

پس برای اینکه ببینه در قبال این درصد سود (یعنی همون ۲۰ درصد)، ممکنه چقدر ضرر بده، باید بیاد حد ضرر یا اندازه ریسک رو با استفاده از تحلیل تکنیکال مشخص کنه. این تریدر بعد از تحلیل، ریسک ۵ درصدی رو برای این معامله در نظر می‌‌گیره.

حالا، برای این سرمایه‌گذاری ریوارد (سود) ۲۰ درصدی و ریسک (ضرر) ۵ درصدی از نقطه ورود در نظرگرفته شده. پس نسبت ریسک به ریوارد این معامله میشه یک به چهار. یا ۲۵/ درصد۰ یعنی به اندازه هر واحد احتمال ریسک در این معامله، ۴ واحد احتمال سود وجود داره. پس این یه سرمایه‌گذاری درست و منطقی محسوب میشه.

شما تا حالا از این قانون مهم و طلایی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کردید؟ تجربیاتتون رو حتما زیر همین پست برای ما کامنت بذارید.

شما میتونید از حالا به بعد برای شنیدن پادکست های ما به همه اپلیکیشن های پادکست از جمله کست باکس و ناملیک مراجعه کنید . با رادیو اکسکوینو همراه باشید.

با هک متاتریدر ابزار ریسک به ریوارد را استفاده کنید

ما در مورد اینکه چرا نسبت ریسک به ریوارد (r/r) یکی از مفاهیم مهم در معاملات است صحبت کردیم و اینکه چگونه باید از آن برای تصمیم گیری بهتر در معاملات و افزایش آسان عملکرد معاملات خود استفاده کرد. اکنون زمان آن است که به شما نشان دهیم چگونه نسبت ریسک به ریوارد را در نمودارهای خود مشاهده کنید تا به شما در تصمیم گیری های تجاری بهتر کمک کند. ابزار فیبوناچی برای استفاده به عنوان محاسبه حد ضرر و تیک پروفیت ایده آل است زیرا با نسبت ها کار می کند و اگر کاربر متاتریدر هستید ، حتی می توانید نسبتهای ابزار فیبوناچی خود را تغییر دهید. در مقاله زیر گام به گام به شما نشان می دهیم که چگونه ابزار فیبوناچی خود را به ابزار نسبت ریسک به ریوارد تبدیل کنید. تمامی تنظیمات برای متاتریدر 4 و متاتریدر 5 یکسان می باشد ، توجه داشته باشید که اگر تنظیمات ابزار فیبوناچی را تغییر دهید ، دیگر سطوح واقعی فیبوناچی اصلاحی را به شما نشان نمی دهد و قبل از استفاده از سطوح فیبوناچی ، باید دوباره پارامترها را تغییر دهید!

مرحله 1: ابزار فیبوناچی کجاست؟

وقتی پلتفرم متاتریدر خود را باز می کنید ، ابزار فیبوناچی اصلاحی را در نوار منو در بالای صفحه پیدا می کنید. اگر نمی توانید آن را ببینید به مسیر Insert> Fibonacci> Retracements بروید

مرحله 2: تنظیمات ابزار فیبوناچی را بازنشانی کنید

پس از انتخاب فیبوناچی ریتریسمنت آن را به نمودار فعلی بکشید. در حال حاضر مهم نیست که فیبوناچی را کجای چارت قرار می دهید. پس از قرار دادن فیبوناچی روی نمودار خود ، پنجره ای مانند تصویر زیر باز می شود. در مرحله اول ، شما باید هر آیتم را جداگانه در سمت چپ انتخاب کنید (0 – 0.0 | 0.236 – 23.6 |…) و سپس پاک کنید

مرحله 3: پارامترهای نسبت ریسک به ریوارد را اضافه کنید

بعد از اینکه همه ورودی های قبلی را حذف کردید ، آماده اید تا مقادیر جدیدی را برای نمایش نسبت ریسک به ریوارد وارد کنید. ما نمونه داده هایی را در اختیار شما قرار می دهیم که می توانید از موارد زیر استفاده کنید:

DescriptionLevel
$%-Stop Loss0
$%-0.5 RRR0.5
$%-Entry1
$%-0.5 RRR1.5
$%-1 RRR2
$%-1.5 RRR2.5
$%-2 RRR3
$%-2.5 RRR3.5
$%-3 RRR4

مقادیری که در سمت چپ در زیر “Level” وارد می کنید فاصله را مشخص می کند. به عنوان مثال ، سطح 0 محل حد ضرر شما را مشخص می کند. مقدار “سطح” 1 محل ورود شما است. مقادیر بعدی با توجه به فاصله استاپ لاست (SL) و نقطه ورود شما ، تارگت ها یا همان تیک پروفیت های (TP) شما را مشخص می کند.

مقادیری که در قسمت “شرح” در سمت راست وارد می کنید ، متنی است که در نمودارهای خود با سطوح R/R می بینید. کد “نسبت ریسک به ریوارد در معاملات $%” به این معنی است که Metatrader قیمت واقعی را در کنار سطح نشان می دهد.

ویدئوی شماره 11 - ریسک به ریوارد در معاملات

برای دیدن دوره آموزشی ورود به دنیای ارزدیجیتال، همین الان روی لینک زیر کلیک کنید:

شما هم میتوانید مانند این اعضای ویژه از هوش مصنوعی لذت ببرید.

عباس پهلوانلو

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با سلام طی این چند ماه امکانات وبرنامه ها خیلی ارتقا پیدا کردن وراحت تر می شود به تجزیه وتحلیل پرداخت وبا دید بهتر نسبت به خرید سهم اقدام کرد خیلی ممنون بابت بروز رسانی و افزایش کیفیت خدمات

محمد قاسم زاده

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام ممنون از سايت خوبتون فقط ميخواستم بگم ميشه امكانات مهمي هست كه اضافه كنيد از جمله 1-مشاهده مجامع و پرداخت سود‌ شرکت‌ها در قالب تقویم 2-امکان دریافت پیام‌های لحظه‌ای هنگام رخ دادن اتفاقات مختلف در بازار

دیانا دهان پور

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

تحلیل تکنیکال ویدیویی ونوین بسیار عالی و تحلیگرش عالیترین👏👏👏👏 لطفاً در مورد گن و پیوت پوینت هم آموزش بذارید🙏🙏🙏🙏

محمدهادی رستمی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام دوباره خدمت دوستان زحمت کش سهام بین ممنون از تلاش هاتون برای سهامداران. پیشنهاد میدم یک فیلتر درست کنید که بیشترین اندیکاتورهای سبز رو اعلام کنه یا بیشترین اندیکاتور های قرمز رو. فک میکنم به سهامداران کمک کنه در خرید و فروش. ممنون 🌺

علی نسبت ریسک به ریوارد در معاملات نسبت ریسک به ریوارد در معاملات بابا رحمتی کوکنده

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام ممنونم از سایت بسیار عالی سهام بین که بسیاری از اطلاعات ارزنده سهام را یک جا می توان بدست آورد

وحید کوثری نژاد

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با همین قدرت برید جلو

وحید کوثری نژاد

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

بله ممنون از سایت خوب شما

حسن صبحدل

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با عرض یلام و خسته نباشید و تشکر از زحمات وافر همکاران گروه سهام بین دو تا پیشنهاد بشرح ذیل دارم که خدمت دوستان عرض میکنم اول اینکه اگر امکان داره فیلتر نقدشوندگی سهام رو هم اگر امکان داره اضافه کنین دوم اینکه در رابطه با امکان تحلیل شاخص کل بورس و فرابورس و شاخص کل هم وزن هم اگر امکان داره بصورت منوی جدید بهره مند بشیم

محمدهادی رستمی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

ممنونم از زحمات شما بابت ربات بسیار خوبی که برای سهامداران ارزانی داشتید. همیشه سلامت و شاد باشید.

حمیدرضا اکبری

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام ضمن تشکر از ربات خوب و مجموعه ی عالی که دارید یه خواهش داشتم در قسمت واچ لیست ، اگه امکانش هست لینک مستقیم به تابلوی سهم در سایت tse رو قرار بدین با تشکر فراوان از شما

ميلاد فخاريان

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

ایول چی باحال بود این مورد . راضی ام ازتون . ممنون

حمید حیدری

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

در کل از سایت خوبتون تشکر میکنم. اگه اشتباه نکنم آقای حسین عظیمی هم جزء کارشناسان شما هستند سلام گرم بنده رو به ایشان و همه زحمت کشان سایت خوب سهام بین برسونید. سپاس از همه شما بابت راه اندازی سایت سهام بین. درود بر شما🌹🌹

مجید راستی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام ضمن تشکر از تیم سهام بین بابت ارائه خدمات خوب و همچنین تلاش جهت ارتقاء لطفا اگر امکانش هست در بخش فیلتر ربات بخشی جهت سهامهایی که بیشترین امتیاز مثبت از لحاظ اندیکاتورهای موجود سایت اضافه کنید منظور یک سهام که بیشترین اندیکاتور مثبت و یا منفی هستو ببینیم و ضمن اینکه بولینگر بندهم اضافه بشه ممنون میشم درکل بازهم ممنون از سایت خوبتون که هم آموزشی هم مناسب خرید و فروش

دیانا دهان پور

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و درود این ضریب همبستگی خیلی عالیه 👏👏👏 لطفاً در خصوص استفاده از کلیه قابلیت هاش ،آموزش یا توضیحی بذارید 🙏🙏🙏

محمد فتح اله زاده

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و عرض ادب، خيلى ممنون از سايت بسيار عاليتون ، اميدوارم كه هميشه همينجور موفق باشيد .

مرتضی قلی پور

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با سلام و عرض خسته نباشید به یه مورد می خواستم اشاره کنم تو قسمت نبض بازار به تاریخ روز آپدیت میشه و این خیلی خوبه و اطلاعات خیلی خوب و بدرد بخوری در اختیار کاربران میذاره میخواستم پیشنهاد بدم اگه امکان ایجاد بازه زمانی تو این قسمت فراهم شه خیلی خوبه بطور مثال میخوام یه تاریخ خاصی رو بیارم و همین اطلاعات جامع مربوط به او بازه زمانی ببینم سپاسگزارم.

محمد آبادیان

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

بسیار لذت میبرم از سایت شما و روز به روز که امکانات جدید رو میبینم بیشتر ممنون شما میشم🌹🌹

محمدرضا عمرانی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام و ارادت پیام دادم تشکر کنم بابت اطلاعات بنیادی جدیدی که قرار دادید و هر روز سورپرایز جدیدی میبینم. پیشنهاد: تنها ضعف سهامداران ندانستن nav و ارزش ذاتی سهم است. همچنین نداشتن اطلاعات کدال و سودآور بودن و یا زیان ده بودن شرکت و یا اخبار با اهمیت و . است. اطلاعات اخبار شرکت هم مفید می باشد. باز هم تشکر میکنم از روند رو به رشد سایت که احساس می کنیم به فکر مشتری هستید و هر روز کامل تر میشود.

قاسم ابراهیمی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

از جنبه تحلیل تکنیکال سایت انصافا حرف نداره و گوی سبقت را از تمام نرم افزارها ربوده که قابل تقدیر بسیار زیاده خواهشمندم روی تحلیل بنیادی هم یک مقدار کار بشه . تا کاربر راحتر هم با مفاهیم تحلیل بنیادی اشنا بشه و هم سریعتر به نتیجه و استخراج بهینه برسه . نرم افزار داریره طلایی در این زمینه هست . میتونه نسبت ریسک به ریوارد در معاملات الگوی خوبی باشه . هرچند اذعان دارم که بچه های شما در هر کاری وارد بشن رتبه یک را کسب میکنند

قاسم ابراهیمی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

دست مریزاد آفرین خداقوت خداخیرتون بده . عالی هستین عالی . از راه دور دست تمام عوامل سایت گهرافرین را میبوسم . هر روز بهتر از دیروز

استیتمنت معاملاتی چیست و چگونه عملکرد معاملاتی خود را بررسی کنیم

برای کسب هر مهارتی شما نیاز دارید که به طور پیوسته عملکرد خودتان را بررسی کنید. مهارت معامله گری هم از این حیث مستثنی نیست. شما پس از تسلط بر استراتژی های معاملاتی و بک تست گرفتن از آنها و ساختن تریدینگ پلن، نیاز دارید که به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه عملکردتان را بررسی کنید. برای این منظور راه های مختلفی وجود دارد که در این مقاله قصد داریم به معرفی این راه ها و نمونه ای از استیتمنت یکی از معامله گران مطرح بازارهای جهانی، کریس کاپری را معرفی کنیم.

استیتمنت معاملاتی چیست؟

واژه ی استیتمنت (statement) در زبان فارسی به معنی صورت حساب یا گزارش حساب است. در واقع استیتمنت معاملاتی گزارشی از عملکرد معاملاتی شما در بازه ی زمانی مشخصی است.
در این گزارش شما میتوانید عملکرد خود را توسط معیارهای مختلفی بسنجید. از جمله ی این معیارها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • وین ریت (win rate)
  • پرافیت فکتور (profit factor)
  • مجموع سود خالص (total net profit)
  • نسبت ریسک به ریوارد (Risk/reward ratio)

حال در اینجا به تعریف چندتا از این معیارها خواهیم پرداخت اگر شما در استیتمنت معاملاتی تان خواستید با سازوکار و مفهوم دیگر معیارها آشنا بشوید در بخش کامنت ها نام معیار را برای ما بنویسید.

وین ریت چیست؟

وین ریت (win rate) به نسبت تعداد معاملات سودده شما گفته می شود. مثلا اگر شما 100 معامله ی سودده داشته باشید و از میان این 100 معامله 60 معامله ی سودده و 40 معامله ی ضررده نسبت ریسک به ریوارد در معاملات داشته باشید، وین ریت شما 60 است.

شما ممکن است در بعضی از پلتفرم ها با معیار نسبت معاملات سودده بر ضررده (win/loss ratio) هم برخورد کنید. در این معیار تعداد معاملات سودده شما را تقسیم بر تعداد معاملات ضررده شما میکند. به این معیار، نسبت موفقیت هم گفته میشود و بیشتر توسط معامله گران میان روزی استفاده می شود. هدف از این معیار آن است که معامله گر نسبت معاملات سودده و ضررده خود در طول روز را بررسی کند.

معمولا نسبت معاملات سودده بر ضررده ی که بالاتر از یک باشد یا وین ریتی که بالاتر از 50 باشد برای بیشتر معامله گران خوشایند است.

یادآوری

صرفا داشتن وین ریت بالا به معنی سودده بودن معامله گر نیست. برای بررسی سودده بودن معامله گری باید به نسبت ریسک به ریوارد آنها در معاملات هم باید توجه کرد.

پرافیت فکتور چیست؟

پرافیت فکتور (profit factor) به تقسیم مجموع سودها بر ضررها گفته میشود. در این معیار، به مقدار سود یا زیانی که در معاملات کرده اید به همراه کمیسیون هایی که پرداخت کرده اید توجه میکند. به نسبت ریسک به ریوارد در معاملات عنوان مثال اگر شما در بازه ی زمانی مشخصی مجموع معاملات سودده ی شما 12 هزار دلار باشد و از طرف دیگر اگر مجموع معاملات ضررده شما 6 هزار دلار باشد، پرافیت فکتور شما 2 است.
به طور کلی هر سیستم معاملاتی که پرافیت فکتور آن بیشتر از یک است به عنوان سیستم سوددهی حساب می شود.

مجموع سود خالص چیست؟

مجموع سود خالص (Total Net Profit) به مجموع سود در بازه ی زمانی مشخص منهای مجموع ضرر در همان بازه گفته میشود. به عنوان مثال اگر شما در یک بازه ی زمانی مشخص 3 هزار دلار سود کرده اید و 500 دلار ضرر، مجموع سود خالص شما 2500 دلار می باشد.
صرفا بالا بودن مجموع سود خالص یک سیستم در بازه ی زمانی کوتاه نمیتواند دال بر سوددهی مستمر این سیستم معاملاتی باشد.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) به پتانسیل سود (Reward) به پتانسیل ضرر (Risk) در هر معامله گفته می شود. نمیتوان بدون داشتن حدضرر در معامله ای به محاسبه ی ریسک به ریوارد پرداخت.
به عنوان مثال شما میخواهید 100 دلار در ارز اتریوم در قیمت 2500 دلار سرمایه گذاری کنید و در قبال این سرمایه گذاری حاضر هستید که 10 دلار ضرر کنید و هدف شما هم کسب سود 20 دلار است. در این صورت نسبت ریسک به ریوارد شما نسبت ریسک به ریوارد در معاملات 1:2 است.
برای آشنایی بیشتر با نحوه ی محاسبه ی ریسک به ریوارد و اهمیت آن میتوانید به ویدیوی زیر از سایت Investopedia مراجعه کنید.

چگونه از حساب معاملاتی خود استیتمنت بگیریم؟

شما چه معامله گر میان روزی باشید یا میان مدت و بلند مدت کار کنید نیاز دارید در بازه های زمانی مشخصی به بررسی عملکرد معاملاتی خودتان بپردازید. برای این کار هم شما راه های مختلفی دارید که به وسیله نمودارها و معیارهای مختلفی عملکرد خودتان را بررسی کنید. در اینجا ما به معرفی چندین پلتفرم برای گرفتن استیتمنت معاملاتی خواهیم پرداخت.

  • پلتفرم متا تریدر
  • پلتفرم cTrader
  • سایت Myfxbook
  • سایت Fxblue

چگونه از متا تریدر استیتمنت معاملاتی بگیریم؟

متاتریدر جزو معروف ترین پلتفرم ها برای معامله گران خرد است. برای گرفتن استیتمنت معاملاتی از این پلتفرم میتوانید طبق تصویر زیر اقدام کنید.

  • اول به بخش Terminal رفته و سپس در بخش Account History کلیک راست کرده و یکی از این دو گزینه را انتخاب کنید.

چگونه از پلتفرم cTrader استیتمنت معاملاتی بگیریم؟

پلتفرم cTrader امروزه دارد کم کم جای خود را میان معامله گران خرده پا پیدا میکند. برای گرفتن استیتمنت از این پلتفرم میتوانید طبق ویدیوی زیر که از طرف شرکت سازنده است اقدام کنید.

چگونه از سایت myfxbook استیتمنت معاملاتی بگیریم؟

سایت myfxbook از جمله سایت های مرجع برای هر معامله گری است شما در این سایت میتوانید از امکانات مختلفی از قبیل اخبار لحظه ای، حسابگرهای مختلف و ساخت پورتفولیو و استیتمنت معاملاتی بهره مند بشوید. در اینجا شما میتوانید مطابق مراحل زیر اقدام به گرفتن استیتمنت معاملاتی خود کنید.

  • در اینجا حساب کاربری جدید ایجاد کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
  • به بخش Portfolio رفته و سپس Add Account رو انتخاب کنید.
  • سپس پلتفرم خود را انتخاب کنید.
  • سرآخر هم مشخصات حساب معاملاتی خود را وارد کنید

چگونه از سایت fxblue استیتمنت معاملاتی بگیریم؟

یکی از سایت های مطرح برای معامله گران، سایت Fxblue است. این سایت خدمات مختلفی از قبیل گرفتن گزارش دقیق حساب معاملاتی، چارت ابزارهای معاملاتی، محیط شبیه سازی شده برای بک تست از استراتژی های معاملاتی و..
اگر به دنبال داده های دقیق در مورد عملکرد معاملاتی خود هستید، سایت Fxblue این کار را دقت بالا و چارت های مختلف به شما نشان میدهد.
در اینجا به نحوه ی ثبت نام در این سایت و گرفتن استیتمنت معاملاتی پرداخته ایم.

  • وارد سایت fxblue.com شده و سپس به بخش Fx Blue live رفته. در این بخش بنا به پلتفرم معاملاتی تان یکی از گزینه ها را انتخاب کنید. همچنین میتوانید اول در سایت ثبت نام کنید و بعدا حسابتان را به این سایت متصل کنید.
  • در اینجا نام کاربری، رمز ورود و ایمیل خودتان را وارد کنید.
  • سپس به بخش statement رفته و در اینجا میتوانید از دو راه حساب خود را به سایت متصل کنید.
  • سینک کردن اتوماتیک حساب
  • نصب پابلیشر

برای نصب پابلیشر روی گزینه ی publisher app کلیک کنید و سپس بنا به پلتفرمتان پابلیشر مربوطه را دانلود کنید. در همان صفحه میتوانید راهنمای نصب پابلیشر را هم مشاهده کنید.

کلام آخر

معامله گری یک مهارت است و شما برای یادگیری هر مهارتی نیاز دارید که طبق برنامه ی خاصی پیش بروید و در طول یادگیری خود مدام عملکرد خود را بررسی کنید و نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنید.
شما برای بررسی عملکرد معاملاتی خود نیاز دارید که به صورت مدون عملکرد خود را به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه بررسی کنید و در طی این بررسی ها مدام تلاش کنید که تریدینگ پلن خود را ارتقا بدید. برای اینکه با نحوه ی بررسی عملکرد خود آشنا بشوید، در دوره ی مدیریت ریسک و سرمایه و احساسات آقای کاپری به طور جامع به این موضوع پرداخته شده است. برای دیدن سرفصل های دوره میتوانید به این لینک مراجعه کنید.

نسبت سود به زیان یا ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟

نسبت سود به زیان در فارکس چیست

وقتی صحبت از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، امکان ندارد بحث سود و زیان به میان نیاید. ما در این مقاله سوال نسبت سود به زیان یا ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟ را پاسخ می‌دهیم. در تمام بازارهای مالی تعداد افراد زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده بسیار بیشتر از افراد سودده است. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه اهمیت دارد توانایی مدیریت ریسک، و پیشبرد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به سمت موفقیت است. در مورد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری روی ارزهای خارجی، بحث نسبت سود به زیان در فارکس مطرح است. این مفهوم بخشی از فرآیند مدیریت ریسک است که در این مقاله از دلفین وست به بررسی آن پرداخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.

نسبت سود به زیان در فارکس بیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد در فارکس که معادل فارسی آن برابر نسبت سود به ضرر است را مورد بررسی قرار می‌دهیم در ابتدا باید با دو مفهم آشنا شویم، یکی ریوارد، و دیگری ریسک.
ریوارد به سودی که در هر معامله عاید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
ریسک به زیانی که برای هر معامله درنظر گرفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، اطلاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
هر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باید بداند، نسبت سود به زیانی که در معاملات متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، چقدر است. در شرایط حداکثری، این نسبت باید 2 به 1 باشد، یعنی سود دو برابر زیان رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه این نسبت بیشتر شود، ضرر خود را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. وقوع ضرر به عوامل مختلفی بستگی دارد، که مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین آن عدم انتخاب حدضرر مناسب از طرف سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار است. درواقع وقتی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران، برای رسیدن به شرایط بهتر، بیش از حد معقول منتظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانند، معمولاً ضرر رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.
بنابراین برای داشتن یک معامله خوب، دوعامل باید برقرار باشد.

  1. استراتژی ترید یا معامله مناسب باشد.
  2. نسبت سود به زیان حداقل 2 به 1 باشد.

سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از نسبت سود به زیان در فارکس، برای محاسبه ریسکی که ممکن است در مامله متحمل شوند، استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. توجه کنید که، اگر بهترین سهم را نیز در بازار داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشید، با نگهداری طولانی مدت آن ممکن است ضرر کنید، مگر اینکه نسبت ریسک به ریوارد همیشه کمتر از یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوم باشد.

نسبت سود به زیان در فارکس چیستمحاسبه ریسک به ریوارد

فرمول نسبت سود به زیان در فارکس

در تعریف علمی چنین گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، نسبت ریسک به ریوارد، پاداش احتمالی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار نسبت ریسک به ریوارد در معاملات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به ازای هر دلاری که برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری ریسک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آورد. بسیاری از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از نسبت سود به زیان در فارکس، برای مقایسه بازده با ریسکی که متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.
برای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌که بتوانیم نسبت سود به زیان در فارکس را محاسبه کنیم، نسبت ریسک به ریوارد در معاملات باید گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیر را طی نماییم.

  • محاسبه زیان: برای استخراج میزان زیان، باید ابتدا حدضرر مناسب را انتخاب کنیم. سپس با تفریق حدضرر از قیمت کنونی هر سهام، میزان زیان مشخص خواهد شد.
  • محاسبه سود: برای محاسبه میزان سود، باید ابتدا حدسود خود را محاسبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، سپس با تفریق قیمت هر سهام از آن، میزان سود استخراج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
  • محاسبه مقدار سود به زیان: پس از به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوردن ریسک و ریوارد، کافی است ریسک را به ریوارد تقسیم کنیم، تا این نسبت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. توجه کنید که در اصطلاح انگلیسی از ریسک به ریوارد استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، که درواقع از تقسیم زیان به سود به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. اما در اصطلاح رایج زبان فارسی از عبارت سود به زیان استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که معکوس حالت قبل است.

آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه درمورد محاسبه نسبت سود به زیان گفتیم، در بحث سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری با نام حمایت و مقاومت نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود برای کسب اطلاعات دقیق در این رابطه، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به مقاله حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در خصوص نسبت ریسک به ریوارد

فرض کنید شما در قیمت 25/5 دلار وارد بازار شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید و حدضرر خود را 25 دلار و حد سود خود را 26/5 دلار درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید. با این اعداد، نسبت ریسک به ریوارد به صورت زیر خواهد بود.

فرمول ریسک به ریوارد

گفتیم نسبت سود به زیان ، اگر حداقل 2 به 1 باشد مناسب است. بنابراین در معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با این شرایط قیمتی و حدود ضرر و سود، احتمال سوددهی وجود دارد. محاسبه ریسک به ریوارد به تنهایی کاری از پیش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه اهمیت دارد، استفاده از آن برای محاسبه درصد سود با توجه به فاکتورهای دیگر بازار فارکس است. برای درک این موضوع باید ابتدا دو مفهوم لات و پیپ را درک کنیم.

پیپ در فارکس

پیپ معیار اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری قیمت جفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزها در فارکس است. همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که در جداول قیمتی دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فارکس برای هر جفت ارز بیان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و تا چند رقم اعشار ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارند. پیپ به چهارمین رقم بعد از اعشار گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر در جفت ارزها، ین ژاپن یکی از طرفین باشد، پیپ دومین رقم بعد از میمیز خواهد بود.

لات در فارکس

حجم و مقدار معامله در فارکس لات نام دارد. میزان لاتی که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، با ریسک معاملات ارتباط مستقیم دارد. در بازار فارکس، سه لات استاندارد داریم.
میکرولات: 1000 واحد است و با حجم 0/01 شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در میکرولات برابر 10 سنت است.
مینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات: 10000 واحد است و با حجم 0/1 شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در مینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات برابر 1 دلار است.
لات استاندارد: 100000 واحد است و با حجم 1 شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات استاندارد برابر 10 دلار است.
سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند بر اساس بودجه خود، بر مبنای یکی از لات‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وارد وعامله شوند. طبیعی است که هرچه لات بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد، میزان سود و زین نیز بیشتر خواهدبود.

مثال ریسک به ریوارد

مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از سود و زیان در فارکس

تصور کنید یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار با 1000 دلار بودجه خود، وارد معامله با حجم 0/1 یا میکرولات شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. چنانچه برای یک ماه، روزی یک پوزیشن در دسترس باشد، و این فرد از 22 روز معاملاتی ماهانه، 20 روز را معامله کند، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم باتوجه به فاکتورهای معامله، سوددهی یا ضرر آن را محاسبه کنیم.
فرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم این شخص استرتژی معاملاتی با پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی 80 درصد سودده، 20 درصد زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده را انتخاب کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. اگر نسبت ریسک به ریوارد، 0/5 باشد، نتیجه معامله به قرار زیر خواهد بود.

بر اساس ریسک به ریوارد 0/5، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار یا 40 پیپ سود یا 20 پیپ ضرر خواهد کرد.
بر اساس درصدهای 80 و 20 که برای سود و زیان متصور شدیم، از 20 پوزیشن ماهانه، 16 عدد (معادل 80 درصد) سودده و 4 عدد(معادل 20 درصد) زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده خواهند بود.
با این حساب به مقدار، 16*40=640$ سود رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد داد.
به مقدار 4*20=80$، ضرر خواهیم داشت.
درنهایت به مقدار 80-640=560$ ، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار سود خواهد کرد.
بنابر محاسبات فوق، معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با این شرایط 56 درصد بودجه اولیه یعنی 1000 دلار سودده است.
بنابراین محاسبه ریسک به ریوارد باید در کنار عوامل و فاکتورهای دیگر به کار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار بتواند به کمک آن تحلیل درستی از بازار و وضعیت خود داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
در همان مثال بالا با استراتژی ثابت، تصور کنید این‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار سود به زیان 3 به 1 است. بنابراین، پیپ سود و ضرر به ترتیب، 60 و 20 خواهند بود. در چنین شرایطی با انجام محاسبات خواهید دید که سود نهایی 880 دلار و درصد سود معامله بر اساس بودجه 1000 دلاری 88 درصد خواهد بود.
حال تصور کنید، استراتژی معامله امکان بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از 50 درصد، احتمال سود را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. با فرض این-که سایر شرایط با مثال اول یکسان است، در نهایت 200 دلار سود عاید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و نسبت ریسک به ریوارد در معاملات درصدی برابر 20، میزان سود معامله خواهد بود.

سخن پایانی

آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه در استفاده از نسبت سود به زیان اهمیت دارد، کافی نبودن آن به تنهایی است. به عنوان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باید بدانید که این نسبت تا چه اندازه در تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی شما اهمیت دارد. اما آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه نباید فراموش کنید این است که مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از معادلات در کنارهم باعت موفقیت و سودآوری خواهند شد. بنابراین گذراندن دوره آموزش سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در فارکس، برای درک بهتر مفاهیم این‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنینی و بالابردن توانایی مدیریت ریسک بسیار کارگشا است.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.