خط سود در سیستم ­های معاملاتی خودکار


روش های بک تست سیستم معاملاتی فارکس 🆓

بک تست سیستم معاملاتی به دو روش دستی و اتومات قابل اجراست.

تا زمانی که از نتیجه تست یک سیستم معاملاتی اطمینان حاصل نکرده اید نباید این سیستم را روی حساب واقعی پیاده سازی کنید.

برای مشاهده تمام آموزشها روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید

بک تست سیستم معاملاتی فارکس چیست؟

سیستم معاملاتی مشخص می کند در کدام جفت ارز با چه میزان سرمایه و با چه حجم معاملاتی وارد معامله شوید و نقطه ورود و خروج معامله را با چه استراتژی معاملاتی پیدا کنید.

میبینید که یک سیستم معاملاتی فارکس از اجزای متفاوتی تشکیل شده است و معامله گر باید طبق شرایط و خصوصیات خود این قوانین را تعریف کند.

در بازار فارکس با این همه نوسانات منطقی و غیرمنطقی نمیتوان یک سیستم معاملاتی تازه طراحی شده را روی بازار پیاده سازی کرد و توقع سوددهی داشت.

قبل از ورود به بازار باید از سودآوری سیستم معاملاتی اطمینان حاصل کرد.این کار را میتوان با بک تست سیستم معالاتی فارکس روی دیتای قیمتی گذشته بازار انجام داد.

به دو روش میتوان از یک سیستم معالاتی روی گذشته بازار بک تست گرفت:

  • بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی
  • بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک

برای استفاده از هر دو روش نیاز به اطلاعات قیمتی در گذشته بازار دارید.

اولین پارامتری که هرمعامله گر برای سیستم معالاتی فارکس تعیین می کند دوره زمانی معاملات است.

بسته به اینکه چه نوع معامله گری هستید(اسکلپر،روزانه،نوسان گیر،…)تایم فریم معاملاتی شما مشخص است.پس نیازی نیست دیتای قیمت بازار در تمام تایم فریم ها را دانلود و فضای هارد درایو خود را پرکنید.میتوانید فقط اطلاعات قیمت در تایم فریم مورد نظر را دانلود کنید.

در زمان دانلود دیتای گذشته بازار برای یک تست سیستم معاملاتی فارکس، کامل و دقیق بودن دیتا بسیار مهم است پس باید دیتای قیمتی را از یک سایت معتبر دانلود کنید.

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی کار آسانی نیست اما بد نیست روش استفاده از آن را بلد باشید تا در مواقع لزوم از آن استفاده کنید.

همانطور که گفتیم باید دیتای گذشته بازار را برای تست سیستم معاملاتی داشته باشید و بهتر است این دیتا را از یک سایت معتبر و دقیق دریافت کنید.

راه ساده تر دریافت دیتای قیمتی بازار استفاده از بخش History Center در متاتریدر 4 است.

برای باز کردن هیستوری سنتر در متاتریدر 4 میتوانید از دو روش استفاده کنید:

به یکی از این دو روش میتوانید هیستوری سنتر را باز کنید و پنجره ای مشابه تصویر زیر باز خواهد شد.

History center در متاتریدر4

همانطور که در تصویر بالا می بینید میتوانید ابتدا جفت ارز مورد نظر را باز کنید سپس دیتای قیمت تایم فریم مورد نظر را به چارت اضافه کنید.

پس از اضافه شدن دیتای قیمت جهت شروع بک تست استراتژی معاملاتی در چارت مورد نظر باید تنظیماتی را اعمال کنید.
طبق استراتژی معاملاتی اندیکاتورهای مورد نظر را به چارت اضافه کنید و تنظیمات اندیکاتورها را اضافه کنید.

طبق مثال سیستم معاملاتی در آموزش قبلی، ما میخواهیم از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت (MA50) و بلند مدت (MA200) استفاده کنیم.

و جهت تایید ورود به بازار از یک اسیلاتور MACD استفاده میکنیم.

تایم فریم معاملاتی برای معامله به سبک روزانه 4 ساعته است.

حالت اسکرول چارت باید مشابه تصویر زیر غیر فعال باشد.

Scroll the chart

قبل شروع بک تست سیستم معاملاتی به روش دستی بهتر است چند کلیک کمکی را بخاطر بسپارید:

  • F12:با یک بار فشردن چارت یک کندل جلو می رود.
  • F12:با فشردن ممتد چارت سریع به جلو می رود.
  • Shift+F12:با یک بار فشردن چارت یک کندل به عقب برمیگردد.
  • Shift+F12:با فشردن ممتد چارت سریع به عقب برمیگردد.

حال چارت را انقدر به عقب برگردانید تا یکی از سیگنال های ورود به معامله در گذشته را مشاهده کنید.

سیگنال ورود در این روش میتوانید تلاقی اندیکاتور ها،تشکیل الگوهای صلیب مرگ یا صلیب طلایی باشد.

به طور مثال در تصویر زیر در چارت GBPUSD یکی از جفت ارزهای اصلی است در تایم فریم 4 ساعته برای ورود به معامله روزانه الگوی صلیب طلایی(عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از بلند مدت و قرارگیری بالای آن) تشکیل شده است که نشانه تشکیل روند صعودی در بازار است.

سطوح حمایت و مقاومت را از تایم فریم بالاتر که اعتبار بیشتری دارد پیدا میکنیم و حد سود و حد ضرر معامله را مشخص میکنیم.

اگر نقطه سیگنال ورود در محدوده مجاز(حداقل نسبت 1:1) بود و اسیلاتور نیز ورود را تایید کرد باید وارد معامله می شدید.

تصور کنید به این معامله ورود کرده اید و روند بازار را مشاهده میکنید.بررسی کنید نتیجه ورود شما با قوانین این سیستم معاملاتی طراحی شده سود است یا ضرر؟

برای محاسبه میزان سود میتوانید با فشردن خط سود در سیستم ­های معاملاتی خودکار کلید ترکیبی Ctrl+F نشانگر محاسبه پیپ را فعال کنید و میزان سود را محاسبه کنید.

محاسبه سود بک تست سیستم معاملاتی فارکس

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید نشانگر پیپ نشان میدهد در صورت ورود به این معامله میتوانستید 61پیپ سود بگیرید.

در نتیجه سیستم معاملاتی فارکس با این مشخصات در این معامله جوابگو بوده است.

اما برای تایید بک تست سیستم معاملاتی فارکس باید نتیجه حداقل صد معامله را تست کنید که این اصلا کار راحتی نیست.پس چه باید کرد؟

میتوان از نرم افزارهای بک تست گیری استفاده کرد که به وفور با یک سرچ ساده در گوگل پیدا می شوند اما معمولا هزینه های بالایی دارند.

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک

برای اینکه یک سیستم معاملاتی را راحت تر تست کنیم یا بک تست استراتژی معاملاتی را بررسی کنیم نیاز به فراهم کردن امکانات بک تست گیری داریم.

برای بک تست اتوماتیک و معتبر به صورت رایگان باید از پنجره Tester در متاتریدر استفاده کرد.

این پنجره امکان بک تست 90٪ که محبوب همه تریدرهاست را با امکانات فراوان فراهم کرده است.

اما نمیتوان یک سیستم معالاتی برای تست در این پنجره تعریف کرد.

اگر استراتژی معاملاتی شما شامل اندیکاتورهاست میتوانید هر اندیکاتور را به تنهایی تست کنید اما اگر میخواهید سیستم معاملاتی با همه اجزا مثل سرمایه،میزان لات معامله، استراتژی ورود و خروج از معامله را تست کنید باید سیستم را تبدیل به اکسپرت کنید.

اکسپرت ها ربات های معاملاتی هستند که با برنامه نویسی به زبان mql در فضای برنامه نویسی متاادیتور پلتفرم متاتریدر ساخته می شوند.

برای بازکردن فضای برنامه نویستی متاادیتور دو راه دارید:

وارد فضای برنامه نویسی متاادیتور می شوید.

فضای متاادیتور در متاترید4

تبدیل سیستم معاملاتی به اکسپرت کار سختی نیست و میتوانید به راحتی با خودآموزی برنامه نویسی به زبان mql را فرابگیرید.

پلتفرم متاتریدر اکثر دستورهای برنامه نویسی و استفاده از اندیکاتور ها را به صورت آماده در متاادیتور قرار داده است.

اما اگر فکر میکنید برنامه نویسی برای شما مشکل است از یک برنامه نویس حرفه ای کمک بگیرید.

پس از اینکه سیستم معاملاتی شما تبدیل به یک اکسپرت شد حالا از پنجره Tester برای بک تست 90٪ استفاده کنید.

بک تست اتوماتیک با استفاده از پنجره tester در متاتریدر4

با اینکه بک تست سیستم معاملاتی فارکس کار ساده ای است اما توضیح آن بصورت تئوری کمی طولانی است و در قالب این مقاله نمیگنجد.

به همین دلیل بهتر است برای آموزش بک تست اتوماتیک آموزش زیر را مطالعه کنید.

مزایای استفاده از بک تست اتوماتیک

همانطور که گفتیم بک تست دستی از سیستم معاملاتی برای صد معامله بسیار زمان بر و مشکل است حال تصور کنید پس از هر دوره بک تست گیری میخواهید برای بهینه سازی یکی از پارامترها را مانند تایم فریم یا حجم معالاتی را تغییر دهید و بخواهید بر اساس پارامترهای جدید از صد معامله بک تست بگیرید چقدر مشکل خواهد بود؟

بزرگترین مزیت بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک سرعت بالای بک تست گیری و بهینه سازی است.

از مزیت های دیگر بک تست اتوماتیک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • دقت بالای بک تست گیری
  • کمیت بیشتر بک تست(تعدادبالاتر معاملات در بازه زمانی طولانی)
  • بهینه سازی سریع تر و دقیق تر
  • ثبت و ذخیره سازی نتایج بک تست
  • نمایش نتایج به صورت نمودار
  • بررسی راحت تر پارامترهای موثر در بک تست گیری

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

تست سیستم معاملاتی در حساب آزمایشی

اگر نمی خواهید سیستم معالاتی یا یک استراتژی معاملاتی را در گذشته بازار تست کنید میتوانید سیستم را در یک حساب آزمایشی پیاده سازی کنید و در بازار پیش رو نتایج سیستم معاملاتی را بررسی کنید.

بک تست استراتژی معاملاتی در حساب آزمایشی مزایای و معایب خود را دارد.

مزایا:

  • همیشه روند بازار مشابه گذشته نیست و تست در حال حاضر نتیجه قابل اعتمادتری دارد.
  • حساب آزمایشی ملموس تر است و فضای معامله واقعی را ترسیم می کند.
  • یافتن خطای سیستم در معاملات روزانه بیشتر دیده می شود.
  • تست استراتژی معالاتی در حساب آزمایشی تمرین خط سود در سیستم ­های معاملاتی خودکار محسوب می شود و پایداری به سیستم ملکه ذهن شما خواهد شد.

معایب:

  • بک تست سیستم معاملاتی فارکس در حساب آزمایشی بسیار زمان بر است و یک تست درست ممکن است بیشتر از چندماه زمان ببرد.
  • همیشه حساب دمو دقیقا منطبق با بازار واقعی نیست ممکن است نتیجه سیستم معالاتی در حساب آزمایشی با حساب واقعی متفاوت باشد.
  • معامله گر در حساب آزمایشی ترس و استرس ندارد و بار روانی معامله واقعی نتیجه استفاده از سیستم را متفاوت می کند.

ّبروکر فارکس ifc markets

نکات بک تست استراتژی معاملاتی فارکس

نکته اول:با اینکه بک تست گیری به صورت دستی زمان بر و سخت است اما اگر قادر نیستید سیستم معاملاتی را تبدیل به اکسپرت کنید باید حتما بک تست گیری به روش دستی را بلد باشید و حداقل سیستم معاملاتی طراحی شده را به روش دستی تست کنید.

نکته دوم:نتیجه بک تست استراتژی معاملاتی به روش اتوماتیک کاملا مطابق با قوانینی است که در اکسپرت وضع کرده اید پس در زمان پیاده سازی استراتژی در حساب واقعی باید حتما به همان قوانین پایبند باشید تا نتیجه مشابه ببینید.

به طور مثال اگر اکسپرتی را برای جفت ارز EURUSD آماده و تست کرده اید نمیتوانید با استفاده در جفت ارز دیگری حتی بر پایه EUR توقع نتیجه مشابه داشته باشید.

نکته سوم:هر اکسپرت با توجه به گذشت زمان و تغییر شرایط بازار نیاز به بازبینی و بهینه سازی دارد و نمیتوان از یک اکسپرت بدون بهینه خط سود در سیستم ­های معاملاتی خودکار سازی چند سال استفاده کنید و نتیجه یکسان باشد.

در دوره های زمانی کوتاه مدت دوباره از اکسپرت بک تست بگیرید و بسته به شرایط پارامترهای موثر را تغییر دهید و بهینه سازی کنید.

نکته سوم:اکسپرت هایی با سوددهی غیرمنطقی و بالا همانطور که سود بالایی دارند دچار ضررهای هنگفتی خواهند شد.باید توقع سوددهی معقولی از یک سیستم معاملاتی داشته باشید و در کوتاه مدت سود حساب را برداشت کنید.

اکسپرت براساس بالانس اولیه تنظیم شده است و افزایش سرمایه بی دلیل تنها موجب از دست رفتن سود خواهد شد نه سودآوری بیشتر

نکته چهارم:پس از بک تست گیری و بهینه سازی یک سیستم معاملاتی یا اکسپرت بهتر است یک مدت کوتاه برای اطمینان بیشتر این سیستم را در حساب آزمایشی تست کنید.در زمان تست در حساب آزمایشی باید شرایط را کاملا واقعی تصور کنید و همان احساسی را داشته باشید که در معامله با بالانس واقعی دارید تا از نظر بار روانی و میزان استرس در زمان معامله نیز سیستم تست شود.

نکته پنجم:یک سیستم معاملاتی یا اکسپرت سودآور برای همه افراد در شرایط یکسان نتیجه یکسان ندارد.سیستمی که میخواهید استفاده کنید را شخصی سازی کنید و هیچ گاه از سیستم شخصی سازی شده معامله گران دیگر استفاده نکنید.

خط سود در سیستم ­های معاملاتی خودکار

ماشین های پرداخت خودکار تولید کننده درک توانایی تولید قوی ، قدرت تحقیق پیشرفته و خدمات عالی ، شانگهای ماشین های پرداخت خط سود در سیستم ­های معاملاتی خودکار خودکار تأمین کننده ارزش ایجاد می کند و برای همه مشتری ارزش ایجاد می کند.

گرفتن ماشین های پرداخت خودکار قیمت

[email protected]

ماشین های پرداخت خودکار مقدمه

برنامه ماشین پولسازی خودکار - دانلود | کافه بازار

ماشین پولسازی خودکار. ماشین پولسازی خودکار . حسن قدمیاری. نسخه v۸.۰. نصب از بازار با پرداخت درون‌برنامه‌ای +۱۰. نصب فعال 4.1. 9 نظر آموزش دسته ۲. مگابایت. حجم بنام خدا.کسانی ک دنبال کسب درامد درخانه هستند این برنامه مناسب ان

آزمایش قابلیت جدید ماشین‌های تسلا برای رانندگی کاملا

بروزرسانی رانندگی کاملاً خودران (fsd) سیستم اتوپایلوت سرانجام برای عده محدودی از مالکین خودروهای تسلا عرضه شده و با واکنش مثبت روبرو شده است. بروزرسانی fsd در فاز آزمایشی است به همین دلیل راننده حین استفاده از آن باید

کیفیت کیوسک پرداخت خودکار & کیوسک پرداخت بیل سازنده

kvsio int'l group co., ltd است بهترین کیوسک پرداخت خودکار, کیوسک پرداخت بیل و کیوسک پرداخت پارکینگ تامین کننده, ما تا محصولات با کیفیت خوب.

خودگردان؛ سامانه دریافت و پرداخت خودکار پول نقد

خودگردان؛ سامانه دریافت و پرداخت خودکار پول نقد 16 تیر 1399 خودگردان‌ها نسل جدید خودپرداز‌ها هستن و توسط بانک‌ها در بیرون شعب بانکی، اماکن عمومی نظیر مراکز خرید، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، ترمینال‌ها و

ماشین های پرداخت خودکار - optikvehlen.de

ماشین های پرداخت خودکار. کمبو وندینگ ماشین Arka-60G. کمبو وندینگ ماشین Arka-60G دستگاه فروش خودکار اسنک و تنقلات و نوشیدنی سرد و نوشیدنی گرم در حقیقت یک بوفه کامل است، کامل تر از آنچه فکرش را بکنید! .

دستگاه دریافت خودکار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دستگاه دریافت خودکار یا «تجهیزات مکانیزه دریافت» یا اختصاراً خوددریافت (به انگلیسی: Reverse Vending Machine یا اختصاراً RVM) دستگاهی است که بطری‌های خالی و استفاده شده را دریافت کرده و در مقابل آن رسیدی برای دریافت پول یا اوراق

بزرگ‌ترین دستگاه فروش خودکار برای خرید ماشین‌های لوکس در

بزرگ‌ترین دستگاه فروش خودکار برای خرید ماشین‌های لوکس در سنگاپور شرکت Autobahn Motors، یک ساختمان 15 طبقه را به نمایش و فروش محصولات خودش اختصاص داد

بازپرداخت هزینه‌های سیستم پرداخت

ماشین حساب فیبوناچی ماشین به نیازهای مشتری، شرکت لایت فارکس تصمیم گرفته است تا کارمزد سیستم های پرداخت را به مشتریان بازگرداند. با استفاده از این راه حل، کارمزد سیستم ها به طور خودکار به حساب معاملاتی شما بازگردانده

کیفیت CNC ماشین پرداخت & ماشین پرداخت خودکار کارخانه از چین

ارائه دهنده پیشرو در چین CNC ماشین پرداخت و ماشین پرداخت خودکار, Xiamen Ding Casting Intelligent Equipment Co., Ltd. است ماشین پرداخت خودکار کارخانه.

دستگاه پرداخت خط گرانیت

دستگاه پرداخت خط گرانیت. 1. ماشین پولیش خط سنگ 1.automatic سطح کاشی های گرانیتی را صیقل داده و به سرهای صیقل دهنده دیسک رزین مجهز شده است ، نتیجه پولیش پوشیدنی تر ، کارآمدتر و ساینده تر است.. 2. استفاده از سیستم PLC و منوی صفحه

لوازم تحریر، لوازم التحریر، ماشین حساب، خودکار و روان نویس

خودکار و روان نویس ; ماژیک و علامت زن; مداد و اتد; لاک غلطگیر; پاکن و تراش; پک لوازم تحریر; کاغذ اداری. کاغذ a5; کاغذ a4; کاغذ a3; کاغذ چسبدار; یادداشت چسبدار; انواع پاکت; رول فکس; تجهیزات اداری. خط کش; تخته شاسی; پایه چسب; انواع چس�

مشخصات، قیمت و خرید خودکار آرامی مدل K2 کد 4M بسته 4 عددی

خرید اینترنتی خودکار آرامی مدل k2 کد 4m بسته 4 عددی و قیمت انواع خودکار و روان نویس آرامی از فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا. جدیدترین مدل‌های خودکار و روان نویس آرامی با بهترین قیمت در دیجی‌کالا

پرداخت خودکار قبض همراه اول از طریق سامانه بانک پرداخت ملت

مشتریان بانک ملت می‌توانند با یک‌بار ثبت‌نام در این طرح و ارائه مجوز پرداخت بابت تراکنش موردنظر، پرداخت‌های بعدی را به‌صورت خودکار به بانک بسپارند.

روش‌های پرداخت - تاکسی قهوه | مرجع تخصصی مقایسه و خرید

1 – پرداخت از طریق درگاه اینترنتی. همگی کاربران فروشگاه اینترنتی تاکسی قهوه می‌توانند در هنگام ثبت سفارش، ازطریق درگاه اینترنتی بانک‌های سامان و پارسیان در سایت تاکسی قهوه و یا از طریق پنل اینترنت بانک شخصی خود

بانک ملت> بانک پرداخت-پرداخت های خودکار

این محصول در فاز یکم، شامل شارژ خودکار سیم کارت های اپراتورهای تلفن همراه و پرداخت خودکار قبوض شرکت های خدماتی می شود و در اولین گام، خدمت«شارژ خودکار سیم کارت اعتباری/ دائمی ایرانسل» رونمایی می گردد.

دستگاه فروش خودکار بلیط - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

'دستگاه فروش خودکار بلیط' پرداخت نقدی، به منظور تشویق مردم به استفاده از ماشین‌های بلیط و کاهش نیاز به افراد بلیط فروش، ممکن است تخفیف‌هایی برای خرید بلیط از این دستگاه‌ها در نظر گرفته شود. دستگاه فروش بلیط ویژه

بانک ملت> بانک پرداخت-پرداخت های خودکار

در حال حاضر در خدمت پرداخت خودکار قبض، شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) و در خدمت شارژ خودکار سیم کارت، شرکت¬های ایرانسل و همراه اول در ذیل سامانه ی بانک پرداخت ملت تعریف شده اند.

پرداخت همراه در ماشین فروش خودکار – ایرانسل

با حذف کارت‌های بانکی و استفاده از راهکار پرداخت همراه ضمن ایجاد بستری امن می‌توان خرید آسان‌تری ر ا تجربه نمود.

پرداخت کاری طلا - ایزی گلد

ماشین های پرداخت کاری با استفاده از فرچه های نرم و با چرخش مناسب می توانند به صورت خودکار جواهرات را صیقل دهند. ضمن این که دارای سیستم مکشی هستند که همزمان و در حین پرداخت کاری ذرات جدا شده طلا را به درون خود می مکند و

پرداخت بدون توقف - nspay.ir

روش های پرداخت. آنلاین(کارت بانکی) انتخاب پلاک و آزادراه، سپس اتصال به درگاه پرداخت الکترونیکی. خودکار(پیمان) شیوه نوین پرداخت عوارض، امکان برداشت خودکار از حساب بانکی در صورت تردد در آزادراه ها. سازمانی . شرکت ها و کسب و

ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شکل ظاهری سنگ و سیستم چرخش خودکار ان در edg و ماشین سنگ معمولی کاملاً یکسان hاست. سنگ‌ها. سنگ‌های استفاده شده درedg معمولاً از نوع اسفنجی (متخلخل) و از جنس گرافیت با گرید پایین است. معمولاً قطر آن‌ها ۱۰۰ تا ۳۰۵ میلی‌متر و

استراتژی های معاملات الگوریتمی چیست؟ (ترید با ربات ها)

معاملات الگوریتمی و ترید با ربات

به نظر می رسد تجارت و معاملات الگوریتمی عامل انسانی را حذف می کند و در عوض از استراتژی های مبتنی بر آمار از پیش تعیین شده پیروی می کند که می توانند 24/7 ساعت و توسط کامپیوترها با کمترین نظارت اجرا شوند.

رایانه ها و ربات ها می توانند مزایای متعددی نسبت به معامله گران انسانی ارائه دهند. برای اولین بار ، آنها می توانند کل روز ، هر روز بدون وقفه فعال بمانند. آنها همچنین می توانند داده ها را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنند و به تغییرات میلی خط سود در سیستم ­های معاملاتی خودکار ثانیه ای نیز پاسخ دهند. علاوه بر این ، ربات ها هرگز احساسات را در تصمیم گیری های خود فاکتور نمی گیرند. به همین دلیل ، مدت هاست که بسیاری از سرمایه گذاران فهمیده اند که ربات ها می توانند معامله های عالی داشته باشند و از استراتژی های صحیح استفاده کنند.

حوزه تجارت با معاملات الگوریتمی به این ترتیب تکامل یافته است. در حالی که این کار با معاملات رایانه در بازارهای سنتی آغاز شد ، افزایش دارایی های دیجیتال و مبادلات 24/7 این روش را به سطح جدیدی رسانده است. تقریباً به نظر می رسد که معاملات اتوماتیک و ارزهای رمزپایه برای یکدیگر ساخته شده است. درست است که کاربران هنوز هم باید استراتژی های خاص خود را انجام دهند ، اما اگر به درستی اعمال شود ، این تکنیک ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا معاملات خود را به ربات های هوشمند بسپارند.

استراتژی های اصلی کدامند؟

فلسفه اصلی بیشتر معاملات الگوریتمی حول محور استفاده از نرم افزار برای شناسایی فرصت های سودآور و پذیرش سریعتر از آن است که یک انسان بتواند از آن استفاده کند. متداول ترین روش ها معاملات حرکت ، معکوس کردن متوسط ​​، آربیتراژ و انواع استراتژی های یادگیری رباتی است.

بیشتر استراتژی های معاملات الگوریتمی حول شناسایی فرصت ها در بازار بر اساس آمار است. معاملات اسپات به دنبال پیروی از روندهای فعلی است و هم چنین میانگین برگشت به دنبال واگرایی آماری در بازار است. آربیتراژ برای تفاوت در قیمت های اسپات در صرافی های مختلف جستجو می کند. و استراتژی های یادگیری هوشمند سعی می کنند فلسفه های پیچیده تری را به صورت خودکار در بیاورند یا چندین مورد را به طور هم زمان ادغام کنند. هیچ یک از این موارد تضمین ساده ای برای سود نیست و معامله گران باید بفهمند که الگوریتم صحیح یا ربات را کی و کجا پیاده سازی کنند.

به طور کلی ، ربات ها در برابر داده های تاریخی بازار آزمایش می شوند ، که به آنها آزمایش مجدد می گویند. این به کاربران اجازه می دهد تا استراتژی خود را در بازار واقعی که قصد دارند آن را آزاد کنند ، اما با حرکات ثابت شده از گذشته امتحان کنند. برخی از خطرات در انجام این کار می تواند شامل نصب بیش از حد باشد - این زمانی است که یک ربات در اطراف داده های تاریخی ابداع می شود که واقعاً شرایط فعلی را منعکس نمی کند و منجر به استراتژی ای می شود که در واقع تولید نمی شود.

احکام قراردادهای هوشمند

آموزش نوسان گیری در سهام

یک مثال بسیار ساده اگر شما یک ربات را در برابر داده های یک قیمت ماشین و تست کنید اما شروع به کار آن در بازار ارزهای دیجیتال باشد. بدیهی است که بازدهی را که انتظار داشتید با معاملات الگوریتمی مشاهده نخواهید کرد.

معاملات تکانه ای چیست؟

معاملات شتاب بر اساس این منطق استوار است که اگر روند غالب در بازار در حال حاضر قابل مشاهده است ، آن روند به طور معقولانه حداقل تا زمانی که سیگنال های پایان خود شروع شود ادامه خواهد داشت.

ایده در مورد معاملات الگوریتمی لرزشی این است که اگر دارایی خاصی مثلاً برای چندین ماه در یک جهت حرکت کرده باشد ، با اطمینان می توانیم این روند را ادامه دهیم ، حداقل تا زمانی که داده ها خلاف آن را نشان دهند. بنابراین ، برنامه خرید در هر افت قیمت و قفل کردن سود در هر پامپ یا برعکس در صورت کوتاه شدن است. البته ، معامله گران باید از این موضوع آگاه باشند که بازار نشانه هایی از روند معکوس را نشان می دهد ، در غیر این صورت همین استراتژی می تواند بسیار سریع شروع به ضرر کردن شما کند.

همچنین باید توجه داشت که معامله گران نباید استراتژی هایی را تنظیم كنند كه سعی در خرید و فروش در پایین ترین سطح یا افت های واقعی باشد یا به اصطلاح گرفتن چاقو نامیده می شود ، بلكه باید سود خود را قفل كنند و در سطوح قابل اطمینان خرید كنند. معاملات الگوریتمی برای این ایده آل است ، زیرا کاربران می توانند به سادگی درصدی را که با آن احساس راحتی میکنند تعیین کنند. اگر یک بازار به یک طرف حرکت کند یا آنقدر بی ثبات باشد که روند مشخصی ایجاد نشود ، این روش به خودی خود می تواند بی تأثیر باشد.

یک شاخص عالی برای تماشای روندها ، میانگین متحرک است. دقیقاً همانطور که به نظر می رسد ، میانگین متحرک خطی است بر روی نمودار قیمت که میانگین قیمت یک دارایی را بیش از x مقدار روز (یا ساعت ، هفته ، ماه و …) نشان می دهد. اغلب ، مقادیری مانند 50 ، 100 یا 200 استفاده می شود ، اما استراتژی های مختلف برای پیش بینی معاملات خود ، دوره های زمانی مختلف را بررسی می کنند.

به طور کلی ، یک روند هنگامی که کاملاً بالاتر یا کمتر از یک میانگین متحرک باقی بماند ، قوی تلقی می شود - و هنگام نزدیک شدن یا عبور از خط MA ، ضعیف است. بعلاوه ، به کارشناسی ارشد مبتنی بر دوره های طولانی تر وزن بسیار بیشتری نسبت به دوره ای که فقط مثلاً 100 ساعت گذشته یا یک بازه زمانی مشابه را تماشا می کند ، داده می شود.

برگشت متوسط در معاملات الگوریتمی ​​چیست؟

بازگشت متوسط ​​به این واقعیت اشاره دارد که از نظر آماری ، قیمت یک دارایی باید به سمت ​​قیمت متوسط ​​برگردد. انحراف شدید از این قیمت به معنی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد و احتمال تغییر قیمت است.

حتی برای ارزی مانند بیت کوین ( BTC ) ، که واقعاً فقط در بازار بزرگ بوده است ، می تواند اوج یا پایین آمدن قابل توجهی داشته باشد که از مسیری که قیمت در طول تاریخ دنبال می کرده است دور شود. در بیشتر مواقع ، دیری نمی گذرد که بازارها به سمت این میانگین قیمت برگردند. با مشاهده میانگین های بلند مدت ، معاملات الگوریتمی می توانند با اطمینان معامله کنند که انحرافات گسترده از این قیمت ها طولانی نیست و سفارشات معاملاتی را بر این اساس تنظیم می کنند.

به عنوان مثال ، یک شکل خاص از این حالت برگشت انحراف استاندارد نامیده می شود ، و توسط شاخصی به نام باندهای بولینگر اندازه گیری می شود. اساساً ، این باندها به عنوان محدودیت های بالا و پایین بر روی انحراف از میانگین متحرک مرکزی عمل می کنند. وقتی اقدام قیمت به سمت یکی از این افراط ها پیش می رود ، احتمال اینکه یک چرخش به سمت مرکز به زودی انجام شود ، زیاد است.

البته ، یکی از بزرگترین خطرات در اینجا این است که معاملات الگوریتمی نمی تواند تغییرات اساسی را حساب کند. اگر بازاری به دلیل نقص دارایی اساسی در حال خراب شدن باشد ، ممکن است قیمت هرگز بهبود نیابد - یا حداقل به سرعت انجام نشود. این باز هم جایی است که معامله گران باید شرایط خاصی را که الگوریتم هایشان نمی توانند ببینند کنترل و حساب کنند.

شکل دیگری از بازگشت متوسط ​​می تواند در چندین دارایی رخ دهد و استفاده از این روش معامله جفت نامیده می شود. دو دارایی به طور سنتی با هم ارتباط دارند. یعنی وقتی یکی بالا یا پایین می رود ، از نظر آماری دیگری نیز همین کار را می کند. می توان با معاملات الگوریتمی ایجاد کرد تا یکی از این دارایی ها را تحت نظر داشته باشد تا حرکتی انجام شود ، سپس معامله ای را بر اساس احتمال اینکه کالای دیگر به زودی دنبال خواهد کرد ، انجام دهد. چارچوب های زمانی برای این اختلافات گاهی اوقات می تواند کوتاه باشد و ماهیت خودکار این استراتژی را بسیار ارزشمندتر کند.

آربیتراژ چیست؟

داوری استراتژی ای است که از اختلاف قیمت موجود در دارایی های مختلف در بازارهای مختلف بهره می برد.

گاهی اوقات همان محصول ، مانند یک کالا یا ارز ، می تواند به طور موقت در صرافی های مختلف قیمت های متفاوتی داشته باشد. این می تواند فرصتی عالی برای سودآوری برای آن دسته از افراد سریع باشد که بتوانند قبل از تعادل بین این بازارها معامله کنند. برای این منظور ، معاملات الگوریتمی می تواند برای تماشای دارایی های مختلف در بازارهای مختلف و باز کردن معاملات به محض یافتن اختلاف ایجاد شود.

این تکنیک بیش از حد پیچیده نیست ، اما معامله گرانی که می توانند سریعتر پاسخ دهند ، نسبت به آنهایی که سرعت کمتری دارند ، تفاوت دارند. این یک استراتژی است که معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا قطعاً از یک مزیت قابل توجه برخوردار است ، زیرا دقیقاً سوداگران با استفاده از این شرایط بازار باعث از بین رفتن شکاف قیمت ها می شوند.

استراتژی های یادگیری ماشینی یا رباتی چیست؟

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی میخواهد تجارت و معاملات الگوریتمی را به سطوح جدیدی برساند. نه تنها می توان استراتژیهای پیشرفته تری را در زمان واقعی به کار گرفت و از آنها اقتباس کرد بلکه تکنیک های جدیدی مانند پردازش زبان طبیعی مقاله های خبری می تواند راه های بیشتری را برای دستیابی به بینش ویژه در مورد جنبش های بازار فراهم کند.

الگوریتم ها از قبل می توانند تصمیمات پیچیده ای بگیرند و آنها را طبق استراتژی ها و داده های از پیش تعیین شده اتخاذ کنند ، اما با یادگیری ماشین یا ربات، این استراتژی ها می توانند خود را بر اساس آنچه واقعاً کار می کند به روز کنند. به جای منطق اگر / یا پس از ، یک الگوریتم ML می تواند چندین استراتژی را ارزیابی کند و معاملات الگوریتمی بعدی را براساس بالاترین بازده اصلاح کند. در حالی که آنها هنوز کار خود را برای راه اندازی انجام می دهند ، این بدان معناست که معامله گران می توانند به ربات خود ایمان داشته باشند حتی وقتی شرایط بازار فراتر از پارامترهای اولیه تکامل می یابد.

یک نوع محبوب استراتژی ML ، استراتژی ساده نیز نام دارد. در این تکنیک ، الگوریتم های یادگیری براساس آمار و احتمالات قبلی معاملات انجام می دهند.

به عنوان مثال ، داده های بازار تاریخی نشان می دهد که بیت کوین پس از سه روز متوالی قرمز ، 70٪ افزایش می یابد. یک الگوریتم ساده می بیند که سه روز گذشته همه رو به کاهش بوده و به صورت خودکار بر اساس احتمال افزایش امروز سفارش می دهد. این سیستم ها بسیار قابل تنظیم هستند و تنظیم پارامترهای مربوط به مواردی مانند نسبت ریسک و پاداش به عهده هر معامله گر خواهد بود ، اما اگر از تعادل راضی باشید ، می توانید با حداقل تداخل آن را اجرا کنید.

یکی دیگر از مزایای ML این است که ربات خط سود در سیستم ­های معاملاتی خودکار ها در معاملات الگوریتمی قادر به خواندن و تفسیر گزارش های خبری هستند. با اسکن کردن کلمات کلیدی و خط کشی استراتژی های مناسب ، این نوع ربات ها می توانند در عرض چند ثانیه با انتشار اخبار مثبت یا منفی معامله کنند. بدیهی است که این موارد دقیقاً به اندازه منطقی که در آنها وجود دارد دقیق خواهند بود - و بنابراین اجرای آنها مشکل است - اما در صورت راه اندازی صحیح ، نسبت به سایر معامله گران برتری دارند.

توجه داشته باشید که این لبه برش شاخه جدیدی در معاملات الگوریتمی خودکار است. بنابراین ، ربات هایی که برای کار با این روش طراحی شده اند ممکن است دشوارتر باشند ، دسترسی به آنها هزینه بیشتری دارد یا به راحتی از برخی تکنیک های آزمایش شده با زمان کمتر قابل پیش بینی هستند.

تعقیب سفارش با معاملات الگوریتمی چیست؟

تعقیب سفارش ، نوعی تماشای سفارشات معین ، بسیار زیاد و سپس تلاش برای حرکت سریع بر اساس این فرض است که این امر منجر به حرکت بیشتر قیمت خواهد شد… معاملات الگوریتمی:

معمولاً ، پیش بینی سفارش بزرگ از بازیکن اصلی ، به نوعی به اطلاعات داخلی احتیاج دارد و تجارت با این دانش معمولاً غیرقانونی است. با این حال ، برخی از معامله گران با فرکانس بالا راه های قانونی برای تراشیدن داده ها از مجامع تجاری بدون نسخه Dark Pools پیدا کرده اند. این نوع تالارهای معاملات الگوریتمی مجبور نیستند اطلاعات سفارشات خود را مانند یک صرافی در زمان واقعی ارسال کنند و بنابراین حرکت آنها تأثیر تاخیری در بازار دارد. با جمع آوری و پیاده سازی این داده ها سریعتر از معامله گران متوسط ​​، کاربران این روش می توانند برتری جدی نسبت به افرادی که این کار را ندارند ، داشته باشند.

به عنوان مثال ، می بینید که یک دستور فروش گسترده در یک استخر اجرا می شود. این به شما می گوید به زودی وقتی این داده ها در بقیه بازار ارسال شود ، فروشندگان کوچکتر احتمالاً با سفارشات خودشان پاسخ خواهند داد. از آنجا که پیش بینی این امر وجود دارد ، می توانید از موج جلوتر بروید و در زمره اولین کسانی باشید که به فروش می رسانند ، این بدان معناست که با سرد شدن افت قیمت می توانید به راحتی دوباره خرید کنید.

باز هم ، تا زمانی که داده ها از طریق کانال های صحیح جمع آوری می شوند ، این روش غیرقانونی نیست و بسیاری از معامله گران در با استفاده از معاملات الگوریتمی این روش را برای انتخاب خود انتخاب کرده اند.

از کجا می توانم تجارت و معاملات الگوریتمی را با ارز رمزپایه شروع کنم؟

وب سایت های بسیاری وجود دارند که الگوریتم های تجاری متنوعی را ارائه می دهند ، سپس می توانید به تبادل دارایی دیجیتال مورد نظر خود متصل شوید.

خدمات کاملاً محدودی وجود دارد که می تواند شما را به سرعت با معاملات الگوریتمی تنظیم کند. سایتهایی مانند TradeSanta ، Bitsgap و Cryptohopper همه انواع مختلفی از حساب را ارائه می دهند که بسته به اینکه چه ابزارهایی در دسترس هستند ، می توانند از رایگان تا گران قیمت باشند. برای مبتدیان ، یک حساب رایگان به طور کلی گزینه های زیادی برای شروع به شما ارائه می دهد ، اما اگر به دنبال حرفه ای شدن باشید حساب های پولی می تواند بسیار مفید باشد.

این سایت ها به طور کلی آموزش و سایر مطالب را ارائه می دهند تا بتوانید در زمینه یافتن ربات ها و استراتژی های مناسب برای شما آموزش ببینید. اگرچه هر سرویس با هر صرافی سازگار نیست ، اما خواهید دید که اکثر این محصولات تقریباً از همه بزرگترین و محبوب ترین صرافی ها پشتیبانی می کنند. حتی برخی از آنها تبلیغات ویژه ای برای استفاده از ربات های خود در ارتباط با یک سیستم عامل خاص دارند ، بنابراین کاربران باید گزینه های زیادی برای انتخاب داشته باشند.

مسلماً تکنیک ها و خدمات بیشتری وجود دارد که می توانید آنها را کشف کنید ، اما این راهنما باید اصول اولیه لازم برای رفتن به آنجا و شروع کردن را با تجارت و معاملات الگوریتمی به شما ارائه دهد. آهسته پیش بروید و هر آنچه را که می توانید بیاموزید و طولی نمی کشد که تصمیم می گیرید که آیا یک استراتژی خودکار برای شما مناسب است؟

اصطلاحات بازار فارکس

بازار فارکس اصطلاحات خط سود در سیستم ­های معاملاتی خودکار فراوان و نسبتا پیچیده ای دارد که یادگیری آن برای هرمعامله گری لازم و واجب است. زیرا بدون دانش از اصطلاحات فارکس ممکن است ضرر زیادی متحمل شویم. و به موفقیتی در این بازار پردرآمد دست پیدا نکنیم.

اصطلاحات عمومی فارکس

SYMBOL: سیمبل معاملاتی نمادهایی هستند که در بازار برای معامله وجود دارند. مثلا نماد معاملاتی اپل AAPL هست. یا جفت ارز یورو به دلار که با نماد معاملاتی EUR/USD در بازار حضور دارد. برای معامله روی این سیمبل ها کلیک میکنیم و معامله را انجام میدهیم.

PRICE: نشان دهنده قیمت اکنون سیمبل معاملاتی است.

Bid PRICE: در بازار برای معامله کردن هر سیمبل دو قیمت وجود دارد. به قیمت فروش در بازار BID میگویند.

Ask PRICE: اگر بخواهیم در بازار فارکس نمادی را خریداری کنیم، باید قیمت ASK را بپردازیم. قیمت BID پایین تر و قیمت ASK بالاتر است. به عنوان مثال در این لحظه برای معامله طلا، ASK (قیمت خرید) برابر با 1،290.00 هست و BID (قیمت فروش) برابر با 1،289.5 است.Spread: به اختلاف ASK و BID اسپرد می‌گویند. برای مثال در طلا قیمت خرید برابر با 1،290 هست و قیمت فروش برابر با 1،289.5 بنابراین عدد اسپرد برابر با 0.5 دلار است.

تا به حال به صرافی مراجعه کردید؟ صراف ارز شما را به قیمت کمتری خریداری کرده، و اگر بخواهید از او همان ارز را بخرید به شما قیمت بیشتری پیشنهاد می‌دهد. این عدد همان اسپرد هست. پس تا اینجا مفهوم اسپرد چیست و اسپرد در فارکس چیست ر ا قطعا متوجه شده اید.

Trade: به هر معامله ای که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی انجام میشود TRADE میگویند. واژه TRADE هم به معنای معامله کردن هست و هم به معنای معاملاتی که انجام داده ایم.

Trader: به کسی که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی مانند بورس، آتی و CFD معامله میکند، معامله گر یا TRADER میگویند.

BUY: برای انجام معامله خرید در بازار فارکس، از گزینه BUY و یا خرید استفاده میکنیم و روی آن کلیک میکنیم.

Sell: برای انجام معامله فروش در بازار فارکس از گزینه SELL و یا فروش استفاده میکنیم.

نکته مهم این است که گزینه فروش به معنی فروش دارایی و سیمبلی که خریداری کردیم نیست. گزینه فروش برای کسب سود از پایین آمدن قیمت و یا در حقیقت فروش برای تحویل آتی هست. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، به مقاله بازار آتی چیست و بازار CFD چیست مراجعه کنید.

اصطلاحات رایج در بازار فارکس

Close: برای بستن معاملات خرید و یا فروش در بازار فارکس از گزینه close استفاده می‌شود. برای مثال، ما صد سهم اپل خریداری کردیم. برای فروش این سهام و کسب سود خودمان از گزینه close استفاده می‌کنیم. و یا اگر سهام اپل را فروخته باشیم که از پایین آمدن قیمت کسب سود کنیم، باز برای کسب سود خود از گزینه close استفاده میکنیم. برای مطالعه بیشتر درباره نحوه معامله کردن در بازار فارکس به مقاله مقدمات معامله در بازار فارکس مراجعه کنید.

انواع اصطلاحات درخواست معاملاتی - Order Type

Instant Execution

برای معاملاتی که میخواهیم همین لحظه با قیمت الان به صورت دستی انجام دهیم، گزینه instant execution را انتخاب می‌کنیم. در این نوع از درخواست، معامله شما با سرعت زیاد، با قیمت همین لحظه و در همین لحظه انجام می‌شود.

Pending Orders

یکی از انواع معاملات بوده که معامله به صورت آنی انجام نمی‌شود. بلکه برای معامله خود می‌توانیم قیمت و یا زمان مشخص کرده و هنگامی که آن قیمت فرا رسید، خود کارگزاری به صورت خودکار، معامله ما را فعال می‌کند

مثال: شما تصور می‌کنید که قیمت طلا با رد شدن از مرز 1،300 به شدت رشد خواهد کرد. بنابراین وارد حساب معاملاتی خود شده، روی طلا کلیک می‌کنیم. گزینه pending order را مشخص کرده و درخواست می‌دهیم در عدد 1،300 برای ما به صورت خودکار خرید کند. اما pending order چند نوع داشته که هر کدام کاربردهای متفاوتی برای خرید و فروش دارند.

انواع pending order

Buy Stop

فرض کنید می‌خواهیم نفت را در قیمت بشکه‌ای 65 دلار بخریم. هم اکنون در یک روند صعودی قیمت 62 دلار هست. فکر میکنیم اگر قیمت به 65 دلار برسد، نشان دهنده‌ی حجم زیاد تقاضا برای نفت، تایید قطعی روند صعودی است. ما باید یک درخواست خرید در قیمت 65 دلار به کارگزاری خود بدهیم.

اصطلاحات عمومی بازار فارکس

اما چگونه؟ وارد حساب معاملاتی خود شده، روی نفت کلیک کرده و pending order را انتخاب میکنیم. در بخش انواع pending order روی گزینه BUY STOP کلیک میکنیم. BUY STOP برای معاملاتی هست که قیمتی که می‌خواهیم برای خرید سفارش دهیم، بالاتر از قیمت اکنون بازار هست. مثلا در یک روند صعودی می‌توانیم در قیمت های بالاتر BUY STOP بگذاریم که هر چه قدر قیمت صعود می‌کند، به صورت خودکار خریدهای ما فعال شوند.

Buy limit

هنگامی که می‌خواهیم درخواست خرید یک سیمبل را پایین‌تر از قیمت کنونی بدهیم، از buy limit استفاده می‌کنیم. مثال: اکنون قیمت سهام اپل 170 دلار بوده و شما قصد دارید که اگر قیمت به 150 دلار رسید، سهام اپل را خریداری کنید. پس از گزینه buy limit استفاده میکنیم.

Sell Stop

اگر بخواهیم در یک روند نزولی، در قیمتی پایین‌تر از قیمت کنونی بازار، نمادی را بفروشیم، از sell stop استفاده می‌کنیم. مثال: مثلا در سال 2008 میلادی، بعد از اینکه شاخص داوجونز شروع به ریزش کرد، شما تصمیم می‌گیرید که در روند نزولی، داوجونز را فروخته و از پایین آمدن بازار کسب سود کنید. مثلا قیمت در 14،000 بوده، شما می‌توانستید چند سفارش فروش در قیمت های 13،000؛12،000؛ 10،000 و … گذاشته و هنگامی که قیمت بازار به قیمت درخواستی شما رسید، کارگزاری به صورت خودکار برای شما این معامله را انجام دهد.

Sell limit

هنگامی که شما می‌خواهید سیمبلی را در قیمتی بالاتر از قیمت اکنون بفروشید، از گزینه Sell limit استفاده میکنیم. مثال: هم اکنون قیمت طلا در 1،290 بوده و می‌خواهیم هنگامیکه قیمت به 1،300 رسید، طلا را بفروشیم. زیرا فکر می‌کنیم که بعد از رسیدن به این قیمت، طلا فرو می‌ریزد. در اینجا باید از سفارش Sell limit استفاده کنیم.

Order Price

در معاملاتی که به صورت pending هستند، ما باید قیمت خرید و یا فروش را به کارگزار خود اعلام کنیم. Order price قیمت مطلوب ما برای انجام سفارشات هست.

Order Time

هنگامی که از pending استفاده میکنیم، میتوانیم زمان انجام معامله را مشخص کنیم. آیا میخواهیم معامله همین امروز انجام شود، یا هر زمانی که رسید به آن قیمت صورت گیرد، و یا یک روز مشخص مدنظرمان هست.

Position

به معاملاتی که در بازار انجام شده است، پوزیشن نیز میگویند. به عنوان مثال طلا خریده‌ایم و میگوییم در طلا پوزیشن خرید داریم.

Volume

هنگامی که می‌خواهیم در بازار فارکس معامله کنیم، باید حجم و تعداد دارایی ای را که میخواهیم بخریم را مشخص کنیم. به عنوان مثال چند سهام اپل، چند بشکه نفت، چند اونس طلا، چند عدد بیت کوین و … برای مشخص کردن حجم در بازار فارکس از معیاری به عنوان لات استفاده میشود. هر لات تقریبا برابر است با 100 هزار از ارز پایه و یا تقریبا 100 هزار دلار. برای اطلاعات کامل درباره حجم در بازار فارکس به مقاله لات چیست مراجعه کنید.

Stop Loss

یکی از مواردی که حتما هر معامله‌گری باید به فکر آن باشد، حد ضرر گذاشتن در بازار فارکس هست. فرض کنید ما طلا را در قیمت 1،300 دلار خریدیم و چند روز به آن نگاهی نمی‌کنیم. وقتی باز می‌گردیم متوجه می‌شویم که طلا ریزش کرده و به قیمت 1،280 دلار رسیده و ما تمام پول خود را از دست داده‌ایم. چه درسی از این اتفاق میگیریم؟

اصطلاح حد ضرر در فارکس

ما میتوانستیم حد ضرر بگذاریم. حد ضرر یعنی به کارگزار خود بگوییم هنگامی که قیمت به عدد 1،290 دلار رسید، معامله من را ببند. من نمی‌خواهم بیشتر از این ضرر کنم. هنگامیکه داریم معامله خود را چه به صورت instant execution و یا pending انجام می‌دهیم، میتوانیم حد ضرر خود را مشخص کنیم. توجه کنید حدضرر برای خرید، پایین تر از قیمت فعلی بازار است و برای فروش بالاتر از قیمت بازار است.

Take Profit

حد سود نیز مانند حد ضرر اهمیت زیادی در بازار فارکس دارد. حد سود قیمتی است که ما می‌خواهیم پوزیشن‌مان در آن قیمت و با سود مشخصی بسته شود. به عنوان مثال، طلا را در قیمت 1،300 دلار خریده، برای کارگزار خود سفارشی می‌گذاریم که اگر قیمت به 1،305 رسید، پوزیشن ما را با سود ببندد. در هنگام سفارش گذاری می‌توانیم حد سود معامله خود را انتخاب کنیم. توجه کنید حد سود برای خرید، بالاتر از قیمت فعلی بازار بوده و برای فروش پایینتر از قیمت بازار است.

Balance, Equity, Margin

Balance: به موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز Balance می‌گویند.

Equity: به موجودی حساب شما با احتساب کردیت، سود و زیان معاملات باز و بونوس Equity می‌گویند. به عنوان مثال اگر شما 1،000 دلار در حساب خود داشته باشید، مجموع معاملات بازتان 300 دلار سود باشد، Equity شما 1،300 دلار بوده و Balance شما 1،000 دلار.

Margin: هنگامیکه ما حساب خود را در بازار فارکس شارژ می‌کنیم، با توجه به اهرم (leverage) حساب معاملاتی خود کارگزاری به ما یک اعتبار معاملاتی می‌دهد.به عنوان مثال، اگر ما یک حساب 1،000 دلاری داشته و اهرم حساب ما هم 1:100 باشد، ما می‌توانیم در بازار فارکس تقریبا 100 هزار دلار (1 لات) معامله کنیم. قبل از انجام معامله، مارجین حساب ما صفر بوده و هنگامیکه اولین معامله خود را انجام می‌دهیم، با توجه به حجم معامله مارجینی به حساب ما اضافه میشود.

مثال: فرض کنید ما 1،000 دلار در حساب خود داشته و اهرم حساب هم 1:100 هست. یعنی کارگزاری به ما 100 برابر پول مان را اعتبار معاملاتی میدهد. ما 0.01 لات یورو به دلار بخریم، اندازه 10 دلار از حساب ما مارجین برداشته می‌شود. به زبانی دیگر، مارجین مقداری است که به ازای هر معامله در حساب ما قفل شده و دیگر نمی‌توانیم معامله‌ای انجام دهیم. بنابراین با مفه وم مارجین چیست ک املا آشنا شدید.

اصطلاح مارجین در فارکس

Free Margin

مارجین آزاد به مارجین استفاده نشده در حساب ما گفته می‌شود. به عنوان مثال، ما یک حساب 1،000 دلاری با اهرم 1:100 داریم. 0.01 لات یورو به دلار خریداری میکنیم و 10 دلار مارجین می‌گیرد و 10 دلار نیز از مارجین آزاد ما کم می‌کند. حالا اگر ما چند تا معامله داشته باشیم و مارجین آزادی برایمان نمانده باشد، هنگامی که درخواست معامله جدید بدهیم، سیستم به شما خطا not enough money (کافی نبودن پول) را می‌دهد. بنابراین مارجین آزاد برای انجام معامله جدید لازم بوده و اگر مارجین آزاد ما به اندازه مارجین آزادی که برای خرید و یا فروش یک دارایی لازم هست نباشد، سیستم معامله را قبول نمیکند.

نحوه محسابه مارجین آزاد:

Equity + margin= free margin

اکویتی + مارجین= مارجین آزاد

یعنی اگر ما معامله‌ای داشته باشیم که در سود باشد به مارجین آزاد ما اضافه شده و می‌توانیم معاملات بیشتری انجام دهیم.

Margin Level

سطح مارجین و یا مارجین لول، از تقسیم equity بر margin به دست می‌آید و در صفحه معاملات شما نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال ما اگر 1،000 دلار در حساب معاملاتی خود داشته و 0.2 لات یورو به دلار بخریم که تقریبا 200 دلار مارجین استفاده میکند. اگر در لحظه اول حساب ما در سود و ضرر خاصی نباشد و عدد اکویتی اندازه موجودی حساب (balance) باشد، مارجین لول ما میشود:

این عدد در صفحه معاملات کنار مارجین و… نمایش داده میشود. بیشترین استفاده سطح مارجین و یا مارجین لول در شناسایی margin call level و stop out level هست.

Margin Call Level

Margin call level: مارجین کال به معنی آن است که ضرر شما به حدی میرسد که دیگر نمیتوانید معامله جدید باز کنید و فقط میتوانید معاملات باز خود را ببندید. در این لحظه کارگزاری شما از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی به شما اطلاع داده که اوضاع حساب شما خطرناک بوده و ممکن است پول خود را از دست بدهید. مارجین کال زمانی اتفاق می‌افتد که سطح مارجین (margin level) شما به حدی برسد که دیگر نتوانید معامله جدید باز کرده و اگر حساب خود را شارژ نکنید، ممکن است تمامی معاملات باز شما بسته شوند.

اصطلاحات بازار فارکس - مارجین کال

به آن مقدار از سطح مارجین (margin level) که شما کال مارجین میشوید و دیگر نمیتوانید معامله ای انجام دهید، سطح مارجین کال (margin call level) میگویند. در مثال قبلی ما 1،000 دلار داشتیم، 0.2 لات یورو به دلار خریدیم و مارجینی که استفاده شد، 200 دلار بود. حال فرض کنید یورو به دلار ریزش کند، در حدی که ما 800 دلار در ضرر باشیم و تنها 200 دلار در حسابمان باقی مانده باشد. یعنی در حقیقت سطح مارجین ما بشود 100%.

Equity / margin *100% = margin level

200/200 *100%= 100%
حال اگر سطح مارجین کال کارگزاری شما 100% باشد، شما دیگر نمی‌توانید معامله جدیدی باز کرده و کارگزاری به شما در خواست شارژ حسابتان را می‌دهد. زیرا اخطار مارجین کال دریافت کردید.

Stop Out Level

استاپ اوت یک اتفاق ناخوشایند برای تمامی معامله گران است. زیرا هنگامی که حساب ما به سطح استاپ اوت برسد، تمامی معاملات ما به صورت خودکار بسته شده و تنها اندکی از پول ما باقی می ماند.

بررسی رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس بهادار تهران مقاله

با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو نمونه انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

0720 جدول (4-1) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها به تصویر صفحه مراجعه شود جدول شماره (4-1) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها در کلیه سالها میباشد ، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و از طریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود : به تصویر صفحه مراجعه شود با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت : به تصویر صفحه مراجعه شود از آنجا که در این خروجی، سطح معنی داری در نسبت نقد شوندگی آمیوست بیشتر از 5 درصد است فرضیه دوم رد میشود . حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت : به تصویر صفحه مراجعه شود از آنجا که در این خروجی، سطح معنی داری در نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش بیشتر از 5% است فرضیه سوم رد میشود . حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت : به تصویر صفحه مراجعه شود از آنجا که در این خروجی، سطح معنی داری در نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود بیشتر از 5 درصد است فرضیه چهارم رد میشود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.