سیگنال های اندیکاتور استوک استیک

اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را اندازه گیری می کند، تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می شود، اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند، به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می کند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) | به زبان ساده

اندیکاتور استوکاستیک اطلاعات مرتبط با مومنتوم و قدرت روند را به ما نشان می دهد. این اندیکاتور حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و به ما می گوید که قیمت با چه سرعتی و قدرتی حرکت می کند.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

جهت تفهیم بهتر موضوع توجه شمارا به جمله معروف مخترع این اندیکاتور، جورج لین (George Lane) ، جلب می کنیم که می گوید : “استوکاستیک مقدار حرکت یا مومنتوم قیمت را اندازه گیری می کند، اگر موشکی را در حال بالا رفتن تصور کنید، قبل از آنکه بتواند پایین بیاید باید ابتدا سرعتش کند شود، مومنتوم همیشه قبل از قیمت تغییر جهت می دهد”. لذا با این جمله ی کوتاه می توان به ماهیت این اندیکاتور پی برد. در سیگنال های اندیکاتور استوک استیک ادامه با ارائه موضوعات متنوع بیش تر به واکاوی این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

یک مثال برای درک مفهوم اندیکاتور استوکاستیک

• مقادیر عددی بالا از استوکاستیک

زمانی که این اندیکاتور در مقادیر بالا قرار دارد، بدان معنا است که قیمت بر اساس یک دوره ی زمانی معین، و یا طبق تعداد کندل های قیمت، در یک محدوده مشخص بسته می شود. نمودار زیر نشان می دهد که پایین ترین قیمت در ۶۰ دلار و بالاترین قیمت در ۱۰۰ دلار (در محدوده ی ۴۰ دلار)، و در اغلب اوقات قیمت در بالای ۹۵ دلار بسته می شود. اندیکاتور استوکاستیک مقدار ۸۸% را نشان می دهد و بدان معنا است که قیمت به اندازه ی ۱۲% (۱۰۰% – ۸۸%) از مقدار مطلق بالا بسته شده است.

نحوه ی محاسبات استوکاستیک :

• پایین ترین مقدار ۵ کندل : ۶۰ $
• بالاترین مقدار ۵ کندل : ۱۰۰ $
• بسته شدن آخرین کندل : ۹۵ $

مقدار اندیکاتور استوکاستیک :

۱۰۰× [(۶۰-۱۰۰) / (۶۰-۹۵)] =۸۸%

طبق محاسبات، استوکاستیک به ما نشان می دهد که قیمت در طول ۵ کندل بسیار قوی بوده و کندل های اخیر همگی در بالا قرار می گیرند.

اشباع خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک

سوء تعبیر از اشباع خرید / اشباع فروش (Oversold / Overbought) یکی از مشکلات بزرگ در روند معاملات محسوب می شود. اکنون نگاهی به این عبارات می‌اندازیم و خواهیم فهمید که چیز خاصی در مورد اشباع خرید و اشباع فروش وجود ندارد.

به طور کلی اندیکاتور استوکاستیک قیمت های overbought / oversold را نشان نمی دهد، بلکه این اندیکاتورها نشان دهنده ی مومنتوم هستند.

تریدرها این موضوع را به کرات عنوان می کنند که اندیکاتور استوکاستیک بالای ۸۰ بدان معنا است که قیمت ها از نوع overbought می باشند و از طرفی دیگر زمانی که استوکاستیک زیر ۲۰ است، قیمت ها به صورت oversold در نظر گرفته می شوند. ذهنیتی که تریدرها از یک بازار در حالت اشباع فروش (oversold) دارند این است که فکر می کنند شانس زیادی برای نزول وجود دارد و یا بالعکس، اما این یک قاعده ی اشتباه و کاملاً خطرناک است.

تصویر زیر رفتار اسیلاتور استوکاستیک را در یک روند صعودی و نزولی نشان می دهد. در هر دو مورد استوکاستیک وارد Overbought (بالای ۸۰) و Oversold (زیر سیگنال های اندیکاتور استوک استیک ۲۰) می شود و در حالی که روند همچنان ادامه دارد مدت زمان زیادی در آنجا می ماند. باز هم این اعتقاد که اندیکاتور استوکاستیک موارد اشباع خرید / اشباع فروش را نشان می دهد اشتباه است و داشتن اینگونه ذهنیت ها شما را در زمان معاملات با مشکل مواجه می کند.

یک مقدار استوکاستیک بالا نشان دهنده ی آن است که روند دارای یک مومنتوم قوی می باشد نه اینکه در حالت Overbought یا اشباع خرید است.

سیگنال های اندیکاتور استوکاستیک

قصد داریم رایج ترین سیگنال ها و همچنین روش هایی که تریدرها از اندیکاتور استوکاستیک استفاده می کنند را ارائه دهیم.

• معاملات مبتنی بر بریک اوت (Breakout Trading)

زمانی که مشاهده می کنید استوکاستیک به طور ناگهانی در یک جهت شتاب می گیرد و دو باند (band) آن در حال گسترش هستند، شرایطی پیش می آید که آغازگر یک روند جدید است. در این حالت شما می توانید حتی یک دامنه یا رنج از مسیرهای کناری نیز پیدا کنید.

• دنبال کننده ی روند (Trend Following)

تا زمانی که اندیکاتور استوکاستیک در یک جهت کاملاً متقاطع قرار بگیرد ، نشان دهنده ی آن است که روند همچنان اعتبار خود را دارد.

زمانی که استوکاستیک در منطقه ی اشباع خرید / اشباع فروش (Oversold /Overbought) قرار بگیرد. با روند مبارزه نکنید لذا سعی کنید هم روند و هم معاملات خود را به بهترین نحو حفظ کنید.

• معکوس یا بازگشت روند (Trend Reversal)

زمانی که استوکاستیک در حال تغییر جهت است، و مناطق اشباع خرید / اشباع فروش را ترک می کند، می تواند یک روند معکوس یا برگشت پذیر را پیش بینی کند. البته در این حالت ما می توانیم اندیکاتور استوکاستیک را با یک میانگین متحرک یا خط روند ترکیب کنیم.

نکته ی مهم : زمانی که به دنبال یک وارونگی صعودی (Bullish Reversal) هستیم باید ببینیم که خط سبز استوکاستیک از خط قرمز بالاتر رفته و همچنین منطقه اشباع خرید – اشباع فروش را نیز ترک کرده است.

مانند هر اندیکاتور مومنتوم، واگرایی نیز به نوبه ی خود می تواند یک سیگنال بسیار مهم برای نشان دادن بازگشت های احتمالی روند و یا حداقل پایان روند باشند.

ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با ابزارهای دیگر

شما نباید از اندیکاتور استوکاستیک به تنهایی استفاده کنید ،لذا جهت افزایش کیفیت معاملات خود می توانید آن را با این سه ابزار ترکیب کنید.

میانگین متحرک ها ابزارهای فوق العاده ای هستند که می توانند به عنوان یک فیلتر برای سیگنال های باشند. لذا همواره در جهت میانگین های متحرک ،معاملات خود را انجام دهید، و تا زمانی که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک هستند، تنها به دنبال بازه های زمانی طولانی مدت باشید و بالعکس.

به عنوان یک تریدر شما باید همواره به دنبال اشکالی مانند گُوِه (wedge) ، مثلث و یا مستطیل باشید. زمانی که قیمت از طریق یک استوکاستیک شتاب دهنده چنین اشکالی را break می کند ، می تواند به طور بالقوه یک breakout موفقیت آمیز را ارائه دهد.

به ویژه واگرایی یا دیورژانس استوکاستیک (Stochastic Divergence) ، یا معکوس استوکاستیک (Stochastic Reversal) می توانند به خوبی با خط روند معامله شوند. شما باید یک روند ثابت همراه با یک خط روند معتبر بیابید و سپس منتظر باشید تا قیمت با تأیید استوکاستیک شما شکسته شود.

اندیکاتور استوک استیک و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوک استیک (Stochastic) چیست؟

اندیکاتور استوک استیک اطلاعاتی در مورد روند و قدرت بازار در اختیار معامله گر قرار میدهد و بیشتر سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص میکند و به همین منظور یکی از پر کاربرد ترین ابزار ها در تحلیل تکنیکال میباشد.

از این اندیکاتور بیشتر در زمینه نوسان گیری استفاده میشود و نتایج خوبی نیز در این زمینه داشته است.

پیشنهاد مطالعه : فارکس چیست؟

اندیکاتور استوک استیک توسط شخصی به نام « George Lane » در اواخر دهه 1950 میلادی به وجود آمد و به گفته این شخص، جهات حرکات قیمت در بازار به صورت ناگهانی تغییر نمیکند و قبل از تغییر، روند غالب بازار کند میشود و سپس جهت بازار به مرور زمان و طی چند مرحله تغییر میکند.

در این اندیکاتور رابطه بین قیمت بسته شدن در نمودار و بازه قیمتی آن در طی یک دوره زمانی مشخص شده سنجیده میشود، همچنین در نشان دادن زمان خرید یا فروش دقت بالایی دارد.

فرمول اندیکاتور استوک استیک

اندیکاتور استوک استیک در بین دو خط افقی نوسان میکند و همچنین با دو خط درصدی که در آن وجود دارد سنجیده میشود، این دو خط عبارتند از: خط « K » که مقدار استوک استیک برای هر دوره را نشان میدهد و خط « D » که میانگین متحرک سه دوره ای را نمایش میدهد، که البته میتوان این دوره های زمانی دیگری برای آن در نظر گرفت.

معامله گران بیشتر خط « D » را زیر نظر دارند و این خط به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به خط « K » دارد، چرا که این خط نشان دهنده اکثر سیگنال های خرید و فروش میباشد.

دوره های مختلفی بسته به حساسیت اندیکاتور نسبت به حرکت های روند مورد استفاده قرار میگیرد که معامله گران بیشتر از دوره های 4، 9 و 14 استفاده میکنند.

برای محاسبه خط « K » از فرمول زیر استفاده میشود.

در این رابطه حرف CP یا همان (Closing Price) نشان از آخرین قیمت بسته شدن دارد و حرف L14 نشان از پایین ترین قیمت در یک دوره مشخص دارد که در این مثال عدد 14 است و در نهایت H14 نشان از بالاترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص دارد.

برای محاسبه خط « D » از فرمول زیر استفاده میشود.

در این رابطه H3 نشان از بالاترین قیمت در 3 دوره اخیر معاملاتی دارد و L3 نشان از کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره اخیر میباشد.

به این نکات توجه داشته باشید که این دوره ها میتواند در هر تایم فریمی باشد و همچنین این اعداد را میتوان تغییر داد و از اعداد دیگری برای دوره های زمانی این اندیکاتور استفاده کرد.

سیگنال های اندیکاتور استوک استیک

از اندیکاتور استوک استیک میتوان به روش های مختلفی سیگنال دریافت کرد که عبارتند از: سیگنال معاملاتی توسط خطوط D و K ، مناطق خرید و فروش بیش از حد و واگرایی ها، که در ادامه به بررسی هر کدام از این سیگنال ها میپردازیم.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

سیگنال معاملاتی خطوط«D» و«K»

همانطور که پیش تر گفته شد اندیکاتور استوک استیک توسط دو خط سنجیده میشود، که خط K سریع و خط D نشان دهنده اندیکاتور کند است، به این معنی که خط K نسبت به خط D سریع تر حرکت میکند.

سیگنال معاملاتی در این اندیکاتور زمانی به وجود می آید که خط K از میانگین متحرک دوره ای خط D عبور کند، میانگین متحرک دوره ای خط D در واقع همان میانگین گرفته شده از خط K میباشد که معمولا سه دوره ای میباشد.

حال با توجه به این که قیمت قدرت و شتاب روند را دنبال میکند، هنگامی که دو نقطه D و K با هم تقاطع پیدا کردند میتوان سیگنالی برای معکوس شدن روند دریافت کرد.

مناطق خرید بیش از حد (Overbought) و فروش بیش از حد (Oversold)

به صورت کلی مفهوم خرید و فروش بیش از حد یا همان مناطق اشباع خرید و فروش را در اندیکاتور استوک استیک میتوان به این صورت تفسیر کرد که در هنگامی که اندیکاتور به بالای 80 رسید نشان از اشباع خرید دارد و هنگامی که اندیکاتور به کمتر از 20 رسید نشان از اشباع فروش را دارد.

این دو منطقه نشان از این دارد که بازار تمایلی برای ادامه روند قبلی خود ندارد و احتمال پایان روند و تبدیل شدن روند به حالت روند خنثی یا نزولی میباشد، اما همیشه این اتفاق رخ نمیدهد و در مواقعی ممکن است حرکات قوی روند، زمانی انجام شود که استوک استیک در منطقه اشباع خود قرار دارد.

واگرایی در استوک استیک

همانند دیگر اندیکاتور ها که سیگنال واگرایی در آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است، در اندیکاتور استوک استیک نیز این سیگنال نشانه مهمی برای سناریو احتمالی برگشت روند است.

در هنگامی که نمودار قیمتی و اندیکاتور، سیگنال متضادی داشته باشند این شرایط میتواند، نشان از واگرایی باشد، واگرایی نشان از ضعف روند فعلی و هشداری برای بازگشت روند میتواند باشد.

واگرایی ها به دو نوع معمولی و مخفی تقسیم میشود، که واگرایی معمولی نشان از بازگشت یا استراحت روند دارد و واگرایی مخفی نشان از ادامه روند را میدهد.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

تفاوت خطوط اندیکاتور استوک استیک

یکی از مهم ترین تفاوت ها در خطوط D و K میزان حساسیت این دو خطوط میباشد، به صورتی که استوک استیک کند نسبت به استوک استیک سریع از میزان حساسیت کمتری برخوردار است و به همین خاطر سیگنال معاملاتی کمتری تولید میکند.

این نکته را هم باید در نظر داشت که بیشتر معامله گران به دلیل سیگنال هایی که استوک استیک کند صادر میکند از آن استفاده میکنند.

پیشنهاد مطالعه : بر وکر

در این مقاله به معرفی اندیکاتور استوک استیک ( Stochastic) تاریخچه، فرمول و سیگنال هایی که میتوان از این اندیکاتور در جهت گرفتن معامله دریافت کرد پرداختیم.

همچنین تنظیم دوره های زمانی در این اندیکاتور بسته به دید و نیاز معامله گران دارد، هنگامی که تایم فریم های کوتاه مدت برای این اندیکاتور انتخاب شود، نوسان زیادی در اندیکاتور و نقاط اشباع خرید و فروش به وجود می آید و همین امر باعث ناپایدار بودن روند حرکتی و حرکات سریع نمودار استوک استیک میشود، اما هر چه تایم فریم معاملاتی بلند مدت تر شود نوسانات به صورت کمتری دیده میشود.

این نکته را هم مد نظر داشته باشید که بهتر است هیچ گاه توسط سیگنال دریافتی از یک اندیکاتور تصمیم معاملاتی نگیرید و حتما در کنار اندیکاتور استوک استیک از اندیکاتور های دیگری مانند: RSI یا اندیکاتور MACD برای تاییدیه بیشتر استفاده کنید.

و کلام آخر این که اندیکاتور استوک استیک (Stochastic) این امکان را برای معامله گر فراهم میکند تا میزان سرعت و قدرت حرکتی را اندازه گیری کند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت کاربردی

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند. اما این اندیکاتور چطور این کار را انجام می‌دهد و به هنگام استفاده از آن باید چه نکته‌هایی را رعایت کرد؟ در این قسمت از خانه سرمایه به تمام این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم. اگر شما نیز در مورد اندیکاتور استوکاستیک کنجکاو شده‌اید، تا پایان این گفتار با ما همراه باشید.

منظور از اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

شاید بتوانیم بهترین تعریف از اندیکاتور استوکاستیک را از زبان مخترع آن بشنویم. «گئورگ لین» که مبدع اندیکاتور استوکاستیک است در این‌باره می‌گوید: «اندیکاتور استوکاستیک، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می‌شود. اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می‌خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند. به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.» از گفته‌های گئورگ لین به این نتیجه می‌رسیم که جهت حرکت قیمت، ناگهان تغییر نمی‌کند. بلکه در ابتدا روند غالب کند می‌شود و سپس جهت آن به مرور و طی چند مرحله تغییر می‌کند. این رفتار بازار اغلب در تحلیل موج قیمتی قبلی هر نمودار کاملا قابل مشاهده است.

چگونه استوکاستیک، مونتوم قیمت را اندازه گیری می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض ۵ یا ۱۴ تدوین شده است. در بیشتر موارد به هنگام تحلیل نمودار قیمت، خودمان را به تنظیمات دوره‌ای ۵ محدود می‌کنیم. اما استفاده از آن تفاوت چندانی با دوره ۱۴ ندارد. اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف‌های مطلق – بالاترین و پایین‌ترین نقاط – نمودار را بررسی کرده و آن‌ها را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی مقایسه می‌کند.

نمونه‌ای از استوکاستیک در ناحیه بالا

رسیدن استوکاستیک به ناحیه بالایی بدان معنی است که قیمت در نزدیکی سقف ۵ یا ۱۴ کندل اخیر بسته شده است. در نمودار تصویر زیر، بالاترین قیمت در طول ۵ کندل اخیر ۱۰۰ دلار، پایین‌ترین ۶۰ و قیمت بسته شدن در نزدیکی ۹۵ دلار بوده است. هم‌چنین استوکاستیک نیز عدد ۸۸ (درصد) را به ما نشان می‌دهد. بنابراین قیمت فقط ۱۲ درصد (۸۸-۱۰۰) کمتر از سقف قیمتی این دوره بسته شده است. به واسطه چنین اطلاعاتی می‌توانیم استوکاستیک را به شیوه بسیار بهتری درک کنیم. در واقع، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه بالا به معنی بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف مطلق – در طول یک دوره عددی – خود بوده و اینکه در حال حاضر، خریداران کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.

محاسبات

• پایین‌ترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۶۰ دلار
• بالاترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۱۰۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۹۵ دلار

فرمول محاسبات فوق

اندیکاتور استوکاستیک، قدرت حرکات قیمت در جهت روند غالب را اندازه‌گیری می‌کند و چگونگی بسته شدن قیمت، بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف روند جاری را نشان می‌دهد.

نمونه ای از استوکاستیک در ناحیه پایین

برعکس شرایط بالا، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین است و این یعنی «بسته شدن قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری در جریان ۵ کندل اخیر.» در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که استوکاستیک به عدد ۱۷ (درصد) رسیده و این مقدار استوکاستیک نشانه‌ای از نزدیک شدن به آخرین کف قیمتی نمودار است.

محاسبات

• کمترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۵۰ دلار
• بیشترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۸۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۵۵ دلار

فرمول محاسبات فوق

در این مثال نموداری، مقدار استوکاستیک به ۱۷ درصد رسیده است. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی آخرین کف خود در جریان روند نزولی بسته شده است.

ماجرای اشباع خرید در مقابل اشباع فروش

خطاهای تفسیری رایج در مورد نواحی اشباع خرید و فروش در مورد اندیکاتور استوکاستیک نیز صادق هستند. به طور کلی، استوکاستیک بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید و کمتر از ۲۰ اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما نباید شانس بازگشت قیمت در این نواحی را بیشتر فرض کنیم. کمی قبل‌تر دیدیم که استوکاستیک در ناحیه پایین فقط به معنی حرکات نزولی قوی‌تر است. به طور مشابه، ناحیه اشباع خرید نیز فقط به معنی بازگشت قیمت نیست و تنها روند صعودی قوی را نمایش می‌دهد. بر اساس شرایط موجود در تصویر زیر، معمولا حرکات قوی سیگنال های اندیکاتور استوک استیک روند، زمانی انجام می‌شوند که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. بنابراین معامله‌گرانی که فقط به دلیل ورود استوکاستیک به ناحیه اشباع خرید در تلاش برای اتخاذ یک موقعیت معاملاتی فروش در جریان روند صعودی هستند، به زودی سرمایه خود را به خاطر تصمیم‌های معاملاتی اشتباه از دست خواهند داد. زیرا فهم کاملا اشتباهی از ابزار معاملاتی تحت اختیار خود دارند. همواره توجه داشته باشید، که ایجاد نواحی اشباع خرید و فروش طولانی‌مدت هیچ‌گاه دور از ذهن نخواهد بود.

نواحی اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های بازگشت روند قیمت نیستند. شاید صعود یا سقوط قیمت برای طولانی‌مدت ادامه پیدا کند. زیرا استوکاستیک در ناحیه بالا و پایین فقط روند قوی شدید را نشان می‌دهد.

با سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک آشنا شوید

تفسیر سریع و درست اندیکاتور استوکاستیک نیازمند دانستن چند نکته است که در ادامه برایتان می‌گوییم:

• شکست قیمتی: بر اساس تصویر زیر اگر استوکاستیک خیلی شدید و به طور ناگهانی افزایش پیدا کند و دو خط موجود در اندیکاتور از یکدیگر فاصله بگیرند در بیشتر موارد، نشانه احتمالی شروع روند قیمتی جدید خواهد بود. در واقع آن سیگنال به ما خاطرنشان می‌کند که مومنتوم روند صعودی در حال افزایش بوده و قیمت در حال رسیدن به نقاط بالاتر از سقف قیمتی خود در جریان ۱۴ کندل اخیر است. اگر این شرایط با شکست قیمت از نواحی خنثی نموداری همراه باشد سیگنال معاملاتی اولیه را تقویت می‌کند. همان‌طور که در تصویر نشان داده شده است، رسم خطوط روند در پنجره اندیکاتور به منظور دریافت تایید شکست به عنوان یک سیگنال معاملاتی، امکان‌پذیر است.

شکست قیمتی فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک همراه بوده و افزایش مومنتوم قیمت را تایید می‌کند.

• معامله‌گری بر اساس روند: تا زمانی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه دهد، روند قیمت ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، نباید در فرآیند تحلیل تکنیکال با استوکاستیک جنگید! در واقع استفاده از این اطلاعات برای گرفتن موقعیت‌های معاملاتی با احتمال برد بیشتر، راهکار هوشمندانه‌تری به ‌نظر می‌رسد.
• روندهای قوی: اگر استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار بگیرد، باید موقعیت معاملاتی خود را حفظ کنید. زیرا امکان وجود یک روند بسیار قوی دور از انتظار نیست. حتی اگر قیمت در انتهای ناحیه اشباع خرید یا فروش نیز باشد، به معنای تغییر کامل جهت روند نخواهد بود. در برخی استراتژی‌های معاملاتی متداول، از مناطق اشباع خرید یا فروش به عنوان نواحی احتمالی ورود استفاده می‌شود. مثلا یکی از تئوری‌های فرضی این است که اگر قیمت از ناحیه اشباع خرید یا فروش خارج شود با ارزیابی سایر شرایط، ورود به معامله مناسب است. تصویر زیر شرایطی را به تصویر می‌کشد که استوکاستیک در حاشیه بازه نوسانی خود قرار دارد. در این نمودار مشاهده می‌کنید که پتانسیل ادامه طولانی‌مدت روند بازار در نواحی اشباع خرید و فروش چقدر زیاد است.

حتی اگر در نهایت یک روند پس از قرار گرفتن در نواحی اشباع خرید یا فروش معکوس شود، قیمت برای مدت طولانی در حال افزایش یا کاهش بوده است. معامله‌گران هرگز نباید بر اساس احتمال تغییر روند به دلیل ورود استوکاستیک به نواحی اشباع خرید یا فروش، موقعیت معاملاتی جدیدی بگیرند. در نقطه مقابل، معامله‌گری بر اساس سیگنال‌ها در جهت روند هنگام ورود اندیکاتور به این نواحی، اقدام مناسب‌تری است.

واگرایی‌ها

همانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، واگرایی اندیکاتور استوکاستیک نیز نشانه مهمی برای تشخیص سناریو احتمالی بازگشت روند است. اگر قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های متضادی نشان دهند این شرایط نشان از وجود یک واگرایی است. تصویر زیر، چنین سناریویی را نشان می‌دهد:

«اگرچه قیمت در سمت چپ، یک کف پایین‌تر ایجاد کرده است. اما هم‌زمان استوکاستیک با ایجاد یک کف بالاتر، کاهش قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد.»

بنابراین معامله‌گران نباید موقعیت‌های معاملاتی فروش بگیرند یا تمام تمرکزشان را روی موقعیت‌های فروش باز بگذارند. در عوض باید منتظر نشانه‌هایی برای بستن معاملات خود در زمان مناسب باشند. در این شرایط، معامله‌گران برخلاف روند صبر می‌کنند تا قیمت، یک سقف جدیدتر ثبت کند و سیگنال ورود لازم را دریافت کنند. واگرایی‌ها در ترکیب با شکست سطوح سقف و کف می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی از بازگشت روند ارائه دهند.

نتیجه گیری

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش) مشاهده می کنیم. اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است. و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

اندیکاتور استوکاستیک

بازارهای مالی به یکی از مسیرهای طلایی برای رسیدن به سودهای زیاد تبدیل شده است اما در این میان ابزارها و اندیکاتورهایی است که می تواند به عنوان تائیدیه از آن برای کسب سود استفاده کرد، یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور استوکاستیک است، استوکاستیک (Stochastic) اطلاعات و داده هایی را در مورد مومنتوم و قدرت یک روند را در اختیار معامله گر می گذارد، به زبان ساده تر این اندیکاتور سرعت و قدرت حرکت های قیمت را مشخص می کند؛ همچنین اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) کاربردهای دیگری نیز دارد که در ادامه مقاله به بررسی آن می پردازیم.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

گئورگ لین مبدع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) است، او همچنین درباره این اندیکاتور می گوید:

اندیکاتور استوکاستیک، مومنتوم حرکت قیمت را اندازه گیری می کند، تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می شود، اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند، به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می کند.

می توان نتیجه این گفته های گئورگ لین را این دانست که جهت حرکت مارکت به یکباره تغییر نمی کند، چرا که تغییر فاز در روند مرحله به مرحله است، این می تواند همان 4 حرکت اصلی در پرایس اکشن RTM را یادآوری کند.

نحوه کارکرد اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره ای پیش فرض 5 یا 14 انتخاب شده است، اما بیشتر تحلیلگران بازار مالی این عدد را بر روی 5 می گذارند، این اندیکاتور کف و سقف های مطلق یعنی پایین ترین و بالاترین نقاط نمودار قیمتی شما را بررسی کرده و آن ها را نسبت به بسته شدن قیمت مقایسه می کند، زمانی که استوکاستیک به ناحیه بالایی برسد به این معنی است که خود قیمت به نزدیکی 5 یا 14 کندل اخیر بسته شده است، این اندیکاتور نیز همچون اندیکاتور مکدی و اندیکاتور RSI از اجزای مختلفی تشکیل شده است که در زیر آمده است:
خط K
خط K مقدار استوکاستیک برای هر دوره معاملاتی را نشان می‌ دهد. رابطه مورد استفاده برای خط K عبارت است از:
CP: آخرین قیمت بسته شدن
L14: پایین‌ ترین قیمت در 14 دوره زمانی معین
H14: بالاترین قیمت در 14 دوره زمانی معین
در رابطه فوق می‌ توان از 5، 9 یا 14 دوره زمانی معین استفاده کرد. انتخاب بین این سه عدد بسته به استراتژی معاملاتی افراد و همچنین میزان حساسیت اندیکاتور دارد.
خط D
خط D میانگین متحرک 3 دوره معاملاتی را نشان می‌ دهد. اگر بخواهیم در خصوص اهمیت این دو خط مقایسه‌ ای داشته باشیم، معمولا تحلیلگران حرفه‌ ای برای خط D جایگاه بالاتری در نظر می‌ گیرند. به همین دلیل عمده معامله‌ گران شرایط این خط را در تحلیل تکنیکال به دقت رصد می‌ کنند. رابطه محاسبه خط D به شرح زیر است:
H3: بالاترین قیمت 3 دوره معاملاتی اخیر
L3: کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره معاملاتی

اشباع خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک

همان طور که در RSI نیز مناطق اشباع خرید و فروش وجود دارد، همین مناطق نیز در این اندیکاتور وجود دارد که خطاهایی هم دارد، اما می توان با ترکیب کردن سبک تحلیل تکنیکال خود و پیدا کردن مناطق حمایت و مقاومت به این مناطق ارزش بیشتری بدهید؛ به طور کلی، در این اندیکاتور زمانی که خط بالاتر از 80 باشد، به عنوان منطقه اشباع خرید شناخته شده و اگر زیر 20 باشد، منطقه اشباع فروش است، به یاد داشته باشید، ناحیه های اشباع به معنای بازگشت قیمت نیستند و تنها نشان دهنده روند صعودی و نزولی نیست و تنها نشان از قدرت روند فعلی است.

دقت داشته باشید دلیل خاصی وجود ندارد که هر زمان قیمت وارد مناطق اشباع شد برگردد، چرا که می توان این حرکت قیمت یک واگرایی باشد؛ واگرایی زمانی رخ می دهد که شاخص و قیمت یک دارایی در جهت مخالف قرار گیرند. واگرایی منفی زمانی اتفاق می‌ افتد که قیمت یک دارایی در یک روند صعودی باشد و یک شاخص اصلی، مانند میانگین متحرک (MACD)، نرخ تغییر قیمت (ROC) یا شاخص قدرت نسبی (RSI)، به سمت پایین حرکت کند. برعکس، واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت در یک روند نزولی قرار می گیرد اما یک اندیکاتور شروع به افزایش می کند. اینها معمولاً نشانه های قابل اعتمادی هستند که نشان می دهد قیمت یک دارایی ممکن است معکوس شود.

سیگنال های اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که استوکاستیک به طور ناگهانی و شدید افزایش داشته باشد و دو خط موجود در اندیکاتور از یکدیگر فاصله بگیرند در اکثریت موارد، نشانه ای از شروع روند تازه است، برای مثال نشان می دهد که مومنتوم روند صعودی در حال افزایش است و در مسیر رسیدن به نقاط بالاتری است، همچنین اگر این شرایط با شکست قیمت از نواحی خنثی نموداری همراه باشد، همین سیگنال را تقویت می کند؛ همان طور که در تصویر نشان داده شده است، رسم خطوط روند در این اندیکاتور به منظور تائید گرفتن است.

تا وقتی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه دهد، روند قیمت ادامه دار خواهد بود، بگذارید یک نکته مهم در این باره به شما بگوییم، چیزی که دوست دارید را در نمودار نبینید و در فرآیند تحلیل با این اندیکاتور نجنگید! چرا که استفاده از این اطلاعات احتمال برد شما را بیشتر می کند و راز موفقیت شما، مدیریت سرمایه و همچنین مدیریت ریسک است.

روندهای قوی در اندیکاتور Stochastic

هنگامی که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار بگیرد، باید موقعیت معاملاتی خود را حفظ کنید، زیرا امکان دارد، روند بسیار قوی در دسترس باشد حتی زمانی که قیمت در انتهای ناحیه اشباع خرید و فروش نیز باشد، به معنای تغییر روند نیست، حتی در بعضی از استراتژی ها زمانی که قیمت وارد محدوده اشباع خرید و فروش می شود، به همان مسیر ورود می کنند، یعنی زمانی که قیمت به مناطق اشباع خرید و فروش می رسد، نقطه ورود این افراد فعال می شود.

اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟

«استوکاستیک RSI» یا «StochRSI» در تحلیل تکنیکال استفاده می‌ شود و در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – حرکت می‌ کند. این اندیکاتور بجای استفاده از داده‌ های قیمتی استاندارد، از بکار بردن فرمول اسیلاتور استوکاستیک برای مجموعه‌ ای از «شاخص‌ های قدرت نسبی» (Relative Strength Index | RSI) بوجود می‌ آید. استفاده از مقادیر RSI در این فرمول به معامله‌ گران قدرت تشخیص بیش‌ فروشی یا بیش‌ خریدی RSI فعلی را می‌ دهد. اسیلاتور استوکاستیک RSI به عنوان یک اندیکاتور حساس‌ تر بوجود آمده است. این اندیکاتور استوکاستیک به نحوی تنظیم شده که بجای تحلیل کلی تغییرات قیمت به عملکرد تاریخی یک سهم توجه کند.

استوکاستیک RSI

بعضی از معامله‌ گران از استوکاستیک RSI میانگین متحرک می‌ گیرند تا این ناپایداری را کاهش و کارایی این اندیکاتور را افزایش دهند. برای مثال، گرفتن میانگین متحرک ده روزه از استوکاستیک RSI می تواند اندیکاتور هموارتر و ثابت‌ تری را بوجود بیاورد. بیشتر پلتفرم‌ های معاملاتی امکان اعمال یک اندیکاتور روی اندیکاتور دیگر را در اختیار معامله‌گر قرار می‌ دهند. به عبارت دیگر، نتیجه استوکاستیک RSI دو گام از قیمت دارایی مورد تحلیل فاصله دارد. این باعث می‌ شود که استوکاستیک RSI در زمان‌ هایی با قیمت اصلی سهام همخوانی نداشته باشد. با توجه به تعداد بالای سیگنال‌های تولید شده توسط استوکاستیک RSI، اگر آن را به همراه سایر اندیکاتور‌ها استفاده کرد، کارایی‌ بیشتری را در اختیار فرد قرار خواهد داد.

تاریخچه استوکاستیک RSI

استوکاستیک RSI توسط «توشار چنده» (Tushar S. Chande) و «استنلی کرول» (Stanley Kroll) در سال ۱۹۳۴ میلادی بوجود آمد. با اینکه در آن‌ زمان اندیکاتور های تکنیکالی برای تشخیص موقعیت‌ های بیش‌ خرید و بیش‌ فروش وجود داشتند، این دو، استوکاستیک RSI را بوجود آوردند تا حساسیت بالایی داشته باشد و سیگنال‌ های بیشتری را در مقایسه با اندیکاتور‌های قدیمی‌ تر تولید کند. وقتی مقادیر کمتر از ۰٫۲۰ می‌ شود و استوکاستیک RSI آن‌ را به صورت بیش‌‌ فروش تشخیص می‌ دهد به این معنی است که اندیکاتور RSI کمتر از کران پایین بازه تعریف شده خود است.

همچنین اگر استوکاستیک RSI بالاتر از ۰٫۸۰ شود، یعنی اندیکاتور RSI در حال رسیدن به نقاط بالای جدید است و می‌ تواند به عنوان سیگنال پولبک تلقی شود. استوکاستیک RSI همچنین برای تشخیص روند‌های کوتاه‌ مدت بکار می‌ رود. اگر استوکاستیک RSI را مانند یک اوسیلاتور با خط مرکزی واقع شده در ۰٫۵۰ در نظر بگیریم، زمانی که این اندیکاتور استوکاستیک در بالای این خط قرار می‌ گیرد، روند قیمتی در حال افزایش است و اگر استوکاستیک RSI پایین‌ تر از این خط باشد، روند قیمتی در حال کاهش یافتن است؛ دقت داشته باشید که اندیکاتورهای خانواده استوکاستیک در بازارهای مالی بورس و کریپتوکارنسی (cryptocurrency) قابلیت استفاده هستند لذا می توانید به راحتی روند سهام و رمزارزها را نیز پیش بینی کنید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ آموزش اندیکاتور Stochastic

اندازه‌گیری مومنتوم حرکت یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که در تحلیل تکنیکال مورد توجه قرار می‌گیرد. اندیکاتور استوکاستیک یکی از اندیکاتورهایی است که برای ای منظور ابداع شده است. منظور از مومنتوم حرکت نیز میزان نیرویی است که یک سهم برای ادامه دادن یک روند صعودی یا نزولی دارد. اگر تحلیلگری بتواند پیش‌بینی درستی از روند‌ها در تحلیل تکنیکال داشته باشد، قطعا موفقیت زیادی در خرید و فروش‌های خود در بازار به دست خواهد آورد. در ادامه با ما همراه باشید تا به آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

برخلاف اندیکاتورهایی مانند مکدی و RSI که رابطه مستقیم با قیمت سهم و حجم معاملات دارند، اندیکاتور Stochastic روی جنبه دیگری از تغییرات قیمت سهام متمرکز می‌شود. به عبارت دیگر این اندیکاتور، سرعت تغییرات قیمت در یک بازه زمانی را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر بخواهیم تعریف ساده‌ای از استوکاستیک ارائه کنیم، می‌توانیم این طور بگوییم که نشان‌دهنده رابطه بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی (کمترین و بالاترین قیمت) در یک دوره است. برای آشنایی بیشتر با مفهموم اندیکاتور پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

رابطه استوکاستیک چگونه محاسبه می‌شود؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور استوکاستیک باید به روابط ریاضی که پیرامون آن وجود دارد، اشاره کنیم. در حالت کلی این اندیکاتور از 2 خط تشکیل شده است که با نام‌های K و D شناخته می‌شوند. مفهوم هریک از این دو خط عبارت‌اند از:

1. خط K

خط K مقدار استوکاستیک برای هر دوره معاملاتی را نشان می‌دهد. رابطه مورد استفاده برای خط K عبارت است از:

• CP: آخرین قیمت بسته شدن
• L14: پایین‌ترین قیمت در 14 دوره زمانی معین
• H14: بالاترین قیمت در 14 دوره زمانی معین

در رابطه فوق می‌توان از 5، 9 یا 14 دوره زمانی معین استفاده کرد. انتخاب بین این سه عدد بسته به استراتژی معاملاتی افراد و همچنین میزان حساسیت اندیکاتور دارد.

2. خط D

خط D میانگین متحرک 3 دوره معاملاتی را نشان می‌دهد. اگر بخواهیم در خصوص اهمیت این دو خط مقایسه‌ای داشته باشیم، معمولا تحلیلگران حرفه‌ای برای خط D جایگاه بالاتری در نظر می‌گیرند. به همین دلیل عمده معامله‌گران شرایط این خط را در تحلیل تکنیکال به دقت رصد می‌کنند. رابطه محاسبه خط D به شرح زیر است:

• H3: بالاترین قیمت 3 دوره معاملاتی اخیر
• L3: کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره معاملاتی

بررسی مفهوم خطوط K و D

نکته مهمی که باید در آموزش اندیکاتور استوکاستیک اشاره کنیم، مفاهیمی است که پشت دو خط K و D وجود دارد. روابط ریاضی که امروزه با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای که برای تحلیل تکنیکال وجود دارد، به صورت خودکار محاسبه می‌شود. وقتی به نمودار دو خط K و D نگاه کنید متوجه خواهید شد که سرعت حرکت و تغییر روندهای خط K بیشتر است. به همین جهت اصطلاحا به خط K، اندیکاتور استوکاستیک سریع و به خط D، اندیکاتور استوکاستیک کند یا آرام گفته می‌شود.

سیگنال‌های این اندیکاتور زمانی صادر می‌شود که دو خط K و D با یکدیگر تقاطع داشته باشند. در واقع زمانی که این دو خط یکدیگر را قطع می‌کنند، سیگنال معکوس شدن روند قیمت سهم صادر می‌شود که باید توسط تحلیلگران تکنیکال مورد توجه قرار بگیرد.

دریافت سیگنال از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

استوکاستیک یک اندیکاتور از نوع اسیلاتور یا نوسان‌گر است. اما نکته مهم درباره این اندیکاتور وجود دارد که در ردیف اندیکاتورهای پیش‌رو قرار می‌گیرد. فرض مبدع این اندیکاتور بر یک اصل استوار است؛ در روند صعودی قیمت سهم تمایل دارد که به سمت بالاترین قیمت در یک دوره معاملاتی حرکت کند و بالعکس در روند نزولی قیمت سهم به سمت پایین‌ترین قیمت در یک دوره معاملاتی نزدیک می‌شود.

نوسان این اندیکاتور بین دو عدد 0 و 100 رخ می‌دهد. محدوده تعادلی آن نیز بین 20 تا 80 قرار می‌گیرد. وقتی نمودار به زیر عدد 20 برسد، سهم وارد محدود اشباع فروش می‌شود. در نمودار اندیکاتور استوکاستیک دو خط K و D وجود دارد. در زمانی که هر دوی آن‌ها زیر شاخص 20 قرار می‌گیرند و خط K از پایین به بالا خط D را قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

وقتی هر دو خط به بالای 80 برسند، سهم در محدوده اشباع خرید قرار می‌گیرد. در زمانی که خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند، سیگنال فروش سهم صادر خواهد شد. بار دیگر لازم است به این نکته اشاره کنیم که خط D در مقایسه با خط K ارزش و اهمیت بیشتری دارد و برای دریافت سیگنال خرید و فروش از آن استفاده می‌شود.

مفهوم واگرایی با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

نکته مهم دیگری که در آموزش اندیکاتور استوکاستیک باید اشاره کنیم، مربوط به تشخیص واگرایی در سهم است. هر چند که واگرایی با استفاده از این اندیکاتور در موارد معدودی رخ می‌دهد اما باید توجه داشته باشیم که در زمان وقوع این اتفاق سیگنال‌های بسیار قوی صادر می‌شود. به طور کلی زمانی که روند نمودار قیمت دارایی با نمودار استوکاستیک در تضاد باشند، نکته مهمی که باید دریافت کنیم این است که روند قیمت در حال ضعیف شدن است و احتمالا باید در آینده نزدیک شاهد تغییر روند باشیم.

سؤالات متداول

1. اندیکاتور استوکاستیک توسط چه کسی ابداع شد؟

این اندیکاتور در پایان دهه 1950 کیلادی توسط فردی به نام لین که از چهره‌های سرشناس علم تحلیل تکنیکال است، ابداع شد.

2. بهترین اندیکاتور برای ترکیب با استوکاستیک کدام است؟

نکته مهمی که در خصوص استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که نباید صرفا به سیگنال‌هایی که از یک اندیکاتور صادر می‌شود، اعتماد کرد. بلکه باید دو یا سه اندیکاتور را که در حالت کلی مشترکات خوبی با هم دارند، در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار داد تا نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند. در همین راستا اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور مکدی و اندیکاتور RSI بهترین گزینه برای ترکیب با استوکاستیک هستند.

کلام پایانی

در این مقاله به بررسی مهم‌ترین نکات آموزش اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم. آنچه در مقام آموزش درباره این اندیکاتور باید بدانید در همین حد و اندازه است. اما طبیعتا برای استفاده صحیح و اصولی از آن باید مثال‌های آموزشی و تمرین‌های عملی متعددی را بگذرانید.